有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイグローバルバランス(ターゲットリスク型) マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202403	買建	24	796,244,966	822,429,621	6.41
	大阪取引所	TOPIX先物 0603月	買建	31	731,453,800	733,460,000	5.72
	EUREX取引所	DAX INDEX FUTURE 202403	買建	3	200,595,025	198,725,376	1.55
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202403	買建	8	110,226,363	111,956,555	0.87
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202403	買建	190	3,041,779,575	3,042,142,695	23.72
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202403	買建	111	2,412,030,787	2,412,170,659	18.81
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202403	買建	32	597,698,907	597,718,348	4.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。