有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,384,068
株式	302,259,170
投資証券	4,654,900
未収配当金	328,410
前払金	50,000
差入委託証拠金	480,000
流動資産合計	326,156,548
資産合計	326,156,548
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	315,550
未払金	1,774,384
未払利息	7
流動負債合計	2,089,941
負債合計	2,089,941
純資産の部
元本等
元本	298,692,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,374,357
元本等合計	324,066,607
純資産合計	324,066,607
負債純資産合計	326,156,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	205,200,829円
	期中追加設定元本額	152,101,116円
	期中一部解約元本額	58,609,695円
	元本の内訳※
	eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	298,692,250円
	合計	298,692,250円
2.	受益権の総数	298,692,250口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,238,264
投資証券	377,821
合計	23,616,085

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,350,000	―	17,035,000	△315,000
合計		17,350,000	―	17,035,000	△315,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0850円
(1万口当たり純資産額)	(10,850円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	100	2,647.00	264,700
1605	国際石油開発帝石	1,300	1,053.00	1,368,900
1721	コムシスホールディングス	200	3,165.00	633,000
1801	大成建設	300	4,490.00	1,347,000
1802	大林組	800	1,214.00	971,200
1803	清水建設	800	1,144.00	915,200
1812	鹿島建設	600	1,422.00	853,200
1820	西松建設	100	2,463.00	246,300
1860	戸田建設	300	722.00	216,600
1878	大東建託	100	12,835.00	1,283,500
1911	住友林業	200	1,541.00	308,200
1925	大和ハウス工業	700	3,495.00	2,446,500
1928	積水ハウス	800	2,431.00	1,944,800
1951	協和エクシオ	100	2,761.00	276,100
1969	高砂熱学工業	100	1,918.00	191,800
2267	ヤクルト本社	200	5,870.00	1,174,000
2270	雪印メグミルク	100	2,499.00	249,900
2501	サッポロホールディングス	100	2,678.00	267,800
2503	キリンホールディングス	1,100	2,460.50	2,706,550
2587	サントリー食品インターナショナル	200	4,595.00	919,000
2607	不二製油グループ本社	100	2,851.00	285,100
2801	キッコーマン	200	5,280.00	1,056,000
2802	味の素	600	1,796.00	1,077,600
2809	キユーピー	100	2,320.00	232,000
2810	ハウス食品グループ本社	100	3,720.00	372,000
2811	カゴメ	100	2,688.00	268,800
2871	ニチレイ	100	2,605.00	260,500
2875	東洋水産	100	4,485.00	448,500
2897	日清食品ホールディングス	100	8,300.00	830,000
3401	帝人	200	1,984.00	396,800
3402	東レ	1,800	725.60	1,306,080
3863	日本製紙	100	1,818.00	181,800
3941	レンゴー	200	796.00	159,200
3405	クラレ	400	1,321.00	528,400
3407	旭化成	1,600	1,129.00	1,806,400
4004	昭和電工	200	2,684.00	536,800
4005	住友化学	1,900	477.00	906,300
4063	信越化学工業	500	12,395.00	6,197,500
4118	カネカ	100	3,380.00	338,000
4183	三井化学	200	2,454.00	490,800
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,700	797.10	1,355,070
4202	ダイセル	300	1,033.00	309,900
4204	積水化学工業	500	1,882.00	941,000
4208	宇部興産	100	2,244.00	224,400
4217	日立化成	100	4,595.00	459,500
4272	日本化薬	200	1,291.00	258,200
4452	花王	600	9,100.00	5,460,000
4613	関西ペイント	200	2,609.00	521,800
4631	DIC	100	2,928.00	292,800
4911	資生堂	500	7,060.00	3,530,000
4912	ライオン	300	2,091.00	627,300
4967	小林製薬	100	8,860.00	886,000
6988	日東電工	200	6,120.00	1,224,000
7988	ニフコ	100	2,858.00	285,800
8113	ユニ・チャーム	500	3,710.00	1,855,000
4151	協和キリン	300	2,653.00	795,900
4503	アステラス製薬	2,400	1,890.50	4,537,200
4506	大日本住友製薬	200	2,023.00	404,600
4507	塩野義製薬	300	6,691.00	2,007,300
4519	中外製薬	300	10,605.00	3,181,500
4523	エーザイ	300	8,245.00	2,473,500
4528	小野薬品工業	500	2,575.50	1,287,750
