有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/08-2023/01/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・宇宙関連株式マザーファンド	11,914,097,268	16,450,985,507
親投資信託受益証券 合計		11,914,097,268	16,450,985,507
合計		11,914,097,268	16,450,985,507

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・宇宙関連株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・宇宙関連株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 7月 7日現在]	[2023年 1月10日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		169,854,739	659,283,038
コール・ローン		912,133,036	510,994,311
株式		22,913,991,350	20,548,840,446
投資証券		614,395,999	508,754,234
派生商品評価勘定		―	97,600
未収入金		46,844,604	―
未収配当金		6,876,824	15,055,122
流動資産合計		24,664,096,552	22,243,024,751
資産合計		24,664,096,552	22,243,024,751
負債の部
流動負債
未払金		70,511,823	107,540,823
未払解約金		450,860,515	374,842,139
未払利息		313	569
流動負債合計		521,372,651	482,383,531
負債合計		521,372,651	482,383,531
純資産の部
元本等
元本	※1	17,486,752,982	15,759,222,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,655,970,919	6,001,419,150
元本等合計		24,142,723,901	21,760,641,220
純資産合計		24,142,723,901	21,760,641,220
負債純資産合計		24,664,096,552	22,243,024,751

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 7月 8日 至 2023年 1月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 1月 8日 至 2022年 7月 7日	自 2022年 7月 8日 至 2023年 1月10日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 7月 7日現在]	[2023年 1月10日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	19,513,303,356円	17,486,752,982円
	同期中における追加設定元本額	788,265,900円	722,673,851円
	同期中における一部解約元本額	2,814,816,274円	2,450,204,763円
	同期末における元本額	17,486,752,982円	15,759,222,070円
	元本の内訳*
	東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	13,197,038,996円	11,914,097,268円
	東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	4,289,713,986円	3,845,124,802円
	計	17,486,752,982円	15,759,222,070円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	17,486,752,982口	15,759,222,070口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2022年 1月 8日 至 2022年 7月 7日	自 2022年 7月 8日 至 2023年 1月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 7月 7日現在]	[2023年 1月10日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及び これらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
(自 2022年1月8日 至 2022年7月7日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,713,722,880円
投資証券	△40,590,155円
合計	△4,754,313,035円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年7月8日から2022年7月7日まで)を指しております。
 
(自 2022年7月8日 至 2023年1月10日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	721,648,200円
投資証券	△87,389,402円
合計	634,258,798円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年7月8日から2023年1月10日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年7月7日現在)
該当事項はありません。
(2023年1月10日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	263,728,000	―	263,630,400	97,600
	米ドル	263,728,000	―	263,630,400	97,600
合 計		263,728,000	―	263,630,400	97,600

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 7月 7日現在]		[2023年 1月10日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3806円 13,806円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3808円 13,808円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額			備 考
		単価	金額
日本円	株	日本円		日本円
コムシスホールディングス	173,400	2,296.00		398,126,400
三菱電機	263,800	1,276.00		336,608,800
日本電気	88,100	4,500.00		396,450,000
アンリツ	195,200	1,251.00		244,195,200
ファナック	21,000	19,910.00		418,110,000
日本円小計	741,500			1,793,490,400
	銘柄数	5
	比 率	8.2%		8.7%
米ドル	株	米ドル		米ドル
TRONOX HOLDINGS PLC	90,340	15.75		1,422,855.00
BOEING CO	11,750	208.57		2,450,697.50
CHART INDUSTRIES INC	28,965	123.00		3,562,695.00
DEERE & CO	12,143	428.20		5,199,632.60
HEICO CORP	26,035	155.73		4,054,430.55
HEXCEL CORP	46,617	61.32		2,858,554.44
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	21,163	210.67		4,458,409.21
KRATOS DEFENSE & SECURITY	382,732	10.34		3,957,448.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	28,525	99.60		2,841,090.00
ROCKET LAB USA INC	925,235	4.22		3,904,491.70
CACI INTERNATIONAL INC-CL A	12,675	297.16		3,766,503.00
LEIDOS HOLDINGS INC	32,501	100.33		3,260,825.33
PLANET LABS PBC	863,354	4.89		4,221,801.06
COMCAST CORP-CL A	85,715	37.55		3,218,598.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	28,919	191.76		5,545,507.44
ALTAIR ENGINEERING INC - A	52,303	48.16		2,518,912.48
ANSYS INC	3,251	247.99		806,215.49
DATADOG INC - CLASS A	45,608	65.94		3,007,391.52
EPAM SYSTEMS INC	9,824	324.98		3,192,603.52
MICROSOFT CORP	14,233	227.12		3,232,598.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	493,220	6.50		3,205,930.00
SYNOPSYS INC	11,304	325.95		3,684,538.80
ZSCALER INC	24,513	104.75		2,567,736.75
APPLE INC	22,338	130.15		2,907,290.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	40,661	176.61		7,181,139.21
TE CONNECTIVITY LTD	32,441	121.41		3,938,661.81
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,539	408.40		5,937,727.60
AT&T INC	212,989	19.04		4,055,310.56
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	117,416	59.26		6,958,072.16
T-MOBILE US INC	31,745	148.77		4,722,703.65
ANALOG DEVICES	22,675	167.10		3,788,992.50
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	9,590	621.33		5,958,554.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	59,126	73.80		4,363,498.80
QUALCOMM INC	20,622	114.61		2,363,487.42
米ドル小計	3,835,067			129,114,906.59
				(17,023,800,433)
	銘柄数	34
	比 率	78.2%		82.8%
ユーロ	株	ユーロ		ユーロ
AIRBUS SE	38,160	117.50		4,483,800.00
ユーロ小計	38,160			4,483,800.00
				(633,919,644)
	銘柄数	1
	比 率	2.9%		3.1%
英ポンド	株	英ポンド		英ポンド
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC	1,171,522	2.72		3,188,882.88
英ポンド小計	1,171,522			3,188,882.88
				(511,720,035)
	銘柄数	1
	比 率	2.4%		2.5%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ		スウェーデンクローネ
HEXAGON AB-B SHS	396,916	116.60		46,280,405.60
スウェーデンクローネ小計	396,916			46,280,405.60
				(585,909,934)
	銘柄数	1
	比 率	2.7%		2.9%
	株			円
合 計	6,183,165			20,548,840,446
				(18,755,350,046)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル			米ドル
		AMERICAN TOWER CORP	17,595	3,858,583.50
	米ドル小計		17,595	3,858,583.50 (508,754,234)
		銘柄数	1
		比 率	2.3%	100.0%
	投資証券合計			円 508,754,234 (508,754,234)
合 計				円 508,754,234 (508,754,234)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。