有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

次世代米国代表株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	689,489,302
コール・ローン	365,913,316
株式	41,898,200,967
未収入金	2,082,645,162
未収配当金	23,813,151
流動資産合計	45,060,061,898
資産合計	45,060,061,898
負債の部
流動負債
未払金	1,816,150,476
未払解約金	15,000,000
未払利息	158
流動負債合計	1,831,150,634
負債合計	1,831,150,634
純資産の部
元本等
元本	18,296,917,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,931,994,027
元本等合計	43,228,911,264
純資産合計	43,228,911,264
負債純資産合計	45,060,061,898

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月28日
	期首元本額	23,747,743,095円
	期中追加設定元本額	2,389,799,579円
	期中一部解約元本額	7,840,625,437円
	元本の内訳※
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	78,735,122円
	次世代米国代表株ファンド	16,238,678,346円
	次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	761,736,105円
	次世代米国代表株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,217,767,664円
	合計	18,296,917,237円
2.	受益権の総数	18,296,917,237口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,472,927,969
合計	2,472,927,969

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.3626円
(1万口当たり純資産額)	(23,626円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	131,323	111.85	14,688,477.55
	DIAMONDBACK ENERGY INC	24,238	82.84	2,007,875.92
	VULCAN MATERIALS CO	35,300	140.52	4,960,356.00
	BOEING CO/THE	96,429	323.05	31,151,388.45
	CATERPILLAR INC	122,400	140.38	17,182,512.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	112,900	153.19	17,295,151.00
	COSTAR GROUP INC	6,500	650.65	4,229,225.00
	DR HORTON INC	136,976	58.51	8,014,465.76
	MCDONALD'S CORP	92,796	211.24	19,602,227.04
	FACEBOOK INC-CLASS A	7,868	217.94	1,714,751.92
	WALT DISNEY CO/THE	115,500	140.08	16,179,240.00
	AMAZON.COM INC	11,556	1,861.64	21,513,111.84
	COSTCO WHOLESALE CORP	15,234	310.51	4,730,309.34
	WALMART INC	98,000	114.37	11,208,260.00
	COCA-COLA CO/THE	94,100	57.68	5,427,688.00
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	85,100	125.14	10,649,414.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	12,500	589.20	7,365,000.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	79,130	292.81	23,170,055.30
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	55,779	145.19	8,098,553.01
	MERCK & CO. INC.	135,100	85.98	11,615,898.00
	BANK OF AMERICA CORP	378,600	33.54	12,698,244.00
	AMERICAN EXPRESS CO	123,400	135.11	16,672,574.00
	CME GROUP INC	51,600	209.24	10,796,784.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	78,970	241.92	19,104,422.40
	CADENCE DESIGN SYS INC	113,500	74.58	8,464,830.00
	INTUIT INC	23,700	288.08	6,827,496.00
	MICROSOFT CORP	111,271	165.04	18,364,165.84
	VISA INC-CLASS A SHARES	100,900	205.00	20,684,500.00
	APPLE INC	73,831	318.31	23,501,145.61
	QUALCOMM INC	69,800	89.65	6,257,570.00
アメリカドル 小計		2,594,301		384,175,691.98
				(41,898,200,967)
合 計		2,594,301		41,898,200,967
				(41,898,200,967)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。