有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		38,771,576	56,023,632
コール・ローン		1,336,380,095	431,220,585
株式		18,281,290,100	15,071,330,100
未収入金		75,124,605	-
未収配当金		80,425,770	106,024,740
流動資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057
資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057
負債の部
流動負債
未払解約金		-	26,594,547
未払利息		2,562	371
その他未払費用		4,245	2,125
流動負債合計		6,807	26,597,043
負債合計		6,807	26,597,043
純資産の部
元本等
元本	*1	16,758,575,459	11,922,762,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,053,409,880	3,715,239,636
元本等合計		19,811,985,339	15,638,002,014
純資産合計	*2	19,811,985,339	15,638,002,014
負債純資産合計		19,811,992,146	15,664,599,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月17日現在				2020年 6月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			16,758,575,459口				11,922,762,378口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1822円			1口当たりの純資産額	1.3116円
		(10,000口当たりの純資産額	11,822円)			(10,000口当たりの純資産額	13,116円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 7月31日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2020年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 7月31日
期首元本額	7,892,971,770円
期首より2019年 6月17日までの追加設定元本額	9,989,129,521円
期首より2019年 6月17日までの一部解約元本額	1,123,525,832円
期末元本額	16,758,575,459円
2019年 6月17日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	8,261,365,875円
DC日本連続増配成長株オープン	7,921,813円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	5,134,551,715円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	1,358,614,905円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	1,996,121,151円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	-円

2020年 6月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月18日
期首元本額	16,758,575,459円
期首より2020年 6月15日までの追加設定元本額	3,934,330,050円
期首より2020年 6月15日までの一部解約元本額	8,770,143,131円
期末元本額	11,922,762,378円
2020年 6月15日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	5,517,617,065円
DC日本連続増配成長株オープン	8,354,315円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	3,702,787,482円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	711,142,751円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	207,566,975円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	1,103,457,714円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	671,836,076円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△153,748,429
合計	△153,748,429

2020年 6月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	135,660,898
合計	135,660,898

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	117,700	4,815.00	566,725,500
		東鉄工業	29,900	2,697.00	80,640,300
		積水ハウス	94,800	2,019.00	191,401,200
		ヤクルト本社	25,500	6,890.00	175,695,000
		アサヒグループホールディングス	19,400	3,896.00	75,582,400
		ゴールドウイン	67,900	6,190.00	420,301,000
		日産化学	22,400	5,190.00	116,256,000
		積水化学工業	125,600	1,481.00	186,013,600
		花王	52,600	8,643.00	454,621,800
		ミルボン	18,400	5,040.00	92,736,000
		小林製薬	16,600	9,800.00	162,680,000
		タカラバイオ	96,100	3,090.00	296,949,000
		ユニ・チャーム	125,500	4,137.00	519,193,500
		アステラス製薬	208,200	1,741.50	362,580,300
		ロート製薬	140,600	3,220.00	452,732,000
		ニチアス	74,000	2,199.00	162,726,000
		リンナイ	26,000	8,860.00	230,360,000
		三浦工業	42,300	4,370.00	184,851,000
		栗田工業	54,400	2,887.00	157,052,800
		富士通ゼネラル	47,000	2,151.00	101,097,000
		シスメックス	33,100	7,656.00	253,413,600
		テルモ	141,200	3,941.00	556,469,200
		ピジョン	23,900	3,955.00	94,524,500
		西日本旅客鉄道	47,800	6,391.00	305,489,800
		東海旅客鉄道	13,800	17,705.00	244,329,000
		NECネッツエスアイ	210,400	1,972.00	414,908,800
		TIS	91,500	2,157.00	197,365,500
		GMOペイメントゲートウェイ	8,600	11,160.00	95,976,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	156,500	3,695.00	578,267,500
		大塚商会	102,200	5,410.00	552,902,000
		日本ユニシス	26,000	3,150.00	81,900,000
		日本電信電話	139,500	2,474.00	345,123,000
		KDDI	168,100	3,141.00	528,002,100
		光通信	21,100	23,610.00	498,171,000
		SCSK	17,300	5,220.00	90,306,000
		アルフレッサ ホールディングス	89,100	2,207.00	196,643,700
		長瀬産業	139,000	1,267.00	176,113,000
		豊田通商	64,200	2,699.00	173,275,800
		サンエー	18,000	4,185.00	75,330,000
		セリア	23,900	3,870.00	92,493,000
		MonotaRO	50,600	4,130.00	208,978,000
		J.フロント リテイリング	66,500	861.00	57,256,500
		コスモス薬品	17,600	16,720.00	294,272,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	195,700	2,266.00	443,456,200
		ヤオコー	7,300	7,420.00	54,166,000
		ニトリホールディングス	29,800	19,085.00	568,733,000
		山口フィナンシャルグループ	214,700	648.00	139,125,600
		芙蓉総合リース	14,800	5,710.00	84,508,000
		みずほリース	34,100	2,314.00	78,907,400
		東京センチュリー	20,700	5,480.00	113,436,000
		三菱UFJリース	181,600	499.00	90,618,400
		スターツコーポレーション	37,100	2,115.00	78,466,500
		日本M&Aセンター	132,900	4,635.00	615,991,500
		カカクコム	176,500	2,604.00	459,606,000
		ベネフィット・ワン	93,700	2,020.00	189,274,000
		エムスリー	116,600	4,330.00	504,878,000
		ユー・エス・エス	47,700	1,821.00	86,861,700
		リログループ	86,000	2,125.00	182,750,000
		セコム	29,900	9,326.00	278,847,400
	計	銘柄数:59			15,071,330,100
		組入時価比率:96.4%			100.0%
	合 計				15,071,330,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。