4536	参天製薬	500	2,093.00	1,046,500
4568	第一三共	700	7,469.00	5,228,300
4578	大塚ホールディングス	500	4,882.00	2,441,000
5020	JXTGホールディングス	4,100	479.80	1,967,180
5201	AGC	200	3,885.00	777,000
5332	TOTO	200	4,630.00	926,000
5333	日本碍子	300	1,902.00	570,600
5334	日本特殊陶業	200	2,015.00	403,000
5393	ニチアス	100	2,713.00	271,300
5486	日立金属	300	1,741.00	522,300
5703	日本軽金属ホールディングス	700	209.00	146,300
5711	三菱マテリアル	100	2,812.00	281,200
5713	住友金属鉱山	300	3,194.00	958,200
6005	三浦工業	100	3,905.00	390,500
6013	タクマ	100	1,217.00	121,700
6268	ナブテスコ	100	3,320.00	332,000
6301	小松製作所	1,200	2,567.00	3,080,400
6305	日立建機	100	3,170.00	317,000
6326	クボタ	1,400	1,740.50	2,436,700
6361	荏原製作所	100	3,140.00	314,000
6367	ダイキン工業	300	15,780.00	4,734,000
6383	ダイフク	100	7,100.00	710,000
6457	グローリー	100	3,235.00	323,500
6460	セガサミーホールディングス	200	1,544.00	308,800
6465	ホシザキ	100	10,050.00	1,005,000
6472	NTN	500	315.00	157,500
6481	THK	200	2,946.00	589,200
7011	三菱重工業	400	4,108.00	1,643,200
3105	日清紡ホールディングス	200	988.00	197,600
4062	イビデン	100	2,620.00	262,000
4902	コニカミノルタ	600	705.00	423,000
6503	三菱電機	2,400	1,561.50	3,747,600
6504	富士電機	200	3,360.00	672,000
6506	安川電機	300	3,895.00	1,168,500
6645	オムロン	200	6,250.00	1,250,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100	2,290.00	229,000
6701	日本電気	300	5,070.00	1,521,000
6702	富士通	300	10,790.00	3,237,000
6728	アルバック	100	4,325.00	432,500
6752	パナソニック	2,900	1,110.50	3,220,450
6753	シャープ	300	1,595.00	478,500
6754	アンリツ	200	2,171.00	434,200
6758	ソニー	1,600	7,865.00	12,584,000
6807	日本航空電子工業	100	2,163.00	216,300
6841	横河電機	300	2,000.00	600,000
6845	アズビル	200	3,030.00	606,000
6849	日本光電工業	100	3,135.00	313,500
6861	キーエンス	200	39,120.00	7,824,000
6869	シスメックス	200	7,975.00	1,595,000
6923	スタンレー電気	200	2,968.00	593,600
6925	ウシオ電機	100	1,678.00	167,800
6952	カシオ計算機	300	2,256.00	676,800
6971	京セラ	400	7,612.00	3,044,800
6981	村田製作所	700	6,591.00	4,613,700
8035	東京エレクトロン	200	24,490.00	4,898,000
6902	デンソー	600	4,651.00	2,790,600
7012	川崎重工業	200	2,255.00	451,000
7203	トヨタ自動車	2,900	7,752.00	22,480,800
7205	日野自動車	400	1,072.00	428,800
7701	島津製作所	300	3,200.00	960,000
7731	ニコン	400	1,362.00	544,800
7762	シチズン時計	400	547.00	218,800
7912	大日本印刷	300	3,020.00	906,000
7936	アシックス	200	1,653.00	330,600
7951	ヤマハ	200	6,020.00	1,204,000
7966	リンテック	100	2,409.00	240,900
7974	任天堂	100	42,400.00	4,240,000
9502	中部電力	800	1,459.00	1,167,200
9504	中国電力	400	1,404.00	561,600
9508	九州電力	500	881.00	440,500
9531	東京瓦斯	500	2,460.00	1,230,000
9532	大阪瓦斯	500	1,917.00	958,500
9533	東邦瓦斯	100	4,265.00	426,500
9001	東武鉄道	200	3,875.00	775,000
9003	相鉄ホールディングス	100	2,950.00	295,000
9005	東急	600	1,939.00	1,163,400
9007	小田急電鉄	400	2,402.00	960,800
9008	京王電鉄	100	6,290.00	629,000
9020	東日本旅客鉄道	400	9,910.00	3,964,000
9021	西日本旅客鉄道	200	9,316.00	1,863,200
9022	東海旅客鉄道	200	21,895.00	4,379,000
9031	西日本鉄道	100	2,519.00	251,900
9041	近鉄グループホールディングス	200	5,850.00	1,170,000
9042	阪急阪神ホールディングス	300	4,500.00	1,350,000
9044	南海電気鉄道	100	2,892.00	289,200
9048	名古屋鉄道	200	3,270.00	654,000
9062	日本通運	100	6,380.00	638,000
9065	山九	100	5,480.00	548,000
9069	センコーグループホールディングス	100	904.00	90,400
9086	日立物流	100	3,145.00	314,500
9142	九州旅客鉄道	200	3,595.00	719,000
