有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/12-2023/01/11)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,069,194,392	94.98
	内 日本	17,069,194,392	94.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		901,748,453	5.02
純資産総額		17,970,942,845	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		375,629,740,780	97.67
	内 日本	375,629,740,780	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,951,655,112	2.33
純資産総額		384,581,395,892	100.00

その他資産の投資状況

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,889,750,000	2.31
	内 日本	8,889,750,000	2.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		311,522,734,650	77.45
	内 日本	311,522,734,650	77.45
地方債証券		32,681,454,691	8.13
	内 日本	32,681,454,691	8.13
特殊債券		30,090,264,599	7.48
	内 日本	30,090,264,599	7.48
社債券		25,454,613,260	6.33
	内 日本	24,764,906,260	6.16
	内 フランス	689,707,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,475,703,316	0.62
純資産総額		402,224,770,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		785,326,757,944	95.50
	内 アメリカ	540,597,641,142	65.74
	内 イギリス	35,843,798,163	4.36
	内 カナダ	30,410,455,313	3.70
	内 フランス	27,870,212,082	3.39
	内 スイス	27,389,134,220	3.33
	内 ドイツ	20,968,629,287	2.55
	内 オーストラリア	18,898,014,226	2.30
	内 オランダ	16,041,155,516	1.95
	内 アイルランド	14,687,694,419	1.79
	内 スウェーデン	7,695,442,622	0.94
	内 デンマーク	7,034,184,785	0.86
	内 スペイン	6,373,489,172	0.78
	内 香港	5,599,582,914	0.68
	内 イタリア	4,432,445,910	0.54
	内 ジャージィー	3,295,316,696	0.40
	内 フィンランド	3,083,208,632	0.37
	内 シンガポール	2,831,485,311	0.34
	内 ベルギー	2,007,551,318	0.24
	内 ノルウェー	1,739,658,099	0.21
	内 イスラエル	1,681,861,648	0.20
	内 ケイマン諸島	1,624,556,806	0.20
	内 オランダ領キュラソー	1,304,084,103	0.16
	内 バミューダ	1,243,449,114	0.15
	内 ルクセンブルグ	609,160,144	0.07
	内 ニュージーランド	606,801,738	0.07
	内 オーストリア	456,019,239	0.06
	内 ポルトガル	411,671,855	0.05
	内 リベリア	225,886,073	0.03
	内 パナマ	183,646,472	0.02
	内 マン島	180,520,925	0.02
投資信託受益証券		1,539,021,811	0.19
	内 オーストラリア	1,088,996,180	0.13
	内 シンガポール	450,025,631	0.05
投資証券		17,380,761,989	2.11
	内 アメリカ	16,194,194,994	1.97
	内 イギリス	396,601,801	0.05
	内 フランス	322,115,581	0.04
	内 香港	281,048,317	0.03
	内 ベルギー	112,611,466	0.01
	内 カナダ	74,189,830	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,077,732,961	2.20
純資産総額		822,324,274,705	100.00

