有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

米国配当成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	22,567,376
コール・ローン	128,281,019
株式	18,699,536,246
投資証券	294,877,790
未収配当金	25,276,942
流動資産合計	19,170,539,373
資産合計	19,170,539,373
負債の部
流動負債
未払金	14,460,240
未払解約金	50,280,000
未払利息	55
流動負債合計	64,740,295
負債合計	64,740,295
純資産の部
元本等
元本	9,194,885,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,910,913,377
元本等合計	19,105,799,078
純資産合計	19,105,799,078
負債純資産合計	19,170,539,373

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月28日
	期首元本額	9,553,583,633円
	期中追加設定元本額	2,547,268,764円
	期中一部解約元本額	2,905,966,696円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	69,723,828円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>	7,358,789,943円
	三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>	1,766,371,930円
	合計	9,194,885,701円
2.	受益権の総数	9,194,885,701口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	433,331,459
投資証券	△1,289,193
合計	432,042,266

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.0779円
(1万口当たり純資産額)	(20,779円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	24,751	111.85	2,768,399.35
	EXXON MOBIL CORP	42,115	66.32	2,793,066.80
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	13,733	243.95	3,350,165.35
	ECOLAB INC	15,197	198.01	3,009,157.97
	LINDE PLC	15,098	209.99	3,170,429.02
	NUCOR CORP	55,181	50.33	2,777,259.73
	PPG INDUSTRIES INC	23,514	125.81	2,958,296.34
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,072	594.84	3,017,028.48
	3M CO	17,934	178.15	3,194,942.10
	CATERPILLAR INC	21,734	140.38	3,051,018.92
	DOVER CORP	28,152	117.11	3,296,880.72
	EMERSON ELECTRIC CO	41,700	76.70	3,198,390.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	16,634	185.07	3,078,454.38
	ILLINOIS TOOL WORKS	18,226	176.30	3,213,243.80
	PENTAIR PLC	69,915	46.20	3,230,073.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,753	376.84	3,298,480.52
	SMITH (A.O.) CORP	57,052	45.43	2,591,872.36
	STANLEY BLACK & DECKER INC	19,873	166.48	3,308,457.04
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	20,325	153.19	3,113,586.75
	WW GRAINGER INC	9,212	329.00	3,030,748.00
	CINTAS CORP	10,695	283.44	3,031,390.80
	LEGGETT & PLATT INC	65,598	50.88	3,337,626.24
	VF CORP	32,034	84.53	2,707,834.02
	MCDONALD'S CORP	14,844	211.24	3,135,646.56
	GENUINE PARTS CO	27,986	98.07	2,744,587.02
	LOWE'S COS INC	26,233	120.23	3,153,993.59
	TARGET CORP	26,327	114.32	3,009,702.64
	SYSCO CORP	36,871	82.63	3,046,650.73
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53,387	52.04	2,778,259.48
	WALMART INC	24,451	114.37	2,796,460.87
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	71,691	44.30	3,175,911.30
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	44,543	71.79	3,197,741.97
	COCA-COLA CO/THE	53,118	57.68	3,063,846.24
	HORMEL FOODS CORP	71,138	47.23	3,359,847.74
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,124	172.67	3,129,471.08
	PEPSICO INC	21,116	142.91	3,017,793.14
	CLOROX COMPANY	19,310	158.28	3,056,386.80
	COLGATE-PALMOLIVE CO	42,640	70.30	2,997,592.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	21,545	143.42	3,089,983.90
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	23,247	125.14	2,909,129.58
	ABBOTT LABORATORIES	35,734	90.40	3,230,353.60
	BECTON DICKINSON AND CO	11,832	278.25	3,292,254.00
	CARDINAL HEALTH INC	58,527	53.82	3,149,923.14
	MEDTRONIC PLC	27,714	119.26	3,305,171.64
	ABBVIE INC	37,795	83.54	3,157,394.30
	JOHNSON & JOHNSON	22,798	148.32	3,381,399.36
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	172,595	15.85	2,735,630.75
	FRANKLIN RESOURCES INC	103,564	25.26	2,616,026.64
	S&P GLOBAL INC	11,693	294.83	3,447,447.19
	T ROWE PRICE GROUP INC	25,632	131.18	3,362,405.76
	AFLAC INC	55,228	52.39	2,893,394.92
	CHUBB LTD	19,238	152.01	2,924,368.38
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,315	106.01	2,683,769.72
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	17,877	177.21	3,167,983.17
	AT&T INC	79,044	38.50	3,043,194.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	30,771	93.61	2,880,473.31
アメリカドル 小計		1,964,426		171,460,996.21
				(18,699,536,246)
合 計		1,964,426		18,699,536,246
				(18,699,536,246)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,829	2,703,812.49
アメリカドル合計			20,829	2,703,812.49
				(294,877,790)
	合計			294,877,790
				(294,877,790)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	56銘柄	98.45%	―	98.45%
	投資証券	1銘柄	―	1.55%	1.55%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。