有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

[参考情報]
<投資対象ファンドの概要(詳細)>本ファンドが投資対象としている投資対象ファンドの概要(詳細)は次の通りです。なお、すべての投資対象ファンドに投資するとは限りません。投資対象ファンドは、定性・定量評価等により見直す場合があります。したがって、当初組入れていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資対象から外したり、新たな投資対象ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
なお、下記は2020年9月末現在で委託会社が取得可能な情報を基に記載しております。
■日本株式

ファンド名称	iシェアーズ・コア TOPIX ETF
表示通貨	円
発行地	日本
設定日	2015年10月19日
決算日	2・8月の9日
主たる上場取引所	東京証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	日本の株式市場全体の動向を示す「東証株価指数(TOPIX)」への連動を目指すETF(上場投資信託)です。東京証券取引所第一部に上場する全銘柄を投資対象とします。
運用会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
投資の基本方針	東証株価指数(TOPIX)に連動する成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	純資産総額に対して年0.066%(税抜0.06%)以内の率を乗じて得た額

■先進国株式(除く米国)

ファンド名称	SPDR® ポートフォリオ・ディベロップドワールド(除く米国) ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2007年4月20日
決算日	9月末日
主たる上場取引所	ニューヨーク証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。米国以外の先進国を所在国とする上場企業を投資ユニバースとします。
運用会社	State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
投資の基本方針	S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.04%にて計算される金額

■米国株式

ファンド名称	シュワブ U.S.ブロード マーケットETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2009年11月3日
決算日	8月末日
主たる上場取引所	ニューヨーク証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	ダウジョーンズ U.S.ブロード・ストック・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。米国の大型・小型株を投資ユニバースとします。
運用会社	Charles Schwab Investment Management, Inc.
投資の基本方針	ダウジョーンズ U.S.ブロード・ストック・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.03%にて計算される金額

■新興国株式

ファンド名称	SPDR® ポートフォリオ・エマージングマーケッツETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2007年3月20日
決算日	9月末日
主たる上場取引所	ニューヨーク証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	S&Pエマージング・ブロード・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。世界の新興国株式から時価総額が1億ドル以上、年間の取引流動性の最低額が5,000万ドル以上の銘柄を投資ユニバースとします。
運用会社	State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
投資の基本方針	S&Pエマージング・ブロード・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.11%にて計算される金額

■日本債券

ファンド名称	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
表示通貨	円
発行地	日本
設定日	2007年3月15日
決算日	5月12日
主たる上場取引所	-
ファンドの目的及び基本的性格	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的にNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資の基本方針	NOMURA-BPI総合に連動する成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	純資産総額に対して年0.154%(税抜0.14%)

■日本債券

ファンド名称	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合 連動型上場投信
表示通貨	円
発行地	日本
設定日	2017年12月7日
決算日	3・9月の7日
主たる上場取引所	東京証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的にNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指して運用を行います。
運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
投資の基本方針	NOMURA-BPI総合に連動する成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	純資産総額に対して年0.077%(税抜0.07%)以内の率を乗じて得た額

■先進国債券(除く米国)

ファンド名称	バンガード®・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2013年5月31日
決算日	10月末日
主たる上場取引所	ニューヨーク証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準インデックス(米ドルヘッジベース)のパフォーマンスへの連動を目指すETF(上場投資信託)です。米国以外の主要な債券市場全体を投資ユニバースとします。為替レートの不確実性への保護を追求する目的で、組入れ証券の該当通貨の米ドルに対するヘッジ戦略を採用していますが、あくまでも米ドルベースのヘッジ戦略であるため、日本円をベースとした投資家にとっては為替リスクを伴います。
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
投資の基本方針	上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.08%にて計算される金額

■米国債券

ファンド名称	シュワブ U.S.アグリゲート・ボンド ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2011年7月14日
決算日	12月末日
主たる上場取引所	ニューヨーク証券取引所
ファンドの目的及び基本的性格	ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。米国で取引されている投資適格債券を投資ユニバースとします。
運用会社	Charles Schwab Investment Management, Inc.
投資の基本方針	ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.04%にて計算される金額

■新興国債券

ファンド名称	バンガード®・米ドル建て新興国政府債券ETF
表示通貨	米ドル
発行地	米国
設定日	2013年5月31日
決算日	10月末日
主たる上場取引所	NASDAQ
ファンドの目的及び基本的性格	ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスの価格及び利回りに概ね連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。満期が1年を超える新興市場国の政府及び政府関連発行体が発行したドル建て債券を投資ユニバースとします。
運用会社	The Vanguard Group, Inc.
投資の基本方針	ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスの価格及び利回りに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
管理報酬等	当該外国籍投信の純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額