有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド
該当事項はありません。

(参考)グローバル債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年09月限)	買建	61	米ドル	13,466,039.19	1,450,831,063	13,469,562.5	1,451,210,663	16.25
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年09月限)	売建	6	米ドル	1,309,312.5	141,065,328	1,315,125	141,691,567	△1.58
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2020年09月限)	買建	3	米ドル	469,453.14	50,578,881	473,203.14	50,982,906	0.57
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年09月限)	売建	7	カナダドル	1,079,190	85,040,172	1,078,280	84,968,464	△0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年09月限)	売建	9	ユーロ	1,565,640	189,567,691	1,589,940	192,509,935	△2.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年09月限)	買建	67	ユーロ	7,505,005	908,706,006	7,514,050	909,801,174	10.19
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年09月限)	売建	2	英ポンド	274,720	36,403,147	275,600	36,519,756	△0.40

(参考)野村短期日本国債マザーファンド
該当事項はありません。