有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)

(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券および明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された明治安田マネープール・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
 
■ご参考《組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要》
本書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。また、将来見直しを行うことがあるため、新たに追加・除外されることがあります。

ファンド名	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ‐下落抑制株式ファンド(適格機関投資家限定)(年2回更新型日本株90クラス受益証券)
形態	円建てケイマン籍外国投資信託
設立日	2018年6月1日
投資態度	① 担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数先物(主として日経225先物)および円建ての短期金融資産(現金含む)への資産配分を調整し、6ヵ月の観測期間中の基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えることを目指して運用を行います。 ※純資産総額に対する株式の実質組入比率は最大70%程度となります。 ② フロア水準は6ヵ月毎に設定される観測期間中の基準価額の最高値から少なくとも90%の水準とし、6ヵ月毎にフロア水準の見直しを行います。 ※観測期間は2018年6月1日から2018年11月の最後から二番目のファンド営業日までとします。それ以降は、6ヵ月の期間で観測し、前回の観測期間の直後の日本取引所営業日から毎年5月の最後から二番目のファンド営業日まで、あるいは前回の観測期間の直後の日本取引所営業日から毎年11月の最後から二番目のファンド営業日までとします。 ※設定当初のフロア水準は発行価格の90%とします。 ※ファンド営業日は、東京およびニューヨークのそれぞれにおいて商業銀行が営業を行う各日(土曜日および日曜日は除きます。)で、東京、大阪およびニューヨークにおいて証券取引市場が営業を行う日や、管理会社がファンドに関して適宜決定することができるその他の場所におけるその他の日をいいます。 ※日本取引所営業日は、株式会社大阪取引所が大阪において営業を行う各日(土曜日および日曜日は除きます。)や、管理会社がファンドに関して適宜決定することができるその他の場所におけるその他の日をいいます。 ※フロア水準は、各観測期間(6ヵ月間)中で、基準価額が最高値をつける毎に上昇します。 ※各観測期間が終了した時点の基準価額の90%を翌観測期間の期初のフロア水準となるようフロア水準の見直しを行います。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	・空売りされる証券の総額は、ファンドの純資産総額を上回りません。 ・流動性に欠ける資産の組入れは15%以下とします。 ・管理会社は、自己または投資信託受益証券以外の第三者の利益を図る目的で行う取引を行いません。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ・一発行会社の発行済総株式数の50%を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。 ・投資信託・投資法人の株式または受益証券の価額(株式エクスポージャー)は、純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ・ポジションからカウンターパーティに対して生じるネット・エクスポージャー(デリバティブ・エクスポージャー)は、純資産価額の10%以下とします。 ・ある事業体が発行、調整または引き受けた(i)有価証券(株式エクスポージャーを除く)、(ⅱ)金銭債権(デリバティブ・エクスポージャーを除く)および(ⅲ)黙示的パートナーシップ出資持分の価額(上記(i)から(ⅲ)を合わせて、債券エクスポージャー)は、純資産価額の10%以下とします。 ・同一の発行会社またはカウンターパーティーに対する株式エクスポージャー、債券エクスポージャー、およびデリバティブ・エクスポージャーの純資産総額の合計は20%以下とします。 ・店頭デリバティブ取引やその他の非デリバティブ取引に関して、カウンターパーティの信用リスク(カウンターパーティ・リスク)は基準価額の10%以下とします。カウンターパーティ・リスクとは、ファンドによるカウンターパーティとの上記の取引に関し、未実現利益から、提供された担保額を差し引いた金額をいいます。120日以内に満期を迎える外国為替取引(NDFを除く)に関するカウンターパーティ・リスクは、ゼロとします。
決算日	毎年5月31日
分配方針	決算時に管理会社の判断により分配を行うことができます。
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額に対して年率0.35%程度 ※上記料率には、管理会社・投資顧問会社、受託会社、管理事務代行会社、保管会社、報酬代行会社とその代理人への報酬等、および設立費用、監査報酬等が含まれます。
その他費用	担保付スワップ取引において損失を投資元本に限定するための費用、取引執行手数料等(その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。)
申込手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
償還条項	純資産の合計が1億円を下回った場合等は償還となる場合があります。
関係法人	管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド 受託会社:エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社・保管会社:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー 報酬代行会社・スワップカウンターパーティー:クレディ・スイス・インターナショナル

※上記の内容等については、今後、変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。
 

ファンド名	明治安田マネープール・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託(追加型/国内/債券)
設立日	2011年11月30日
信託期間	無期限
運用の基本方針と主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資態度	① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。 ② ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
投資制限	① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
決算日	毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
関係法人	委託会社:明治安田アセットマネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

※上記の内容は、今後、変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては上記のような運用ができない場合があります。
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。