有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (令和 1年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,812,697 |
| 株式 | 166,360,100 |
| 未収配当金 | 195,650 |
| 流動資産合計 | 169,368,447 |
| 資産合計 | 169,368,447 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 6 |
| 流動負債合計 | 6 |
| 負債合計 | 6 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 167,372,059 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,996,382 |
| 元本等合計 | 169,368,441 |
| 純資産合計 | 169,368,441 |
| 負債純資産合計 | 169,368,447 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 7月22日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (令和 1年 7月22日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 167,372,059口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.0119円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (10,119円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 7月22日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (令和 1年 7月22日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 7月22日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | 328,916 |
| 合計 | 328,916 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (令和 1年 7月22日現在) |
| 期首 | 平成31年 1月31日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 153,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 14,372,059円 |
| 期中一部解約元本額 | -円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 167,372,059円 |
| AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) | 167,372,059円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (令和 1年 7月22日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本・円 | 石油資源開発 | 800 | 2,393.00 | 1,914,400 | |
| ウエストホールディングス | 1,900 | 1,096.00 | 2,082,400 | ||
| ミライト・ホールディングス | 2,400 | 1,622.00 | 3,892,800 | ||
| 高松コンストラクショングループ | 1,200 | 2,235.00 | 2,682,000 | ||
| NIPPO | 1,000 | 2,096.00 | 2,096,000 | ||
| 関電工 | 1,500 | 935.00 | 1,402,500 | ||
| トーエネック | 1,000 | 3,195.00 | 3,195,000 | ||
| 太平電業 | 600 | 2,232.00 | 1,339,200 | ||
| 日清オイリオグループ | 600 | 3,060.00 | 1,836,000 | ||
| ケンコーマヨネーズ | 1,100 | 2,387.00 | 2,625,700 | ||
| セーレン | 1,100 | 1,538.00 | 1,691,800 | ||
| クレハ | 300 | 6,960.00 | 2,088,000 | ||
| 日本化学産業 | 900 | 1,090.00 | 981,000 | ||
| 森六ホールディングス | 1,100 | 2,478.00 | 2,725,800 | ||
| 第一工業製薬 | 400 | 3,175.00 | 1,270,000 | ||
| 三洋化成工業 | 500 | 5,240.00 | 2,620,000 | ||
| 日医工 | 1,000 | 1,229.00 | 1,229,000 | ||
| 東和薬品 | 600 | 2,803.00 | 1,681,800 | ||
| ダイト | 500 | 3,155.00 | 1,577,500 | ||
| 三ツ星ベルト | 900 | 1,952.00 | 1,756,800 | ||
| 東京製鐵 | 2,600 | 836.00 | 2,173,600 | ||
| 川田テクノロジーズ | 300 | 7,350.00 | 2,205,000 | ||
| 東プレ | 900 | 1,702.00 | 1,531,800 | ||
| パイオラックス | 700 | 1,871.00 | 1,309,700 | ||
| 日東工業 | 900 | 2,095.00 | 1,885,500 | ||
| 電気興業 | 600 | 2,942.00 | 1,765,200 | ||
| メイコー | 800 | 1,806.00 | 1,444,800 | ||
