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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年2月20日現在)
(2020年2月20日現在)
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2019年2月20日現在)
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(2020年2月20日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ピクテ・セキュリティ・マザーファンド | 236,716,990 | 438,518,223 | |
| 合計 | 236,716,990 | 438,518,223 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・セキュリティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・セキュリティ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [2019年2月20日現在] | [2020年2月20日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 130,534,204 | 36,083,415 |
| 金銭信託 | 315,680,432 | - |
| コール・ローン | - | 132,615,323 |
| 株式 | 39,736,075,278 | 43,378,122,434 |
| 投資証券 | 2,706,242,715 | 2,848,574,038 |
| 派生商品評価勘定 | 60,275 | - |
| 未収入金 | 407,212,809 | 107,135,341 |
| 未収配当金 | 40,985,101 | 19,053,940 |
| 流動資産合計 | 43,336,790,814 | 46,521,584,491 |
| 資産合計 | 43,336,790,814 | 46,521,584,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 277,521,643 | 38,786,220 |
| 未払解約金 | 118,065,000 | 65,560,000 |
| 未払利息 | - | 363 |
| その他未払費用 | 1,974 | - |
| 流動負債合計 | 395,588,617 | 104,346,583 |
| 負債合計 | 395,588,617 | 104,346,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,412,895,818 | 25,056,897,197 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,528,306,379 | 21,360,340,711 |
| 元本等合計 | 42,941,202,197 | 46,417,237,908 |
| 純資産合計 | 42,941,202,197 | 46,417,237,908 |
| 負債純資産合計 | 43,336,790,814 | 46,521,584,491 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2019年2月20日現在 | 2020年2月20日現在 | |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 30,268,666,158円 | 29,412,895,818円 |
| 期中追加設定元本額 | 547,391,445円 | 5,390,936,241円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,403,161,785円 | 9,746,934,862円 |
| 期末元本額 | 29,412,895,818円 | 25,056,897,197円 |
| 元本の内訳 | ||
| ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | 22,258,145,878円 | 17,659,787,727円 |
| ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) | 6,699,506,538円 | 6,219,744,356円 |
| iTrustセキュリティ | 147,798,735円 | 236,716,990円 |
| ピクテ・セキュリティ・ファンド(適格機関投資家専用) | 307,444,667円 | 940,648,124円 |
| 2.受益権の総数 | 29,412,895,818口 | 25,056,897,197口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 自 2018年12月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 自 2018年12月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年2月20日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 3,341,234,161 |
| 投資証券 | 186,179,743 |
| 合計 | 3,527,413,904 |
(2020年2月20日現在)
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 7,629,992,968 |
| 投資証券 | 606,494,893 |
| 合計 | 8,236,487,861 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2019年2月20日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 44,567,699 | - | 44,627,974 | 60,275 | |
| ユーロ | 44,567,699 | - | 44,627,974 | 60,275 | |
| 合計 | 44,567,699 | - | 44,627,974 | 60,275 | |
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(2020年2月20日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| (2019年2月20日現在) | (2020年2月20日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4599円 | 1.8525円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,599円) | (18,525円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | トレンドマイクロ | 24,000 | 5,890.00 | 141,360,000 | |
| セコム | 74,000 | 9,641.00 | 713,434,000 | ||
| 円 小計 | 98,000 | 854,794,000 | |||
| 米ドル | ECOLAB INC | 65,900 | 210.31 | 13,859,429.00 | |
| 3M CO | 31,900 | 159.34 | 5,082,946.00 | ||
| ALLEGION PLC | 95,000 | 131.16 | 12,460,200.00 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 70,500 | 72.33 | 5,099,265.00 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 22,000 | 116.26 | 2,557,720.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 229,400 | 41.97 | 9,627,918.00 | ||
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 108,000 | 48.58 | 5,246,640.00 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 61,100 | 161.79 | 9,885,369.00 | ||
| WABTEC CORP | 44,900 | 78.64 | 3,530,936.00 | ||
| BRINK'S CO/THE | 18,760 | 84.47 | 1,584,657.20 | ||
