有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/15-2024/03/14)

(1)【投資方針】
①わが国の取引所※に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
②投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させるため、つぎのポートフォリオ管理を行います。
イ.日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として投資します。
ロ.株式の組入比率は、高位を保ちます。株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③資金動向、市況動向、残存期間等によっては、または、やむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
2024年9月19日以降、以下の内容に変更する予定です。
①225マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
②マザーファンド受益証券への投資を通じて、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保ちます。
④株式以外への資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

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