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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)

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【提出】: 2023/01/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年10月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	330,318,360
コール・ローン	567,905,676
株式	100,596,762,922
投資信託受益証券	586,899,513
投資証券	4,370,077,971
派生商品評価勘定	4,008,907
未収配当金	115,310,244
差入委託証拠金	163,259,696
流動資産合計	106,734,543,289
資産合計	106,734,543,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,314,195
未払金	247,075,123
未払解約金	227,538,651
未払利息	595
その他未払費用	851,200
流動負債合計	482,779,764
負債合計	482,779,764
純資産の部
元本等
元本	47,437,735,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,814,027,901
元本等合計	106,251,763,525
純資産合計	106,251,763,525
負債純資産合計	106,734,543,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2398円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,398円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日
至 2022年10月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年10月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年10月24日現在
期首	2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	31,682,546,892円
同期中における追加設定元本額	16,885,498,696円
同期中における一部解約元本額	1,130,309,964円
期末元本額	47,437,735,624円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	15,044,961,272円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,634,338,164円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	6,072,905円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,835,347円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	30,131,484円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	9,154,669円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	31,398,438円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)	635,826,996円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)	722,297,205円
米国株式配当貴族(年4回決算型)	28,318,719,144円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	CHEVRON CORP	80,120	173.19	13,875,982.80
		EXXON MOBIL CORP	132,660	105.86	14,043,387.60
		AIR PRODUCTS	49,250	241.29	11,883,532.50
		ALBEMARLE CORP	52,160	270.01	14,083,721.60
		ECOLAB INC	70,880	145.91	10,342,100.80
		LINDE PLC	40,460	288.32	11,665,427.20
		PPG INDUSTRIES	90,440	112.59	10,182,639.60
		SHERWIN-WILLIAMS	44,600	207.82	9,268,772.00
		AMCOR PLC	916,900	11.30	10,360,970.00
		NUCOR CORP	96,380	135.56	13,065,272.80
		GENERAL DYNAMICS	53,300	242.60	12,930,580.00
		SMITH (A.O.) CORP	195,800	50.13	9,815,454.00
		EMERSON ELEC	139,020	83.16	11,560,903.20
		3M CORP	86,130	116.81	10,060,845.30
		CATERPILLAR INC DEL	64,680	190.22	12,303,429.60
		DOVER CORP	89,800	124.85	11,211,530.00
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	60,310	195.62	11,797,842.20
		PENTAIR PLC	245,800	39.62	9,738,596.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	99,850	73.95	7,383,907.50
		GRAINGER(W.W.) INC	24,380	519.68	12,669,798.40
		CINTAS CORP	29,120	399.94	11,646,252.80
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	114,190	92.95	10,613,960.50
		V F CORP	243,400	27.69	6,739,746.00
		MCDONALD'S CORP	45,480	254.55	11,576,934.00
		GENUINE PARTS CO	79,950	162.35	12,979,882.50
		TARGET CORP	73,240	159.19	11,659,075.60
		LOWES COS INC	59,070	182.37	10,772,595.90
		SYSCO CORP	133,000	80.05	10,646,650.00
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	298,800	34.30	10,248,840.00
		WALMART INC	87,380	136.80	11,953,584.00
		BROWN-FORMAN CORP-CL B	162,200	63.90	10,364,580.00
		COCA COLA CO	187,600	55.96	10,498,096.00
		PEPSICO INC	68,110	173.06	11,787,116.60
		ARCHER DANIELS MIDLAND	156,450	89.69	14,032,000.50
		HORMEL FOODS CORP	242,700	44.97	10,914,219.00
		MCCORMICK & CO INC.	137,350	73.84	10,141,924.00
		CHURCH & DWIGHT CO INC	122,820	73.19	8,989,195.80
		CLOROX CO	78,140	136.25	10,646,575.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	149,120	71.47	10,657,606.40
		KIMBERLY-CLARK CORP	87,250	113.96	9,943,010.00
		PROCTER & GAMBLE CO	80,770	128.58	10,385,406.60
		ABBOTT LABORATORIES	105,790	95.06	10,056,397.40
		BECTON,DICKINSON	47,710	223.60	10,667,956.00
		MEDTRONIC PLC	127,340	83.26	10,602,328.40
		CARDINAL HEALTH INC	202,700	73.03	14,803,181.00
		ABBVIE INC	77,810	147.06	11,442,738.60
		JOHNSON & JOHNSON	67,120	168.71	11,323,815.20
		AFLAC INC	209,000	60.97	12,742,730.00
		BROWN & BROWN INC	186,400	61.53	11,469,192.00
		CHUBB LTD	62,740	197.79	12,409,344.60
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	104,230	99.24	10,343,785.20
		AUTOMATIC DATA PROCESS	52,430	232.74	12,202,558.20
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	90,080	129.90	11,701,392.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	28,110	370.73	10,421,220.30
		NEXTERA ENERGY INC	143,950	71.65	10,314,017.50
		ATMOS ENERGY CORP	101,920	101.74	10,369,340.80
		CONSOLIDATED EDISON INC	124,970	84.87	10,606,203.90
		FRANKLIN RESOURCES INC	456,600	22.53	10,287,198.00
		S&P GLOBAL INC	31,920	295.94	9,446,404.80
		T ROWE PRICE GROUP INC	95,410	102.52	9,781,433.20
		WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36,830	232.88	8,576,970.40
	小計	銘柄数:61			675,010,151.80
					(100,596,762,922)
		組入時価比率:94.7%			100.0%
	合計				100,596,762,922
					(100,596,762,922)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF	47,000	3,938,130.00
	小計	銘柄数:1	47,000	3,938,130.00
				(586,899,513)
		組入時価比率:0.6%		11.8%
	合計			586,899,513
				(586,899,513)
投資証券	米ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	42,190	9,610,038.20
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	112,530	10,383,143.10
		REALTY INCOME CORP	161,900	9,330,297.00
	小計	銘柄数:3	316,620	29,323,478.30
				(4,370,077,971)
		組入時価比率:4.1%		88.2%
	合計			4,370,077,971
				(4,370,077,971)
	合計			4,956,977,484
				(4,956,977,484)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年10月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	618,433,517	-	617,043,812	△1,389,705
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	286,228,357	-	284,312,774	△1,915,583
米ドル	286,228,357	-	284,312,774	△1,915,583
合計	-	-	-	△3,305,288

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)

開示資料

決算