有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	Australia Equity Income Fund Premium Class	31,204,468,636	8,194,293,463
	親投資信託 受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	1,057,457	1,074,059
合計 2銘柄			31,205,526,093	8,195,367,522

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2020年7月17日現在	2021年1月18日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		728,259,014	1,639,413,072
地方債証券		301,078,100	300,519,800
特殊債券		2,724,096,235	2,394,852,190
社債券		1,002,052,200	500,011,700
未収利息		7,149,386	8,362,998
前払費用		2,470,450	11,388,602
流動資産合計		4,765,105,385	4,854,548,362
資産合計		4,765,105,385	4,854,548,362
負債の部
流動負債
未払金		100,331,000	100,405,000
未払解約金		10,662,090	4,935,569
流動負債合計		110,993,090	105,340,569
負債合計		110,993,090	105,340,569
純資産の部
元本等
元本		4,580,846,893	4,675,731,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		73,265,402	73,475,940
元本等合計		4,654,112,295	4,749,207,793
純資産合計		4,654,112,295	4,749,207,793
負債純資産合計		4,765,105,385	4,854,548,362

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年7月18日 至 2021年1月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2020年7月17日現在	2021年1月18日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,574,597,151円	4,580,846,893円
期中追加設定元本額	2,634,469,494円	2,587,231,855円
期中一部解約元本額	2,628,219,752円	2,492,346,895円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・日本バリュー株	984,252円	984,252円
SMBCファンドラップ・J-REIT	984,252円	984,252円
SMBCファンドラップ・G-REIT	93,018,163円	93,018,163円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	311,216,889円	311,216,889円
SMBCファンドラップ・米国株	-	984,543円
SMBCファンドラップ・欧州株	89,718,432円	89,718,432円
SMBCファンドラップ・新興国株	61,111,034円	61,111,034円
SMBCファンドラップ・コモディティ	30,882,058円	30,882,058円
SMBCファンドラップ・米国債	136,874,567円	136,874,567円
SMBCファンドラップ・欧州債	68,341,252円	68,341,252円
SMBCファンドラップ・新興国債	54,958,024円	54,958,024円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	167,596,581円	167,596,581円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	27,029,827円	27,029,827円
SMBCファンドラップ・日本債	964,891,078円	964,891,078円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	36,545,313円	36,545,313円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	130,604,200円	130,604,200円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	6,059,780円	6,059,780円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	146,670,647円	146,670,647円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	5,392,215円	5,392,215円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	47,173,770円	47,173,770円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	305,065,805円	280,950,944円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	229,890,036円	56,627,113円
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ	2,070,589円	-
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	1,339,775円	1,339,775円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	8,902,948円	-
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース	754,055円	-
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)	1,006,475円	-
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円	9,783円
日本株225・米ドルコース	49,237円	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	1,998,680円	1,942,584円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円	4,566,053円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	320,670円	320,670円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	2,042,379円	2,042,379円
カナダ高配当株ファンド	984円	984円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	1,751,754円	1,751,754円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	1,451,601円	1,451,601円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	2,567,864円	2,567,864円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)	251,001,730円	433,383,490円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)	1,184,930,520円	1,304,353,344円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)	445,153円	445,153円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)	-	295,276円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)	-	1,968,504円
大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド(ヘッジ付)(適格機関投資家限定)	98,396,143円	98,396,143円
合計	4,580,846,893円	4,675,731,853円
2.受益権の総数	4,580,846,893口	4,675,731,853口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年7月18日 至 2021年1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年1月18日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年7月17日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
地 方 債 証 券	△626,900
特 殊 債 券	△6,512,465
社 債 券	△4,120,800
合計	△11,260,165

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年7月26日から2020年7月17日まで)を指しております。
(2021年1月18日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
地 方 債 証 券	△685,000
特 殊 債 券	△8,494,410
社 債 券	△650,000
合計	△9,829,410

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月28日から2021年1月18日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2020年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2021年1月18日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年7月18日 至 2021年1月18日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

2020年7月17日現在	2021年1月18日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0160円	1.0157円
「1口=1円(10,000口=10,160円)」	「1口=1円(10,000口=10,157円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	地方債証券	347 大阪府公債	100,000,000	100,120,000
	地方債証券	23-1 横浜市公債	100,000,000	100,400,000
	地方債証券	27-1 仙台市5年	100,000,000	99,999,800
	特殊債券	14 政保政策投資B	100,000,000	101,353,400
	特殊債券	6 政保道路機構	400,000,000	400,740,800
	特殊債券	9 政保道路機構	1,000,000,000	1,003,342,000
	特殊債券	129 政保道路機構	200,000,000	200,221,800
	特殊債券	135 政保道路機構	130,000,000	130,495,300
	特殊債券	137 政保道路機構	95,000,000	95,494,570
	特殊債券	145 政保道路機構	100,000,000	100,682,100
	特殊債券	149 政保道路機構	260,000,000	262,207,920
	特殊債券	22 国際協力銀行	100,000,000	100,314,300
	社債券	57 クレデイセゾン	100,000,000	99,999,800
	社債券	23 リコーリース	100,000,000	99,950,700
	社債券	185 オリックス	100,000,000	100,017,800
	社債券	27 三菱UFJリース	100,000,000	100,036,500
	社債券	379 中国電力	100,000,000	100,006,900
合計 17銘柄			3,185,000,000	3,195,383,690