有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)

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2019/07/17 9:03
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【項目】
51項目
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金6,143,125
コール・ローン42,491,094
株式12,814,320,868
投資信託受益証券96,087,420
投資証券217,190,494
派生商品評価勘定541,752
未収入金54,051,324
未収配当金18,346,252
差入委託証拠金20,083,773
流動資産合計13,269,256,102
資産合計13,269,256,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,620
未払金1,474,203
未払解約金39,926,913
未払利息92
その他未払費用335,400
流動負債合計41,758,228
負債合計41,758,228
純資産の部
元本等
元本10,378,025,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,849,472,123
元本等合計13,227,497,874
純資産合計13,227,497,874
負債純資産合計13,269,256,102

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 4月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.2746円
(10,000口当たり純資産額)(12,746円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 9月25日
至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 4月22日現在
期首2018年 9月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,507,195,560円
同期中における追加設定元本額5,385,644,581円
同期中における一部解約元本額1,514,814,390円
期末元本額10,378,025,751円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族5,516,088,449円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型2,288,135,333円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)4,475,829円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,899,585円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)9,309,462円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,626,422円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)12,166,141円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)325,061,649円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)52,777,293円
米国株式配当貴族(年4回決算型)2,164,485,588円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルCHEVRON CORP16,380119.861,963,306.80
EXXON MOBIL CORP26,03081.132,111,813.90
AIR PRODUCTS11,880198.102,353,428.00
ECOLAB INC12,240183.202,242,368.00
LINDE PLC11,810180.402,130,524.00
PPG INDUSTRIES18,180119.862,179,054.80
SHERWIN-WILLIAMS4,763452.432,154,924.09
NUCOR CORP32,68057.501,879,100.00
GENERAL DYNAMICS10,880176.851,924,128.00
UNITED TECHNOLOGIES16,080137.002,202,960.00
SMITH (A.O.) CORP40,06056.492,262,989.40
EMERSON ELEC29,49072.512,138,319.90
3M CORP9,650218.882,112,192.00
ROPER TECHNOLOGIES INC6,670349.722,332,632.40
CATERPILLAR INC DEL14,000143.362,007,040.00
DOVER CORP23,48097.782,295,874.40
ILLINOIS TOOL WORKS INC14,200158.332,248,286.00
PENTAIR PLC45,94038.221,755,826.80
STANLEY BLACK & DECKER INC15,720145.742,291,032.80
GRAINGER(W.W.) INC6,490308.182,000,088.20
CINTAS CORP10,180213.682,175,262.40
LEGGETT & PLATT INC46,93043.272,030,661.10
V F CORP22,30095.552,130,765.00
MCDONALD'S CORP9,920194.911,933,507.20
GENUINE PARTS CO19,460105.452,052,057.00
TARGET CORP26,32083.262,191,403.20
LOWES COS INC20,250113.742,303,235.00
SYSCO CORP29,73070.992,110,532.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC26,06054.631,423,657.80
WALMART INC18,900103.181,950,102.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B40,75052.852,153,637.50
COCA COLA CO38,98047.481,850,770.40
PEPSICO INC16,980127.092,157,988.20
ARCHER DANIELS MIDLAND42,56042.761,819,865.60
HORMEL FOODS CORP44,70040.391,805,433.00
MCCORMICK & CO INC.14,950154.382,307,981.00
CLOROX CO12,460153.481,912,360.80
COLGATE PALMOLIVE CO.29,88069.352,072,178.00
KIMBERLY-CLARK CORP16,680123.552,060,814.00
PROCTER & GAMBLE CO19,710106.052,090,245.50
ABBOTT LABORATORIES26,23073.921,938,921.60
BECTON,DICKINSON7,720227.891,759,310.80
MEDTRONIC PLC21,31084.221,794,728.20
CARDINAL HEALTH INC38,31046.001,762,260.00
ABBVIE INC21,64077.571,678,614.80
JOHNSON & JOHNSON14,630137.522,011,917.60
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC113,30017.131,940,829.00
AFLAC INC39,27048.921,921,088.40
CHUBB LTD14,040138.661,946,786.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP23,49086.602,034,234.00
AUTOMATIC DATA PROCESS13,790162.442,240,047.60
AT & T INC60,70032.031,944,221.00
CONSOLIDATED EDISON INC23,93083.612,000,787.30
FRANKLIN RESOURCES INC59,30035.302,093,290.00
S&P GLOBAL INC9,860217.202,141,592.00
T ROWE PRICE GROUP INC19,800105.902,096,820.00
小計銘柄数:56114,423,795.59
(12,814,320,868)
組入時価比率:96.9%100.0%
合計12,814,320,868
(12,814,320,868)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券米ドルPROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF12,500858,000.00
小計銘柄数:112,500858,000.00
(96,087,420)
組入時価比率:0.7%30.7%
合計96,087,420
(96,087,420)
投資証券米ドルFEDERAL REALTY INVS TRUST14,6701,939,374.00
小計銘柄数:114,6701,939,374.00
(217,190,494)
組入時価比率:1.6%69.3%
合計217,190,494
(217,190,494)
合計313,277,914
(313,277,914)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 4月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建80,946,372-81,472,725526,353
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建10,878,235-10,884,456△6,221
米ドル10,878,235-10,884,456△6,221
合計---520,132

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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