| CINTAS CORP | 26,500 | 304.26 | 8,062,890.00 | ||
| EQUIFAX INC | 20,900 | 161.88 | 3,383,292.00 | ||
| MSA SAFETY INC | 30,384 | 140.72 | 4,275,636.48 | ||
| TRANSUNION | 115,000 | 100.31 | 11,535,650.00 | ||
| APTIV PLC | 98,600 | 90.71 | 8,944,006.00 | ||
| AUTOLIV INC | 54,500 | 76.63 | 4,176,335.00 | ||
| STERIS PLC | 50,300 | 168.26 | 8,463,478.00 | ||
| PERKINELMER INC | 87,500 | 94.33 | 8,253,875.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 58,500 | 339.74 | 19,874,790.00 | ||
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 1,500 | 47.43 | 71,145.00 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 17,500 | 117.00 | 2,047,500.00 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 51,000 | 120.32 | 6,136,320.00 | ||
| EVERBRIDGE INC | 3,500 | 104.21 | 364,735.00 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 119,000 | 157.29 | 18,717,510.00 | ||
| FIREEYE INC | 80,000 | 15.61 | 1,248,800.00 | ||
| FISERV INC | 116,700 | 123.55 | 14,418,285.00 | ||
| FORTINET INC | 100,800 | 119.20 | 12,015,360.00 | ||
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 115,000 | 60.29 | 6,933,350.00 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 71,000 | 206.98 | 14,695,580.00 | ||
| INTERXION HOLDING NV | 86,500 | 92.95 | 8,040,175.00 | ||
| NORTONLIFELOCK INC | 449,000 | 20.70 | 9,294,300.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 54,500 | 248.71 | 13,554,695.00 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 30,000 | 123.91 | 3,717,300.00 | ||
| PROOFPOINT INC | 52,121 | 124.48 | 6,488,022.08 | ||
| QUALYS INC | 14,000 | 93.41 | 1,307,740.00 | ||
| RAPID7 INC | 78,500 | 55.16 | 4,330,060.00 | ||
| SPLUNK INC | 71,300 | 174.17 | 12,418,321.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 83,000 | 213.31 | 17,704,730.00 | ||
| NCR CORPORATION | 57,300 | 32.11 | 1,839,903.00 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 39,900 | 240.50 | 9,595,950.00 | ||
| KLA CORPORATION | 61,300 | 172.98 | 10,603,674.00 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 51,500 | 134.95 | 6,949,925.00 | ||
| 米ドル 小計 | 3,094,565 | 328,398,412.76 | |||
| (36,544,175,371) | |||||
| ユーロ | VALEO SA | 71,000 | 27.05 | 1,920,550.00 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 5,500 | 476.00 | 2,618,000.00 | ||
| INGENICO GROUP | 47,000 | 142.10 | 6,678,700.00 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 50,500 | 22.18 | 1,120,342.50 | ||
| ユーロ 小計 | 174,000 | 12,337,592.50 | |||
| (1,484,089,001) | |||||
| イギリスポンド | EXPERIAN PLC | 301,000 | 28.98 | 8,722,980.00 | |
| G4S PLC | 690,000 | 2.03 | 1,402,080.00 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 39,000 | 59.34 | 2,314,260.00 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 685,000 | 5.04 | 3,452,400.00 | ||
| HALMA PLC | 187,000 | 22.21 | 4,153,270.00 | ||
| イギリスポンド 小計 | 1,902,000 | 20,044,990.00 | |||
| (2,882,870,461) | |||||
| スイスフラン | SGS SA-REG | 1,500 | 2,649.00 | 3,973,500.00 | |
| スイスフラン 小計 | 1,500 | 3,973,500.00 | |||
| (449,959,140) | |||||
| スウェーデンクローネ | ASSA ABLOY AB-B | 417,000 | 244.70 | 102,039,900.00 | |
| スウェーデンクローネ 小計 | 417,000 | 102,039,900.00 | |||
| (1,162,234,461) | |||||
| 合 計 | 5,687,065 | 43,378,122,434 | |||
| (42,523,328,434) | |||||
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | CYRUSONE INC | 36,500 | 2,408,635.00 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 21,800 | 2,886,538.00 | |||
| EQUINIX INC | 27,700 | 17,831,044.00 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 23,000 | 2,472,040.00 | |||
| 米ドル 小計 | 109,000 | 25,598,257.00 | |||
| (2,848,574,038) | |||||
| 合計 | 109,000 | 2,848,574,038 | |||
| (2,848,574,038) | |||||
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 42銘柄 | 92.8% | ― | 86.7% |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | 7.2% | ||
| ユーロ | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 3.3% |
| イギリスポンド | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 6.4% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 2.6% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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