有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

LM・グローバル・プレミア小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 6月 6日現在	2019年12月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	638,825,251	1,583,779,383
コール・ローン	723,062,813	1,552,008,280
株式	19,428,582,077	24,643,255,907
派生商品評価勘定	687,386	611,433
未収入金	-	905,657,298
未収配当金	28,674,903	25,744,071
流動資産合計	20,819,832,430	28,711,056,372
資産合計	20,819,832,430	28,711,056,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	262,480	3,569,627
未払金	214,010,206	6,415,467
未払解約金	35,242,975	1,730,816,784
未払利息	1,819	2,865
流動負債合計	249,517,480	1,740,804,743
負債合計	249,517,480	1,740,804,743
純資産の部
元本等
元本	19,075,290,820	22,643,515,949
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,495,024,130	4,326,735,680
元本等合計	20,570,314,950	26,970,251,629
純資産合計	20,570,314,950	26,970,251,629
負債純資産合計	20,819,832,430	28,711,056,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

2019年 6月 6日現在				2019年12月 6日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			19,075,290,820口				22,643,515,949口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.0784円			一口当たり純資産額	1.1911円
		(一万口当たり純資産額)	(10,784円)			(一万口当たり純資産額)	(11,911円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年12月 7日 至 2019年 6月 6日	自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2018年12月 7日 至 2019年 6月 6日	自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2018年12月 7日 至 2019年 6月 6日	自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	489,133,880円	19,075,290,820円
同期中における追加設定元本額	18,923,752,393円	13,580,417,232円
同期中における解約元本額	337,595,453円	10,012,192,103円
元本の内訳
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型)	9,169,644,952円	12,681,572,598円
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)	9,905,645,868円	9,961,943,351円
計	19,075,290,820円	22,643,515,949円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2019年 6月 6日現在	2019年12月 6日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	299,808,373	1,866,423,770
合計	299,808,373	1,866,423,770

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2019年 6月 6日現在				2019年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	382,736,758	-	383,424,144	687,386	490,025,947	-	489,925,798	△100,149
米ドル	309,482,250	-	309,942,300	460,050	490,025,947	-	489,925,798	△100,149
スウェーデンクローナ	32,986,877	-	33,088,238	101,361	-	-	-	-
デンマーククローネ	714,020	-	715,410	1,390	-	-	-	-
オーストラリアドル	39,553,611	-	39,678,196	124,585	-	-	-	-
売建	77,299,926	-	77,562,406	△262,480	1,890,212,101	-	1,893,070,146	△2,858,045
米ドル	77,299,926	-	77,562,406	△262,480	1,585,508,816	-	1,588,162,400	△2,653,584
ユーロ	-	-	-	-	62,414,532	-	62,492,130	△77,598
英ポンド	-	-	-	-	72,142,695	-	72,354,953	△212,258
スイスフラン	-	-	-	-	23,148,412	-	23,150,512	△2,100
スウェーデンクローナ	-	-	-	-	41,775,866	-	41,775,866	0
ノルウェークローネ	-	-	-	-	9,570,821	-	9,586,934	△16,113
デンマーククローネ	-	-	-	-	4,783,655	-	4,789,579	△5,924
オーストラリアドル	-	-	-	-	79,318,785	-	79,233,542	85,243
ニュージーランドドル	-	-	-	-	11,548,519	-	11,524,230	24,289
合計	460,036,684	-	460,986,550	424,906	2,380,238,048	-	2,382,995,944	△2,958,194

