有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成30年11月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	イギリス・ポンド売/円買2018年12月	売建	7,800,000	1,148,784,000	1,130,688,000	△7.01%
		ユーロ売/円買2018年12月	売建	6,290,000	811,221,300	812,542,200	△5.04%
		カナダ・ドル売/円買2018年12月	売建	3,740,000	322,462,800	319,321,200	△1.98%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年12月	売建	2,010,000	165,141,600	166,890,300	△1.03%
		アメリカ・ドル売/円買2018年12月	売建	1,420,000	161,510,800	161,013,800	△1.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 3012月	買建	458	7,516,633,392	7,639,440,000	2.73%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 3012月	買建	351	607,969,908	637,767,000	2.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年12月	買建	1,076,000	122,233,600	122,050,680	0.04%
		ユーロ買/円売2018年12月	買建	115,000	14,847,190	14,855,700	0.00%
		イギリス・ポンド買/円売2018年12月	買建	47,000	6,848,041	6,814,530	0.00%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年12月	買建	41,000	3,399,105	3,405,460	0.00%
		カナダ・ドル買/円売2018年12月	買建	36,000	3,078,576	3,074,400	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2018年12月	売建	9,363,000	1,062,045,090	1,061,951,460	△0.32%
		ユーロ売/円買2018年12月	売建	1,924,000	248,530,776	248,542,320	△0.07%
		イギリス・ポンド売/円買2018年12月	売建	649,000	94,095,914	94,092,020	△0.03%
		カナダ・ドル売/円買2018年12月	売建	631,000	53,886,138	53,881,090	△0.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年12月	売建	448,000	37,213,120	37,206,400	△0.01%
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec18	買建	151	2,339,497,510	2,350,994,858	0.71%
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec18	買建	137	567,040,748	561,413,231	0.17%
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec18	買建	21	214,827,239	214,930,921	0.06%
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec18	買建	8	122,962,090	124,767,868	0.04%
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec18	買建	10	120,943,710	119,344,420	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2018年12月	買建	40,000	3,302,252	3,314,400	0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年12月	買建	67,959,154	7,720,160,000	7,708,606,943	2.44%
		ユーロ買/円売2018年12月	買建	50,530,726	6,523,820,000	6,527,559,273	2.06%
		イギリス・ポンド買/円売2018年12月	買建	7,408,703	1,079,460,000	1,074,187,894	0.34%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年12月	買建	8,246,909	683,710,000	684,988,270	0.22%
		カナダ・ドル買/円売2018年12月	買建	6,392,371	546,650,000	545,908,485	0.17%
		アメリカ・ドル売/円買2018年12月	売建	1,284,662,300	144,763,535,284	145,680,704,820	△46.06%
		ユーロ売/円買2018年12月	売建	965,918,500	123,629,673,748	124,777,351,830	△39.45%
		イギリス・ポンド売/円買2018年12月	売建	146,348,600	21,105,041,623	21,216,156,542	△6.71%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年12月	売建	81,516,000	6,532,196,833	6,769,088,640	△2.14%
		カナダ・ドル売/円買2018年12月	売建	73,863,400	6,333,766,081	6,306,457,092	△1.99%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年12月	売建	414,091,900	2,288,603,113	2,314,773,721	△0.73%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年12月	売建	54,513,400	1,603,070,102	1,641,943,608	△0.52%
		南アフリカ・ランド売/円買2018年12月	売建	186,997,800	1,428,233,899	1,548,341,784	△0.49%
		デンマーク・クローネ売/円買2018年12月	売建	87,046,100	1,492,161,655	1,506,767,991	△0.48%
		マレーシア・リンギット売/円買2018年12月	売建	42,570,000	1,152,033,597	1,152,795,600	△0.36%
		シンガポール・ドル売/円買2018年12月	売建	11,980,500	974,634,041	992,464,620	△0.31%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年12月	売建	71,710,400	885,630,611	897,097,104	△0.28%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年12月	売建	43,313,800	580,855,383	574,774,126	△0.18%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年12月	買建	121,000	13,745,600	13,725,030	0.03%
		アメリカ・ドル売/円買2018年12月	売建	1,077,000	122,164,110	122,153,340	△0.24%
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec18	買建	228	1,273,504,446	1,296,403,827	2.59%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年12月	買建	300,000	34,080,000	34,029,000	0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。