半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2020年6月29日現在 | 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 81,717,605,820円 | 50,881,113,838円 |
| 期中追加設定元本額 | 160,205,248,306円 | 29,250,447,206円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 191,041,740,288円 | 63,231,286,271円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 50,881,113,838口 | 16,900,274,773口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,431,096,938円であります。 | ―――――― |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2019年6月29日 至 2019年12月28日 | 当中間計算期間 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 前計算期間末 2020年6月29日 現在 | 当中間計算期間末 2020年12月29日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 126,906,449,900 | - | 122,068,800,000 | △4,837,649,900 | 70,937,362,400 | - | 73,694,610,000 | 2,757,247,600 |
| 合計 | 126,906,449,900 | - | 122,068,800,000 | △4,837,649,900 | 70,937,362,400 | - | 73,694,610,000 | 2,757,247,600 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2020年6月29日現在 | 当中間計算期間末 2020年12月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.7950円 | 1.5303円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,950円) | (15,303円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年6月29日現在 | 2020年12月29日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 65,315,855,157 | 63,487,972,070 | |
| 現先取引勘定 | 999,981,233 | 999,973,151 | |
| 流動資産合計 | 66,315,836,390 | 64,487,945,221 | |
| 資産合計 | 66,315,836,390 | 64,487,945,221 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 85,000 | 341,000 | |
| その他未払費用 | 178,641 | - | |
| 流動負債合計 | 263,641 | 341,000 | |
| 負債合計 | 263,641 | 341,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 65,195,424,403 | 63,409,835,815 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,120,148,346 | 1,077,768,406 | |
| 元本等合計 | 66,315,572,749 | 64,487,604,221 | |
| 純資産合計 | 66,315,572,749 | 64,487,604,221 | |
| 負債純資産合計 | 66,315,836,390 | 64,487,945,221 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年6月30日 至 2020年12月29日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年6月29日現在 | 2020年12月29日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年6月29日 | 2020年6月30日 |
| 期首元本額 | 63,506,420,352円 | 65,195,424,403円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 137,867,226,290円 | 32,502,974,611円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 136,178,222,239円 | 34,288,563,199円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,948,982,602円 | 4,718,749,101円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 5,024,392円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 105,428,971円 | 96,108,212円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | -円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | -円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | -円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 628,234,924円 | 562,409,759円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,264,124,120円 | 4,482,979,009円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 9,853,995円 | 1,988,495円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 32,327,298,929円 | 36,236,035,505円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 19,385,471,174円 | 11,027,652,406円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 4,665,921,496円 | 5,452,519,830円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 73,008,271円 | 47,833,280円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 228,943,339円 | 223,380,113円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 979,761円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 9,855,423円 | 11,881,889円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 65,195,424,403円 | 63,409,835,815円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 65,195,424,403口 | 63,409,835,815口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年12月29日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年6月29日現在 | 2020年12月29日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年6月29日現在 | 2020年12月29日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0172円 | 1.0170円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,172円) | (10,170円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
