有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年3月22日)

(1)【投資状況】
システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド(投資一任サービス向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,398,198,566	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,919,652	0.49
合計(純資産総額)		1,405,118,218	100.00

(参考)システマティック・グローバル・マクロ戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,323,881,000	76.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	396,619,997	23.05
合計(純資産総額)		1,720,500,997	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	48,450,000	2.81
	買建	アメリカ	147,285,477	8.56
	買建	ドイツ	153,111,780	8.89
	買建	イギリス	234,169,178	13.61
債券先物取引	買建	アメリカ	579,652,162	33.69
	買建	ドイツ	865,557,930	50.30
	買建	イギリス	1,048,668,853	60.95
	売建	日本	1,221,840,000	△71.01