有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

令和2年5月29日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2023年6月1日	3,365,796,530	3,365,796,530	23,788,272	0.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。