有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/14 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年5月15日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
投資証券マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)4,712,6494,789,465,666
投資証券 合計4,712,6494,789,465,666
親投資信託受益証券DIAMマネーマザーファンド29,641,13729,901,979
親投資信託受益証券 合計29,641,13729,901,979
合計4,819,367,645

(注)投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年5月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン205,616,485
国債証券600,218,000
地方債証券43,627,610
特殊債券248,583,390
未収利息227,677
前払費用1,301,369
流動資産合計1,099,574,531
資産合計1,099,574,531
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本1,090,026,694
剰余金
剰余金又は欠損金(△)9,547,837
元本等合計1,099,574,531
純資産合計1,099,574,531
負債純資産合計1,099,574,531

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 令和1年5月16日
至 令和2年5月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目令和2年5月15日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額16,010,803,187円
同期中追加設定元本額44,692,321円
同期中一部解約元本額14,965,468,814円
元本の内訳
ファンド名
クルーズコントロール990,000,991円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>870,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>530,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>70,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>10,530,000円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>149,716円
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型103,986円
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース4,486,988円
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース4,586,699円
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース997,109円
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>5,972円
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)993,740円
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)1,987,479円
DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド9,935円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース9,925円
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり9,924円
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし9,924円
マシューズ・アジア株式ファンド29,641,137円
One世界分散セレクト(Aコース)99,040円
One世界分散セレクト(Bコース)99,040円
One世界分散セレクト(Cコース)99,040円
世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)99,109円
リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)44,587,315円
計1,090,026,694円
2.受益権の総数1,090,026,694口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 令和1年5月16日
至 令和2年5月15日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目令和2年5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類令和2年5月15日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△152,000
地方債証券△21,442
特殊債券△133,340
合計△306,782

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年4月7日から令和2年5月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年5月15日現在
1口当たり純資産額1.0088円
(1万口当たり純資産額)(10,088円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年5月15日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券389回 利付国庫債券(2年)300,000,000300,027,000
391回 利付国庫債券(2年)200,000,000200,112,000
392回 利付国庫債券(2年)100,000,000100,079,000
国債証券 合計600,000,000600,218,000
地方債証券27年度 京都府京都みらい債13,800,00013,795,170
27年度2回 千葉県公募公債14,670,00014,670,440
474回 名古屋市公募公債 10年15,000,00015,162,000
地方債証券 合計43,470,00043,627,610
特殊債券9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000203,366,000
112回政保日本高速道路保有・債務返済機構30,000,00030,072,600
117回政保日本高速道路保有・債務返済機構6,000,0006,023,760
133回政保日本高速道路保有・債務返済機構5,000,0005,064,750
137回政保日本高速道路保有・債務返済機構4,000,0004,056,280
特殊債券 合計245,000,000248,583,390
合計892,429,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)」は、「マシューズ・アジア株式ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
※マシューズ・アジア・ファンズ-パシフィック・タイガー・ファンド-Iクラスシェア(JPY)はルクセンブルグ籍外国投資信託です。2019年3月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「貸借対照表」及び「投資有価証券明細書」は、2019年3月31日現在の財務諸表の原文の一部を委託会社が誠実に和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
貸借対照表
2019年3月31日現在
パシフィック・タイガー・ファンド
(米ドル)
資産の部
投資有価証券、時価1,220,800,454
(投資有価証券、取得原価)(1,098,526,024)
現金および現金同等物48,850,572
投資有価証券売却に係る未収金1,647,730
未収利息および未収配当金2,822,288
払込未収金8,321,776
為替先渡契約に係る未実現利益–
金利スワップ、時価–
前払費用およびその他未収金–
資産合計1,282,442,820
負債の部
投資有価証券購入に係る未払金4,452,859
未払償還金5,506,028
未払運用・事務管理手数料954,932
未払外国税–
為替先渡契約に係る未実現損失–
未払費用およびその他未払金545,382
負債合計11,459,201
純資産総額1,270,983,619

