有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/11/22 9:01
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/11/22 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/11/22 9:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2019年8月30日現在 1. ※1 期首元本額 300,000,000円 期中追加設定元本額 267,436,996円 期中一部解約元本額 173,847,612円 2. 計算期間末日における受益権の総数 393,589,384口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,808,442円であります。 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 国債証券 106,193,495円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,456,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,441円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,027,375円(1万口当たり51.51円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. ※1 その他収益 デリバティブ取引に係る証拠金利息であります。 2. ※2 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 351,182円 3. ※3 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,456,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(570,441円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,027,375円(1万口当たり51.51円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第1期 2019年8月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2019年8月30日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 355,861 親投資信託受益証券 △788 合計 355,073 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 1. 株式関連 第1期 2019年8月30日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引 株価指数先物取引 買 建 760,090,066 - 763,375,421 3,285,355 合計 760,090,066 - 763,375,421 3,285,355 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 2. 通貨関連 第1期 2019年8月30日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 313,104,430 - 308,187,600 4,916,830 アメリカ・ドル 313,104,430 - 308,187,600 4,916,830 合計 313,104,430 - 308,187,600 4,916,830 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第1期 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第1期 2019年8月30日現在 1口当たり純資産額 0.9751円 (1万口当たり純資産額) (9,751円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2019/11/22 9:01
(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 国債証券 3銘柄 100% 100% 4. ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられ ております。 U.S. TREASURY BILL 20190926 額面500,000 米ドル U.S. TREASURY BILL 20191031 額面500,000 米ドル 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年8月30日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 103,132,624,809 流動資産合計 103,132,624,809 資産合計 103,132,624,809 負債の部 流動負債 流動負債合計 - 負債合計 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 102,962,229,921 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 170,394,888 元本等合計 103,132,624,809 純資産合計 103,132,624,809 負債純資産合計 103,132,624,809 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年8月30日現在 1. ※1 期首 2018年8月31日 期首元本額 41,034,423,155円 期中追加設定元本額 193,978,971,952円 期中一部解約元本額 132,051,165,186円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 9,962円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,994円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 995,814円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 29,943,109円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,211,086,440円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,237,269,177円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 875,293,071円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 886,881,413円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 54,607,672,292円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 9,472,774,219円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 293,590,299円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 811,328,174円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 531,527,911円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 4,492,163,684円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 6,922,448,226円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 199,401,795円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 186,025,234円 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- 5,020,480円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 162,530,211円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 9,207,978円 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 13,958,125,625円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 49,806円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 49,806円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 計 102,962,229,921円 2. 期末日における受益権の総数 102,962,229,921口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2018年8月31日 至 2019年8月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年8月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2019年8月30日現在 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年8月30日現在 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年8月30日現在 1口当たり純資産額 1.0017円 (1万口当たり純資産額) (10,017円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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