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	コーセル	269,700	1,263.00	340,631,100
		TKC	89,400	5,230.00	467,562,000
		NSD	107,500	3,630.00	390,225,000
		福井コンピュータホールディングス	70,900	3,975.00	281,827,500
		アズワン	40,900	9,670.00	395,503,000
		ベネフィット・ワン	160,200	2,367.00	379,193,400
		テクノプロ・ホールディングス	28,200	7,500.00	211,500,000
		メイテック	79,000	5,940.00	469,260,000
	小計	銘柄数:8	845,800		2,935,702,000
		組入時価比率:10.9%			11.9%
	米ドル	CABOT MICROELECTRONICS CORP	45,095	127.48	5,748,710.60
		CAL-MAINE FOODS INC	27,143	43.24	1,173,663.32
		FIRSTSERVICE CORP	28,596	92.56	2,646,845.76
		INNOSPEC INC	24,337	100.01	2,433,943.37
		INTER PARFUMS INC	49,090	71.56	3,512,880.40
		JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	28,672	109.58	3,141,877.76
		KADANT INC	35,957	98.27	3,533,494.39
		KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	252,861	22.45	5,676,729.45
		LCI INDUSTRIES	42,334	103.30	4,373,102.20
		MARCUS & MILLICHAP INC	107,656	36.88	3,970,353.28
		QUAKER CHEMICAL CORP	29,898	151.99	4,544,197.02
		SIMPSON MANUFACTURING CO INC	37,828	81.84	3,095,843.52
		UNIFIRST CORP/MA	19,280	206.97	3,990,381.60
		WOLVERINE WORLD WIDE INC	54,539	32.49	1,771,972.11
	小計	銘柄数:14	783,286		49,613,994.78
					(5,398,498,772)
		組入時価比率:20.0%			22.0%
	カナダドル	ALTUS GROUP LTD	139,711	38.15	5,329,974.65
		MORNEAU SHEPELL INC	149,212	33.66	5,022,475.92
		PASON SYSTEMS INC	400,414	12.91	5,169,344.74
		STELLA-JONES INC	173,737	36.79	6,391,784.23
	小計	銘柄数:4	863,074		21,913,579.54
					(1,809,404,262)
		組入時価比率:6.7%			7.3%
	ブラジルレアル	ODONTOPREV S.A.	1,151,633	15.73	18,115,187.09
		TOTVS SA	248,567	64.29	15,980,372.43
	小計	銘柄数:2	1,400,200		34,095,559.52
					(885,802,636)
		組入時価比率:3.3%			3.6%
	ユーロ	AMADEUS FIRE AG	34,309	118.00	4,048,462.00
		APPLUS SERVICES SA	201,765	11.10	2,239,591.50
		GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	48,296	79.80	3,854,020.80
		INTERTRUST NV	229,801	16.77	3,853,762.77
		MAYR-MELNHOF KARTON AG	23,416	120.20	2,814,603.20
		NEURONES	88,077	20.60	1,814,386.20
		NORMA GROUP SE	101,609	38.34	3,895,689.06
		THERMADOR GROUPE	31,962	53.40	1,706,770.80
	小計	銘柄数:8	759,235		24,227,286.33
					(2,926,898,461)
		組入時価比率:10.9%			11.9%
	英ポンド	ABCAM PLC	227,900	13.44	3,062,976.00
		ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS	1,160,046	2.64	3,062,521.44
		DIPLOMA PLC	137,646	18.86	2,596,003.56
		DISCOVERIE GROUP PLC	570,864	5.32	3,036,996.48
		FDM GROUP HOLDINGS PLC	393,083	9.26	3,639,948.58
		POLYPIPE GROUP PLC	496,734	5.14	2,555,696.43
		ROTORK PLC	969,530	3.28	3,184,906.05
		VICTREX PLC	117,583	23.26	2,734,980.58
		XP POWER LTD	87,008	29.10	2,531,932.80
	小計	銘柄数:9	4,160,394		26,405,961.92
					(3,781,069,687)
		組入時価比率:14.0%			15.4%
	スイスフラン	DORMAKABA HOLDING AG	5,946	686.50	4,081,929.00
		FORBO HOLDING AG-REG	2,197	1,620.00	3,559,140.00
	KARDEX AG-REG	19,886	164.40	3,269,258.40
	LEM HOLDING SA-REG	1,992	1,348.00	2,685,216.00
	VAT GROUP AG	23,509	150.30	3,533,402.70
	VZ HOLDING AG	10,547	294.00	3,100,818.00
小計	銘柄数:6	64,077		20,229,764.10
				(2,229,320,003)
	組入時価比率:8.3%			9.0%
スウェーデンクローナ	BRAVIDA HOLDING AB	570,113	87.80	50,055,921.40
	DOMETIC GROUP AB	355,957	93.00	33,104,001.00
	HEXPOL AB	435,264	90.30	39,304,339.20
	LOOMIS AB-B	94,533	399.80	37,794,293.40
小計	銘柄数:4	1,455,867		160,258,555.00
				(1,838,165,625)
	組入時価比率:6.8%			7.5%
ノルウェークローネ	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	127,311	264.00	33,610,104.00
小計	銘柄数:1	127,311		33,610,104.00
				(400,296,338)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
デンマーククローネ	SIMCORP A/S	35,468	743.00	26,352,724.00
小計	銘柄数:1	35,468		26,352,724.00
				(426,123,547)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
オーストラリアドル	BRAVURA SOLUTIONS LTD	1,135,542	5.03	5,711,776.26
	HANSEN TECHNOLOGIES LTD	1,311,243	3.39	4,445,113.77
	IPH LTD	505,823	8.07	4,081,991.61
	TECHNOLOGY ONE LTD	630,492	8.97	5,655,513.24
小計	銘柄数:4	3,583,100		19,894,394.88
				(1,479,745,091)
	組入時価比率:5.5%			6.0%
ニュージーランドドル	GENTRACK GROUP LTD	768,679	3.70	2,844,112.30
小計	銘柄数:1	768,679		2,844,112.30
				(202,472,354)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
インドルピー	AIA ENGINEERING LTD	129,869	1,648.80	214,128,007.20
小計	銘柄数:1	129,869		214,128,007.20
				(329,757,131)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
	合計				24,643,255,907
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(21,707,553,907)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。