2019年3月31日
投資有価証券明細書
証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
株式
銘柄名株数時価
(米ドル)		対純資産
比率(%)
中国/香港
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd. H Shares4,396,50049,275,3023.88
China Resources Land, Ltd.10,881,11148,994,0433.85
Tencent Holdings, Ltd.985,60045,459,4963.58
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. A Shares10,370,27545,012,6833.54
AIA Group, Ltd.4,080,60040,675,5893.20
Hong Kong Exchanges & Clearing, Ltd.967,00033,752,1532.66
China Mobile, Ltd. ADR631,99532,423,4192.55
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR154,30027,633,0102.18
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.6,409,08627,019,1322.13
Guotai Junan Securities Co., Ltd. H Shares11,329,40025,256,7851.99
Sinopharm Group Co., Ltd. H Shares5,277,60022,008,1711.73
Dairy Farm International Holdings, Ltd.2,612,40021,918,0361.72
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. H Shares6,519,20021,913,6961.73
Kweichow Moutai Co., Ltd. A Shares162,12020,638,0691.62
iQIYI, Inc. ADR456,50010,450,0170.82
Baidu, Inc. ADR60,0709,919,7400.78
Wise Talent Information Technology Co., Ltd.3,149,4009,308,1950.73
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. A Shares1,698,7166,151,1180.48
Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. A Shares954,3053,201,7540.25
501,010,40839.42
インド
ITC, Ltd.6,596,56328,326,5042.23
Housing Development Finance Corp., Ltd.880,85925,047,9991.97
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.3,457,72723,932,0101.88
Kotak Mahindra Bank, Ltd.1,236,60723,847,0061.88
The Tata Power Co., Ltd.20,906,87222,292,2961.75
HDFC Bank, Ltd.601,75620,163,5271.59
Titan Co., Ltd.981,17416,188,8541.27
Container Corp. of India, Ltd.2,037,75515,451,9341.22
GAIL India, Ltd.2,871,37914,418,1291.14
Dabur India, Ltd.1,256,8307,416,7030.58
United Spirits, Ltd.775,0186,202,3030.49
Thermax, Ltd.310,3544,352,3480.34
Just Dial, Ltd.290,8372,538,3310.20
210,177,94416.54
韓国
Naver Corp.347,72338,023,5702.99
Samsung Electronics Co., Ltd.665,46926,210,8772.06
DB Insurance Co., Ltd.371,37722,488,5381.77
Cheil Worldwide, Inc.783,50516,710,2281.32
E-MART, Inc.71,64910,861,4140.86
S-1 Corp.115,95710,266,6540.81
Orion Holdings Corp.318,1405,199,0990.41
Amorepacific Corp.30,7885,116,9810.40
Green Cross Corp.19,3422,463,9880.19
137,341,34910.81

株式(続き)
銘柄名株数時価
(米ドル)		対純資産
比率(%)
インドネシア
PT Bank Central Asia14,681,40028,630,3142.25
PT Telekomunikasi Indonesia Persero70,887,70019,718,4291.55
PT Indofood CBP Sukses Makmur25,647,10016,794,8881.32
PT Surya Citra Media74,099,9008,623,9510.68
PT Mitra Keluarga Karyasehat57,528,2007,877,8080.62
PT Telekomunikasi Indonesia Persero ADR177,5004,815,1070.38
86,460,4976.80
米国
Yum China Holdings, Inc.678,40029,794,6242.34
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A392,90028,217,6032.22
58,012,2274.56
台湾
Delta Electronics, Inc.5,059,03226,130,2752.06
President Chain Store Corp.1,879,00018,514,0721.46
Synnex Technology International Corp.5,449,3116,547,1820.51
51,191,5294.03
タイ
Central Pattana Public Co., Ltd. F Shares11,471,60026,509,9672.08
The Siam Cement Public Co., Ltd. F Shares783,60011,909,3780.94
Kasikornbank Public Co., Ltd. F Shares1,958,20011,582,1230.91
50,001,4683.93
フィリピン
GT Capital Holdings, Inc.999,76617,735,3271.39
SM Prime Holdings, Inc.22,055,07516,758,6651.32
34,493,9922.71
スイス
DKSH Holding AG556,28932,154,3032.53
32,154,3032.53
マレーシア
Public Bank BHD2,842,55016,130,7531.27
IHH Healthcare BHD7,994,20011,312,3950.89
Genting BHD1,386,9502,255,8110.18
IHH Healthcare BHD126,000179,5610.01
29,878,5202.35
ベトナム
Vietnam Dairy Products JSC3,525,06220,488,3091.61
20,488,3091.61

株式(続き)
銘柄名株数時価
(米ドル)		対純資産
比率(%)
日本
LINE Corp. ADR276,3009,589,9080.76
9,589,9080.76
株式合計1,220,800,45496.05
証券取引所に
上場を承認されている
譲渡性有価証券および
短期金融市場商品合計1,220,800,45496.05
投資有価証券合計1,220,800,45496.05
負債控除後の現金およびその他資産50,183,1653.95
純資産総額1,270,983,619100.00

A Shares:中国A株。上海・香港・ストック・コネクト・プログラムや深セン・香港・ストック・コネクト・プログラムを通じて売買される
ADR:米国預託証券
BHD:公開会社を意味するブルハド(Berhad)の略
F Shares: フォーリン株(F株)
H Shares: H株。中国本土で登記を行い、香港証券取引所に上場する本土企業の株式

カントリー・アロケーション対純資産比率(%)
中国/香港39.42
インド16.54
韓国10.81
インドネシア6.80
米国4.56
台湾4.03
タイ3.93
フィリピン2.71
スイス2.53
マレーシア2.35
ベトナム1.61
日本0.76
投資有価証券合計96.05
負債控除後の現金およびその他資産3.95
合計100.00

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