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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/07/10)
日本債券ツイン戦略マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 44,022,147,600 | 51.50 |
| 社債券 | 日本 | 35,846,154,000 | 41.93 |
| フランス | 2,367,956,000 | 2.77 | |
| イギリス | 199,274,000 | 0.23 | |
| 小計 | 38,413,384,000 | 44.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,048,206,369 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | 85,483,737,969 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の 種類 | 買建 / 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 売建 | 日本 | 1,025,920,000 | △1.20 |
| (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 資産の 種類 | 買建 / 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 債券オプション | 買建 | 日本 | 239,861,000 | 0.28 |
| 売建 | 日本 | 85,990,000 | △0.10 |
| (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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