有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)

(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型)マザーファンドを通じて、実質的に国内外の株価指数先物取引、債券先物および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざします。
② 対象指数との連動性を維持するため、外国為替予約取引を活用します。
③ 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型)マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、ターゲットリスク型資産分散モデル指数の動きに連動する投資成果を目標とした運用を行います。 (2)運用方法 a 投資対象 国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざします。 ② 対象指数との連動を維持するため、外国為替予約取引を活用します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。