有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	72,039,146,510
金銭信託	650,517
コール・ローン	795,343,496
国債証券	172,454,507,082
特殊債券	9,499,679,653
未収利息	1,475,052,883
前払費用	19,176,991
その他未収収益	2,983,222
流動資産合計	256,286,540,354
資産合計	256,286,540,354
負債の部
流動負債
未払解約金	432,360,572
未払利息	343
受入担保金	70,010,384,063
流動負債合計	70,442,744,978
負債合計	70,442,744,978
純資産の部
元本等
元本	76,348,670,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,495,124,394
元本等合計	185,843,795,376
純資産合計	185,843,795,376
負債純資産合計	256,286,540,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月28日
	期首元本額	91,012,499,265円
	期中追加設定元本額	549,272,405円
	期中一部解約元本額	15,213,100,688円
	元本の内訳※
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	24,450,376円
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)	22,642,874,215円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	4,698,043,320円
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)	289,843,770円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	47,486,698,763円
	MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,206,760,538円
	合計	76,348,670,982円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	国債証券	57,074,335,716円
3.	受益権の総数	76,348,670,982口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,924,172,238
特殊債券	255,564,649
合計	8,179,736,887

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成31年 1月28日 至 令和 2年 1月27日
関連当事者の名称	三菱UFJ信託銀行株式会社
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 当該投資信託財産の受託会社
取引の内容	有価証券の貸付 担保金の受入
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 51,380,659,157円(注) 担保金の受入 62,931,819,748円(注)
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 70,010,384,063円

(注)期中の平均残高を記載しております。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.4341円
(1万口当たり純資産額)	(24,341円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	90,000,000.00	90,569,531.25	貸付有価証券 90,000,000.00(90,000,000.00)
		2.25 T-NOTE 210215	90,000,000.00	90,653,906.25	貸付有価証券 90,000,000.00(90,000,000.00)
		2.375 T-NOTE 270515	90,000,000.00	94,802,343.75
		2.5 T-NOTE 230815	50,000,000.00	51,785,156.25	貸付有価証券 50,000,000.00(50,000,000.00)
		2.625 T-NOTE 230228	110,000,000.00	113,832,812.50	貸付有価証券 110,000,000.00(110,000,000.00)
		2.75 T-NOTE 231115	70,000,000.00	73,275,781.25
		2.75 T-NOTE 240215	30,000,000.00	31,490,625.00
		2.75 T-NOTE 250228	100,000,000.00	106,054,687.50	貸付有価証券 100,000,000.00(100,000,000.00)
		2.75 T-NOTE 280215	65,000,000.00	70,433,593.75	貸付有価証券 65,000,000.00(65,000,000.00)
		3 T-BOND 470515	30,000,000.00	35,409,375.00
		3 T-BOND 480215	55,000,000.00	65,089,062.50
		3 T-BOND 480815	20,000,000.00	23,717,187.50
		3.125 T-NOTE 210515	80,000,000.00	81,615,624.96
		3.125 T-NOTE 281115	10,000,000.00	11,198,437.50
		3.5 T-BOND 390215	60,000,000.00	74,840,625.00
		4.5 T-BOND 360215	40,000,000.00	54,687,500.00
		6.25 T-BOND 300515	20,000,000.00	28,651,562.50
	国債証券 小計		1,010,000,000.00	1,098,107,812.46
				(119,759,638,026)
	特殊債券	1.125 INTL FINAN 210720	5,000,000.00	4,965,479.80
		1.625 IBRD 250115	10,000,000.00	10,025,180.40
		2 EIB 210315	10,000,000.00	10,046,787.70
		2.25 IBRD 210624	10,000,000.00	10,092,635.50
		2.5 IADB 230118	20,000,000.00	20,558,494.60
		2.5 IBRD 271122	10,000,000.00	10,611,575.40
		2.5 INTL BK RECON 241125	10,000,000.00	10,432,745.00
		2.75 ASIAN DEV 230317	10,000,000.00	10,372,178.20
	特殊債券 小計		85,000,000.00	87,105,076.60
				(9,499,679,653)
アメリカドル合計			1,095,000,000.00	1,185,212,889.06
				(129,259,317,679)
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	30,000,000.00	29,928,000.00
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	30,000,000.00	30,225,873.00
		1.75 SINGAPORGOVT 230201	45,000,000.00	45,471,483.00
		2.125 SINGAPORGOV 260601	30,000,000.00	31,124,880.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	50,000,000.00	50,564,535.00
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	20,000,000.00	21,166,968.00
		2.375 SINGAPORGOV 250601	40,000,000.00	41,868,872.00
		2.625 SINGAPORGOV 280501	30,000,000.00	32,402,898.00
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	45,000,000.00	47,007,486.00
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	40,000,000.00	45,702,392.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	40,000,000.00	45,789,000.00
		2.875 SINGAPORGOV 290701	40,000,000.00	44,279,400.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	15,000,000.00	16,704,655.50
		3 SINGAPORGOVT 240901	30,000,000.00	32,064,600.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	50,000,000.00	52,192,590.00
		3.375 SINGAPORGOV 330901	40,000,000.00	47,697,800.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	35,000,000.00	39,591,062.00
シンガポールドル合計			610,000,000.00	653,782,494.50
				(52,694,869,056)
	合計			181,954,186,735
				(181,954,186,735)

(注1)貸付有価証券は券面総額です。( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対する貸付で、内書であります。

(注2)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	17銘柄	92.65%	65.82%
	特殊債券	8銘柄	7.35%	5.22%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	100.00%	28.96%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。