その他資産の投資状況

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,301,678,694	2.23
	内 アメリカ	13,416,067,012	1.63
	内 ドイツ	2,895,618,293	0.35
	内 イギリス	851,373,358	0.10
	内 カナダ	677,754,257	0.08
	内 オーストラリア	460,865,774	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		184,895,229,421	98.80
	内 アメリカ	92,109,182,374	49.22
	内 フランス	15,918,079,760	8.51
	内 イタリア	14,271,181,335	7.63
	内 ドイツ	12,326,173,955	6.59
	内 スペイン	9,370,342,149	5.01
	内 イギリス	9,148,568,854	4.89
	内 中国	7,352,443,564	3.93
	内 カナダ	3,879,497,806	2.07
	内 ベルギー	3,461,701,651	1.85
	内 オーストラリア	3,077,727,440	1.64
	内 オランダ	2,983,693,158	1.59
	内 オーストリア	2,204,371,297	1.18
	内 メキシコ	1,540,741,512	0.82
	内 アイルランド	1,191,398,925	0.64
	内 マレーシア	1,050,626,792	0.56
	内 フィンランド	956,660,356	0.51
	内 シンガポール	876,330,017	0.47
	内 ポーランド	830,020,502	0.44
	内 デンマーク	616,463,937	0.33
	内 イスラエル	605,353,766	0.32
	内 ニュージーランド	388,941,049	0.21
	内 ノルウェー	380,434,627	0.20
	内 スウェーデン	355,294,595	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,245,997,520	1.20
純資産総額		187,141,226,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		251,016,552,440	98.92
	内 アメリカ	125,061,380,789	49.28
	内 フランス	21,594,478,167	8.51
	内 イタリア	19,400,875,694	7.65
	内 ドイツ	16,716,183,122	6.59
	内 スペイン	12,717,932,684	5.01
	内 イギリス	12,402,402,006	4.89
	内 中国	10,014,411,690	3.95
	内 カナダ	5,259,432,712	2.07
	内 ベルギー	4,684,517,163	1.85
	内 オーストラリア	4,151,224,186	1.64
	内 オランダ	4,041,709,912	1.59
	内 オーストリア	2,995,150,830	1.18
	内 メキシコ	2,101,928,799	0.83
	内 アイルランド	1,595,332,201	0.63
	内 マレーシア	1,448,485,808	0.57
	内 フィンランド	1,289,998,220	0.51
	内 シンガポール	1,177,761,171	0.46
	内 ポーランド	1,134,457,797	0.45
	内 デンマーク	831,710,236	0.33
	内 イスラエル	808,021,736	0.32
	内 ニュージーランド	569,452,756	0.22
	内 ノルウェー	516,452,667	0.20
	内 スウェーデン	503,252,094	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,749,080,696	1.08
純資産総額		253,765,633,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		92,596,103,831	91.12
	内 ケイマン諸島	18,311,055,506	18.02
	内 台湾	13,208,909,881	13.00
	内 インド	12,066,629,975	11.87
	内 中国	11,517,337,064	11.33
	内 韓国	11,117,733,434	10.94
	内 ブラジル	4,558,863,043	4.49
	内 サウジアラビア	3,598,938,725	3.54
	内 南アフリカ	3,225,263,122	3.17
	内 タイ	2,011,324,370	1.98
	内 メキシコ	1,799,533,516	1.77
	内 インドネシア	1,692,590,605	1.67
	内 マレーシア	1,414,612,583	1.39
	内 アラブ首長国連邦	1,103,972,303	1.09
	内 香港	1,066,403,807	1.05
	内 カタール	877,436,854	0.86
	内 クエート	808,255,619	0.80
	内 フィリピン	685,606,338	0.67
	内 ポーランド	607,652,888	0.60
	内 トルコ	540,485,977	0.53
	内 チリ	517,488,411	0.51
	内 バミューダ	455,689,732	0.45
	内 アメリカ	424,670,239	0.42
	内 ギリシャ	314,352,359	0.31
	内 ハンガリー	169,462,764	0.17
	内 チェコ	146,759,755	0.14
	内 コロンビア	105,515,185	0.10
	内 エジプト	75,889,620	0.07
	内 ルクセンブルグ	67,271,991	0.07
	内 オランダ	61,574,869	0.06
	内 シンガポール	25,914,393	0.03
	内 ペルー	18,908,903	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		589,493,407	0.58
	内 メキシコ	428,285,869	0.42
	内 ブラジル	161,207,538	0.16
投資証券		93,761,108	0.09
	内 メキシコ	53,374,363	0.05
	内 南アフリカ	40,386,745	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,339,396,078	8.21
純資産総額		101,618,754,424	100.00

その他資産の投資状況

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,309,373,360	8.18
	内 アメリカ	8,309,373,360	8.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,974,389,703	97.32
	内 サウジアラビア	14,746,204,040	11.04
	内 カタール	12,708,541,770	9.52
	内 メキシコ	12,069,427,093	9.04
	内 アラブ首長国連邦	11,853,291,477	8.88
	内 チリ	8,974,517,585	6.72
	内 ドミニカ共和国	7,763,685,415	5.81
	内 パナマ	7,479,129,188	5.60
	内 ブラジル	7,073,297,149	5.30
	内 コロンビア	7,035,486,447	5.27
	内 インドネシア	6,806,266,617	5.10
	内 オマーン	5,975,798,681	4.47
	内 南アフリカ	5,743,915,862	4.30
	内 ペルー	5,205,628,808	3.90
	内 フィリピン	4,599,361,410	3.44
	内 ハンガリー	4,543,730,917	3.40
	内 ウルグアイ	3,647,553,403	2.73
	内 ルーマニア	2,930,070,547	2.19
	内 中国	818,483,294	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,577,387,809	2.68
純資産総額		133,551,777,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		191,404,816,950	97.76
	内 日本	191,404,816,950	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,379,006,636	2.24
純資産総額		195,783,823,586	100.00

その他資産の投資状況

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		4,240,486,500	2.17
	内 日本	4,240,486,500	2.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,693,151,791	10.74
	内 オーストラリア	4,937,448,030	6.90
	内 シンガポール	2,687,799,067	3.75
	内 香港	67,904,694	0.09
投資証券		63,603,631,041	88.83
	内 アメリカ	54,511,940,772	76.13
	内 イギリス	3,394,712,972	4.74
	内 カナダ	1,358,015,404	1.90
	内 フランス	1,334,035,051	1.86
	内 香港	1,030,182,135	1.44
	内 ベルギー	777,645,300	1.09
	内 スペイン	299,957,137	0.42
	内 ニュージーランド	280,467,189	0.39
	内 韓国	171,952,877	0.24
	内 ガーンジィ	153,405,276	0.21
	内 オランダ	134,324,503	0.19
	内 イスラエル	87,753,927	0.12
	内 ドイツ	34,141,304	0.05
	内 アイルランド	27,495,357	0.04
	内 イタリア	7,601,837	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		303,690,774	0.42
純資産総額		71,600,473,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。