| オーデリック | 400 | 4,030.00 | 1,612,000 | ||
| 図研 | 1,000 | 1,761.00 | 1,761,000 | ||
| 新光電気工業 | 2,000 | 956.00 | 1,912,000 | ||
| ニチコン | 700 | 889.00 | 622,300 | ||
| KOA | 1,000 | 1,384.00 | 1,384,000 | ||
| 武蔵精密工業 | 1,000 | 1,397.00 | 1,397,000 | ||
| プレス工業 | 2,900 | 479.00 | 1,389,100 | ||
| ショーワ | 1,300 | 1,396.00 | 1,814,800 | ||
| 東京精密 | 900 | 2,950.00 | 2,655,000 | ||
| ノーリツ鋼機 | 900 | 1,898.00 | 1,708,200 | ||
| 松風 | 1,400 | 1,347.00 | 1,885,800 | ||
| 前田工繊 | 800 | 1,950.00 | 1,560,000 | ||
| グローブライド | 1,000 | 3,280.00 | 3,280,000 | ||
| 沖縄電力 | 900 | 1,703.00 | 1,532,700 | ||
| エフオン | 2,400 | 819.00 | 1,965,600 | ||
| メタウォーター | 600 | 3,560.00 | 2,136,000 | ||
| センコーグループホールディングス | 2,100 | 870.00 | 1,827,000 | ||
| 福山通運 | 400 | 4,015.00 | 1,606,000 | ||
| 三菱総合研究所 | 600 | 3,440.00 | 2,064,000 | ||
| ソフトウェア・サービス | 200 | 11,010.00 | 2,202,000 | ||
| アルゴグラフィックス | 1,000 | 2,436.00 | 2,436,000 | ||
| スカパーJSATホールディングス | 3,300 | 435.00 | 1,435,500 | ||
| シーイーシー | 2,200 | 2,454.00 | 5,398,800 | ||
| 日本システムウエア | 800 | 2,697.00 | 2,157,600 | ||
| 富士ソフト | 1,000 | 4,875.00 | 4,875,000 | ||
| エフティグループ | 600 | 1,516.00 | 909,600 | ||
| 神戸物産 | 800 | 5,660.00 | 4,528,000 | ||
| ダイワボウホールディングス | 200 | 5,130.00 | 1,026,000 | ||
| 萩原電気ホールディングス | 600 | 2,802.00 | 1,681,200 | ||
| 東陽テクニカ | 1,600 | 999.00 | 1,598,400 | ||
| 日鉄物産 | 400 | 4,420.00 | 1,768,000 | ||
| 因幡電機産業 | 700 | 4,680.00 | 3,276,000 | ||
| 東テク | 1,000 | 2,340.00 | 2,340,000 | ||
| ゲオホールディングス | 500 | 1,491.00 | 745,500 | ||
| エディオン | 1,600 | 1,051.00 | 1,681,600 | ||
| DCMホールディングス | 2,800 | 1,065.00 | 2,982,000 | ||
| ジョイフル本田 | 1,300 | 1,226.00 | 1,593,800 | ||
| ノジマ | 700 | 1,771.00 | 1,239,700 | ||
| 北國銀行 | 500 | 2,959.00 | 1,479,500 | ||
| 阿波銀行 | 600 | 2,541.00 | 1,524,600 | ||
| 琉球銀行 | 2,600 | 1,130.00 | 2,938,000 | ||
| 京葉銀行 | 2,200 | 661.00 | 1,454,200 | ||
| マネックスグループ | 4,000 | 353.00 | 1,412,000 | ||
| 芙蓉総合リース | 600 | 6,240.00 | 3,744,000 | ||
| 興銀リース | 700 | 2,651.00 | 1,855,700 | ||
| リコーリース | 500 | 3,265.00 | 1,632,500 | ||
| 三重交通グループホールディングス | 2,800 | 568.00 | 1,590,400 | ||
| スターツコーポレーション | 1,300 | 2,589.00 | 3,365,700 | ||
| フジ住宅 | 1,700 | 750.00 | 1,275,000 | ||
| 日本アセットマーケティング | 12,000 | 90.00 | 1,080,000 | ||
| WDBホールディングス | 600 | 2,791.00 | 1,674,600 | ||
| エイジス | 300 | 3,240.00 | 972,000 | ||
| ビー・エム・エル | 600 | 2,900.00 | 1,740,000 | ||
| 共栄セキュリティーサービス | 500 | 4,295.00 | 2,147,500 | ||
| 三協フロンテア | 700 | 3,335.00 | 2,334,500 | ||
| カナモト | 600 | 2,749.00 | 1,649,400 | ||
| 西尾レントオール | 500 | 3,000.00 | 1,500,000 | ||
| 小計 | 銘柄数:84 | 103,100 | 166,360,100 | ||
| 組入時価比率:98.2% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 103,100 | 166,360,100 | |||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
