- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年11月20日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド | 2,133,319,203 | 3,173,098,982 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,133,319,203 | 3,173,098,982 | ||
| 合計 | 3,173,098,982 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 29,293,390 |
| 金銭信託 | 6,792,186 |
| コール・ローン | 321,215,500 |
| 株式 | 898,341 |
| 投資証券 | 8,817,010,783 |
| 派生商品評価勘定 | 24,579,905 |
| 未収入金 | 7,573,854 |
| 未収配当金 | 12,866,575 |
| 差入委託証拠金 | 161,541,352 |
| 流動資産合計 | 9,381,771,886 |
| 資産合計 | 9,381,771,886 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,507,253 |
| 未払金 | 3,363,888 |
| 未払解約金 | 81,623,291 |
| その他未払費用 | 277 |
| 流動負債合計 | 87,494,709 |
| 負債合計 | 87,494,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,248,675,491 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,045,601,686 |
| 元本等合計 | 9,294,277,177 |
| 純資産合計 | 9,294,277,177 |
| 負債純資産合計 | 9,381,771,886 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年11月22日至 2023年11月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年11月20日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 4,144,508,902円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 2,938,566,020円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 834,399,431円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ先進国リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,674,789,330円 | ||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | 239,219,115円 | ||
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 25,900,702円 | ||
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 9,414,551円 | ||
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | 53,976,772円 | ||
| ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) | 53,464,777円 | ||
| ニッセイ海外リートインデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) | 2,047,968,511円 | ||
| FWニッセイ先進国リートインデックス | 10,622,530円 | ||
| DCニッセイ先進国リートインデックス | 2,133,319,203円 | ||
| 計 | 6,248,675,491円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 6,248,675,491口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年11月22日至 2023年11月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年11月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年11月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △551,021 |
| 投資証券 | △464,145,405 |
| 合計 | △464,696,426 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2023年11月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 49,619,861 | - | 49,390,000 | 229,861 |
| アメリカ・ドル | 44,235,515 | - | 44,013,911 | 221,604 |
| ユーロ | 5,384,346 | - | 5,376,089 | 8,257 |
| 買建 | 300,082,392 | - | 298,051,395 | △2,030,997 |
| アメリカ・ドル | 265,510,095 | - | 263,188,270 | △2,321,825 |
| ユーロ | 34,572,297 | - | 34,863,125 | 290,828 |
| 合計 | 349,702,253 | - | 347,441,395 | △1,801,136 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
| 種類 | 2023年11月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 427,429,003 | - | 451,302,791 | 23,873,788 |
| 合計 | 427,429,003 | - | 451,302,791 | 23,873,788 |
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年11月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4874円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,874円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 2023年11月20日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | STAR HOLDINGS | 498 | 12.030 | 5,990.94 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 498 | 5,990.94 | |||
| (898,341) | |||||
| 合計 | 498 | 898,341 | |||
| (898,341) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 2023年11月20日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 4,055.00 | 60,825.00 | |
| AGREE REALTY CORP | 4,585.00 | 265,333.95 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 3,524.00 | 58,498.40 | |||
| ALEXANDER'S INC | 148.00 | 28,592.12 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 7,542.00 | 782,256.24 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 337.00 | 5,398.74 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 2,110.00 | 40,575.30 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 15,152.00 | 547,290.24 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 12,355.00 | 338,403.45 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 7,433.00 | 223,064.33 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 6,838.00 | 44,515.38 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 10,459.00 | 172,468.91 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 3,594.00 | 38,383.92 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 1,379.00 | 3,240.65 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 6,845.00 | 1,157,078.80 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 6,857.00 | 377,683.56 | |||
| BRAEMAR HOTELS AND RESORTS INC | 2,430.00 | 5,589.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 9,527.00 | 39,537.05 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 14,439.00 | 312,748.74 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 9,247.00 | 141,479.10 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 345.00 | 5,982.30 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 5,106.00 | 446,009.10 | |||
| CARETRUST REIT INC | 4,775.00 | 109,586.25 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 1,202.00 | 27,297.42 | |||
| CENTERSPACE | 800.00 | 42,496.00 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 1,647.00 | 16,799.40 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 1,821.00 | 8,358.39 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 93.00 | 451.05 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 1,103.00 | 29,383.92 | |||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 5,147.00 | 125,483.86 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 7,275.00 | 145,354.50 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 1,289.00 | 21,423.18 | |||
| CUBESMART | 10,780.00 | 420,959.00 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 9,801.00 | 82,524.42 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 39,300.00 | 22,401.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 14,611.00 | 1,965,617.83 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 10,623.00 | 22,520.76 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 8,590.00 | 101,447.90 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 20,300.00 | 20.30 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 4,379.00 | 50,883.98 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 2,221.00 | 377,570.00 | |||
