半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月10日-令和1年10月9日)

(1)【投資状況】
LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(SMA専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,694,474	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△33,406	△0.02
合計(純資産総額)		140,661,068	100.00

(参考)LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,318,110,697	16.88
	カナダ	562,300,879	4.10
	メキシコ	638,843,225	4.65
	ブラジル	33,471,180	0.24
	コロンビア	62,999,624	0.46
	イタリア	491,195,675	3.58
	フランス	397,342,740	2.89
	スペイン	87,683,373	0.64
	ベルギー	135,689,474	0.99
	イギリス	623,488,713	4.54
	トルコ	58,153,123	0.42
	ポーランド	407,693,584	2.97
	インドネシア	402,181,677	2.93
	南アフリカ	218,172,222	1.59
	アラブ首長国連邦	67,858,276	0.49
	クウェート	129,614,174	0.94
	小計	6,634,798,636	48.32
地方債証券	オーストラリア	55,920,663	0.41
特殊債券	アメリカ	1,931,090,304	14.06
社債券	アメリカ	2,036,506,073	14.83
	カナダ	13,249,930	0.10
	コロンビア	127,486,306	0.93
	ドイツ	130,134,067	0.95
	フランス	202,975,541	1.48
	オランダ	493,184,959	3.59
	スペイン	139,695,531	1.02
	ベルギー	89,469,892	0.65
	ルクセンブルク	61,090,482	0.44
	アイルランド	28,909,780	0.21
	イギリス	472,246,909	3.44
	スイス	166,783,443	1.21
	スウェーデン	166,872,338	1.22
	ノルウェー	84,878,653	0.62
	デンマーク	106,331,578	0.77
	ケイマン諸島	26,304,324	0.19
	オーストラリア	98,046,686	0.71
	バミューダ	25,508,891	0.19
	キュラソー	36,699,998	0.27
	小計	4,506,375,381	32.82
投資証券	アメリカ	137,319,445	1.00
	アイルランド	275,155,756	2.00
	小計	412,475,201	3.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,269,651	1.39
合計(純資産総額)		13,730,929,836	100.00

(注)外国債券TBA銘柄の売建残高(売付債券)は「特殊債券」に含まれません。また、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」としての売付債券を控除した値を記載しております。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	5,410,295,439	39.40
	買建	オーストラリア	86,879,013	0.63
	売建	アメリカ	2,691,242,183	△19.59
	売建	ドイツ	3,627,441,952	△26.41
	売建	イギリス	386,351,683	△2.81
債券オプション取引	売建	アメリカ	1,386,784	△0.01
通貨オプション取引	買建	アメリカ	6,291	0.00
	売建	アメリカ	3,144,382	△0.02

(注)その他の資産として、先物・オプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。