9101	日本郵船	200	1,804.00	360,800
9104	商船三井	100	2,740.00	274,000
4307	野村総合研究所	400	2,380.00	952,000
4385	メルカリ	100	1,909.00	190,900
7518	ネットワンシステムズ	100	1,672.00	167,200
8056	日本ユニシス	100	3,355.00	335,500
9432	日本電信電話	1,700	2,796.50	4,754,050
9433	KDDI	2,300	3,266.00	7,511,800
9437	NTTドコモ	1,700	3,116.00	5,297,200
9697	カプコン	100	3,010.00	301,000
9719	SCSK	100	5,970.00	597,000
9766	コナミホールディングス	100	4,505.00	450,500
2784	アルフレッサ ホールディングス	200	2,230.00	446,000
3167	TOKAIホールディングス	100	1,065.00	106,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	100	5,030.00	503,000
7575	日本ライフライン	100	1,355.00	135,500
8036	日立ハイテクノロジーズ	100	7,840.00	784,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	100	2,566.00	256,600
8130	サンゲツ	100	1,977.00	197,700
9987	スズケン	100	4,275.00	427,500
2651	ローソン	100	6,470.00	647,000
2782	セリア	100	3,085.00	308,500
3050	DCMホールディングス	100	1,031.00	103,100
3191	ジョイフル本田	100	1,253.00	125,300
3197	すかいらーくホールディングス	300	2,035.00	610,500
8219	青山商事	100	1,410.00	141,000
8252	丸井グループ	200	2,579.00	515,800
8267	イオン	800	2,252.00	1,801,600
8282	ケーズホールディングス	200	1,337.00	267,400
9831	ヤマダ電機	800	552.00	441,600
9843	ニトリホールディングス	100	17,015.00	1,701,500
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	100	641.00	64,100
8308	りそなホールディングス	2,700	459.70	1,241,190
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	400	4,088.00	1,635,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700	3,871.00	6,580,700
8331	千葉銀行	700	606.00	424,200
8355	静岡銀行	600	766.00	459,600
8382	中国銀行	200	1,020.00	204,000
8418	山口フィナンシャルグループ	300	658.00	197,400
7148	FPG	100	1,026.00	102,600
8630	SOMPOホールディングス	400	4,197.00	1,678,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	600	3,639.00	2,183,400
8750	第一生命ホールディングス	1,400	1,654.00	2,315,600
8766	東京海上ホールディングス	800	5,999.00	4,799,200
8795	T&Dホールディングス	700	1,200.00	840,000
8439	東京センチュリー	100	5,630.00	563,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	100	1,680.00	168,000
8586	日立キャピタル	100	2,990.00	299,000
8591	オリックス	1,700	1,868.00	3,175,600
8593	三菱UFJリース	500	698.00	349,000
8697	日本取引所グループ	700	2,002.00	1,401,400
3003	ヒューリック	400	1,332.00	532,800
3231	野村不動産ホールディングス	200	2,793.00	558,600
3289	東急不動産ホールディングス	800	769.00	615,200
8801	三井不動産	1,200	2,858.50	3,430,200
8802	三菱地所	1,500	2,262.50	3,393,750
8905	イオンモール	100	1,865.00	186,500
2331	綜合警備保障	100	5,920.00	592,000
4321	ケネディクス	300	554.00	166,200
4544	みらかホールディングス	100	2,883.00	288,300
4661	オリエンタルランド	300	14,500.00	4,350,000
4665	ダスキン	100	3,060.00	306,000
4732	ユー・エス・エス	300	1,960.00	588,000
4755	楽天	1,100	875.00	962,500
6098	リクルートホールディングス	1,800	4,394.00	7,909,200
9681	東京ドーム	100	1,053.00	105,300
9716	乃村工藝社	100	1,285.00	128,500
9735	セコム	300	9,755.00	2,926,500
	合 計	98,800		302,259,170

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2	248,200
	産業ファンド投資法人	2	336,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1	358,500
	日本プロロジスリート投資法人	3	896,400
	イオンリート投資法人	2	301,000
	ヒューリックリート投資法人	1	196,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	5	931,500
	日本リテールファンド投資法人	3	689,400
	オリックス不動産投資法人	3	696,600
合計		22	4,654,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。