| ELME COMMUNITIES | 4,051.00 | 53,432.69 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 5,581.00 | 48,889.56 | |||
| EPR PROPERTIES | 3,666.00 | 168,269.40 | |||
| EQUINIX INC | 4,515.00 | 3,497,499.60 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 5,240.00 | 99,769.60 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 8,987.00 | 624,955.98 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 16,630.00 | 921,800.90 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 7,123.00 | 165,965.90 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3,069.00 | 647,620.38 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 10,143.00 | 1,300,941.18 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 2,376.00 | 28,440.72 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 3,631.00 | 336,012.74 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 6,406.00 | 287,373.16 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 4,170.00 | 94,283.70 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 3,706.00 | 8,931.46 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 12,681.00 | 575,844.21 | |||
| GETTY REALTY CORP | 2,293.00 | 65,969.61 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 1,705.00 | 21,022.65 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 1,613.00 | 23,243.33 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 2,426.00 | 23,604.98 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 9,073.00 | 80,477.51 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED-A | 18,262.00 | 260,233.50 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 27,025.00 | 445,101.75 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 962.00 | 9,543.04 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 5,331.00 | 99,743.01 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 34,193.00 | 590,171.18 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 6,705.00 | 36,810.45 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 11,040.00 | 144,734.40 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 2,205.00 | 6,460.65 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 1,347.00 | 106,022.37 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 3,126.00 | 78,118.74 | |||
| INVITATION HOMES INC | 27,856.00 | 934,011.68 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 14,033.00 | 873,273.59 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 4,907.00 | 66,538.92 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 39,500.00 | 11,060.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 5,066.00 | 156,691.38 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 30,069.00 | 565,297.20 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 10,812.00 | 223,484.04 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 1,973.00 | 64,497.37 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 14,485.00 | 119,066.70 | |||
| MACERICH CO/THE | 10,340.00 | 117,048.80 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 76,900.00 | 7,305.50 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 28,797.00 | 132,754.17 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 5,717.00 | 694,158.14 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 4,056.00 | 134,821.44 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 2,094.00 | 112,384.98 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERT-W/I | 688.00 | 10,884.16 | |||
| NETSTREIT CORP | 3,041.00 | 48,108.62 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 1,479.00 | 12,275.70 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 1,074.00 | 32,638.86 | |||
| NNN REIT INC | 8,943.00 | 347,524.98 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 1,864.00 | 9,916.48 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 11,850.00 | 374,697.00 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 420.00 | 8,257.20 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 2,499.00 | 12,844.86 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 6,289.00 | 29,558.30 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 9,867.00 | 140,999.43 | |||
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 1,807.00 | 31,170.75 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 5,311.00 | 67,131.04 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 5,658.00 | 199,048.44 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 11,661.00 | 130,603.20 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 6,624.00 | 40,870.08 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 1,344.00 | 28,264.32 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 1,281.00 | 18,010.86 | |||
| PRIME US REIT | 33,400.00 | 5,377.40 | |||
| PROLOGIS INC | 44,553.00 | 4,903,948.71 | |||
| PUBLIC STORAGE | 7,594.00 | 1,956,973.80 | |||
| REALTY INCOME CORP | 34,152.00 | 1,806,982.32 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 8,070.00 | 498,726.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 6,182.00 | 75,482.22 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 10,002.00 | 469,993.98 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 8,034.00 | 83,553.60 | |||
| RPT REALTY | 4,369.00 | 49,500.77 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 2,929.00 | 283,322.17 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 11,221.00 | 160,460.30 | |||
| SAFEHOLD INC | 1,826.00 | 33,908.82 | |||
| SAUL CENTERS INC | 777.00 | 27,940.92 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 7,237.00 | 52,612.99 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 15,703.00 | 1,910,741.04 | |||
| SITE CENTERS CORP | 8,878.00 | 118,432.52 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 2,982.00 | 102,014.22 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 6,860.00 | 276,663.80 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 8,943.00 | 319,801.68 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 4,513.00 | 28,431.90 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 5,958.00 | 731,046.60 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 9,798.00 | 97,294.14 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 5,063.00 | 129,511.54 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 4,089.00 | 226,612.38 | |||
| UDR INC | 14,635.00 | 480,320.70 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 3,218.00 | 45,245.08 | |||
| UNITI GROUP INC | 12,316.00 | 66,506.40 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 616.00 | 24,695.44 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 5,135.00 | 86,370.70 | |||
| VENTAS INC | 19,159.00 | 853,341.86 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 3,616.00 | 49,105.28 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 48,898.00 | 1,397,504.84 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 7,649.00 | 172,790.91 | |||
| WELLTOWER INC | 25,029.00 | 2,189,787.21 | |||
| WHITESTONE REIT | 1,918.00 | 21,040.46 | |||
| WP CAREY INC | 10,323.00 | 583,662.42 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 5,057.00 | 63,768.77 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,278,352.00 | 45,655,493.87 | |||
| (6,846,041,305) | |||||
| イギリス・ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED | 20,702.00 | 9,936.96 | ||
| AEW UK REIT PLC | 11,405.00 | 11,427.81 | |||
| ASSURA PLC | 142,025.00 | 64,621.37 | |||
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 28,171.00 | 19,240.79 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 8,465.00 | 89,390.40 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 44,459.00 | 163,253.44 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 8,747.00 | 8,440.85 | |||
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 23,657.00 | 21,291.30 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 4,993.00 | 110,345.30 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 31,132.00 | 29,201.81 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 11,607.00 | 48,610.11 | |||
| HAMMERSON PLC | 182,361.00 | 49,419.83 | |||
| HELICAL PLC | 5,493.00 | 12,743.76 | |||
| HOME REIT PLC | 24,530.00 | 2.45 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 10,174.00 | 8,719.11 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 19,587.00 | 19.58 | |||
| INVISTA FOUNDATION PROPERTY | 30,095.00 | 13,001.04 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 36,296.00 | 237,158.06 | |||
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 22,085.00 | 14,664.44 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 48,827.00 | 88,474.52 | |||
| LXI REIT PLC | 87,851.00 | 85,654.72 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 14,320.00 | 12,458.40 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 26,370.00 | 17,931.60 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 66,417.00 | 65,686.41 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 24,066.00 | 20,576.43 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 23,182.00 | 7,163.23 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 10,589.00 | 82,594.20 | |||
| SEGRO PLC | 60,639.00 | 498,695.13 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 86,395.00 | 106,697.82 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 66,307.00 | 54,968.50 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 34,447.00 | 29,452.18 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 11,942.00 | 7,595.11 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 90,503.00 | 138,469.59 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 30,039.00 | 17,422.62 | |||
| UNITE GROUP PLC | 19,158.00 | 189,281.04 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 18,005.00 | 21,317.92 | |||
| WAREHOUSE REIT PLC | 17,617.00 | 14,622.11 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 5,451.00 | 31,997.37 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 1,408,109.00 | 2,402,547.31 | |||
| (448,531,557) | |||||
| イスラエル・シュケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 32,068.00 | 48,839.56 | ||
| REIT 1 LTD | 9,030.00 | 139,513.50 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 10,535.00 | 83,226.50 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | 51,633.00 | 271,579.56 | |||
| (10,952,396) | |||||
| オーストラリア・ドル | ABACUS GROUP | 14,277.00 | 15,133.62 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 14,277.00 | 16,061.62 | |||
| ARENA REIT | 17,176.00 | 58,054.88 | |||
| BWP TRUST | 24,763.00 | 86,422.87 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 31,854.00 | 44,754.87 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 24,972.00 | 76,664.04 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 18,473.00 | 23,275.98 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 23,150.00 | 247,705.00 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 35,417.00 | 121,126.14 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 28,013.00 | 92,442.90 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE | 12,357.00 | 32,869.62 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 100,346.00 | 43,148.78 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 11,104.00 | 29,425.60 | |||
| DEXUS/AU | 52,987.00 | 378,857.05 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 14,036.00 | 8,000.52 | |||
| GOODMAN GROUP | 82,243.00 | 1,902,280.59 | |||
| GPT GROUP | 91,744.00 | 381,655.04 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 11,360.00 | 26,128.00 | |||
| HEALTHCO REIT | 22,191.00 | 31,067.40 | |||
| HMC CAPITAL LTD | 12,624.00 | 62,362.56 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 92,472.00 | 105,880.44 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 10,250.00 | 28,392.50 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 17,699.00 | 76,105.70 | |||
| MIRVAC GROUP | 190,368.00 | 390,254.40 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 61,273.00 | 134,187.87 | |||
| REGION RE LTD | 59,545.00 | 128,021.75 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 14,970.00 | 27,769.35 | |||
| SCENTRE GROUP | 256,363.00 | 681,925.58 | |||
| STOCKLAND | 115,020.00 | 458,929.80 | |||
| VICINITY CENTRES | 190,131.00 | 351,742.35 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 35,887.00 | 85,052.19 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,687,342.00 | 6,145,699.01 | |||
| (599,635,852) | |||||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 3,275.00 | 56,166.25 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 2,100.00 | 13,356.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 1,037.00 | 68,721.99 | |||
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 7,017.00 | 20,138.79 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4,009.00 | 181,006.35 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 6,902.00 | 90,692.28 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 3,092.00 | 41,123.60 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 2,757.00 | 37,908.75 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 6,346.00 | 78,817.32 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT | 1,000.00 | 9,090.00 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 4,726.00 | 65,313.32 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 1,565.00 | 108,830.10 | |||
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 5,411.00 | 49,348.32 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 3,647.00 | 44,201.64 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 2,254.00 | 38,836.42 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 1,344.00 | 19,286.40 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,457.00 | 19,742.35 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 800.00 | 5,952.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 6,395.00 | 28,138.00 | |||
| PRIMARIS REIT | 2,025.00 | 27,175.50 | |||
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 2,600.00 | 11,960.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 7,101.00 | 124,409.52 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 1,757.00 | 18,272.80 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,427.00 | 79,129.43 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 900.00 | 1,197.00 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 82,944.00 | 1,238,814.13 | |||
| (135,340,444) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS APAC REIT | 37,800.00 | 48,384.00 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 174,000.00 | 487,200.00 | |||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 112,042.00 | 102,518.43 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 56,700.00 | 46,210.50 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 247,528.00 | 460,402.08 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 42,600.00 | 43,026.00 | |||
| EC WORLD REIT | 17,800.00 | 4,984.00 | |||
| ESR-LOGOS REIT | 323,133.00 | 96,939.90 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 60,200.00 | 38,528.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 53,400.00 | 116,946.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 144,311.00 | 155,855.88 | |||
| KEPPEL DC REIT | 67,000.00 | 125,290.00 | |||
| KEPPEL REIT | 100,300.00 | 85,255.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 67,500.00 | 38,812.50 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 96,200.00 | 218,374.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 163,500.00 | 258,330.00 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 107,700.00 | 148,626.00 | |||
| PARAGON REIT | 60,300.00 | 50,652.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 18,700.00 | 66,572.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 43,800.00 | 30,441.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 82,800.00 | 40,572.00 | |||
| SUNTEC REIT | 107,100.00 | 119,952.00 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 2,184,414.00 | 2,783,871.29 | |||
| (310,596,520) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 39,117.00 | 44,202.21 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 50,045.00 | 104,844.27 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 74,629.00 | 61,568.92 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 61,826.00 | 71,718.16 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 225,617.00 | 282,333.56 | |||
| (25,398,727) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 2,335.00 | 136,247.25 | ||
| ALTAREA | 208.00 | 14,643.20 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 1,748.00 | 22,758.96 | |||
| CARMILA | 2,840.00 | 41,293.60 | |||
| COFINIMMO | 1,668.00 | 108,253.20 | |||
| COVIVIO | 2,361.00 | 105,064.50 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 1,883.00 | 40,107.90 | |||
| GECINA SA | 2,454.00 | 244,663.80 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4,272.00 | 28,579.68 | |||
| ICADE | 1,550.00 | 50,685.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 1,126.00 | 2,449.05 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 13,250.00 | 78,307.50 | |||
| INTERVEST OFFICES AND WAREHOUSES | 799.00 | 16,379.50 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 21,950.00 | 21,225.65 | |||
| KLEPIERRE | 9,600.00 | 221,664.00 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 3,434.00 | 19,985.88 | |||
| MERCIALYS | 4,666.00 | 39,987.62 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 16,464.00 | 147,517.44 | |||
| MONTEA NV | 751.00 | 53,396.10 | |||
| NSI NV | 1,110.00 | 19,314.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 499.00 | 31,985.90 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5,149.00 | 281,753.28 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 513.00 | 9,849.60 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 7,714.00 | 197,169.84 | |||
| WERELDHAVE NV | 1,686.00 | 25,408.02 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 1,528.00 | 47,597.20 | |||
| ユーロ 小計 | 111,558.00 | 2,006,287.67 | |||
| (328,108,286) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 89,000.00 | 223,390.00 | ||
| FORTUNE REIT | 72,000.00 | 345,600.00 | |||
| LINK REIT | 122,600.00 | 4,885,610.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 98,000.00 | 131,320.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 60,000.00 | 127,200.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 113,000.00 | 132,210.00 | |||
| 香港・ドル 小計 | 554,600.00 | 5,845,330.00 | |||
| (112,405,696) | |||||
| 投資証券 合計 | 7,584,569 | 8,817,010,783 | |||
| (8,817,010,783) | |||||
| 合計 | 8,817,010,783 | ||||
| (8,817,010,783) | |||||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率(%) | 組入投資証券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.01 | - | 77.65 |
| 投資証券 | 142銘柄 | - | 73.66 | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 38銘柄 | - | 4.83 | 5.09 |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 0.12 | 0.12 |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 31銘柄 | - | 6.45 | 6.80 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | - | 1.46 | 1.53 |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 22銘柄 | - | 3.34 | 3.52 |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 0.27 | 0.29 |
| ユーロ | 投資証券 | 26銘柄 | - | 3.53 | 3.72 |
| 香港・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | - | 1.21 | 1.27 |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
