有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1から6までの証券および8の証券または証書のうち1から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、9および10の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

当ファンドが投資対象とする連動債券および連動対象ファンドの概要

当ファンドが投資対象とする連動債券および連動対象ファンドの概要は以下の通りです。
<連動債券の概要>

発行体	スター・ヘリオス・ピーエルシー(アイルランド籍の特別目的会社)
通貨	円建て
連動対象	為替ヘッジあり:連動対象ファンドを対円で為替ヘッジした場合の投資成果 為替ヘッジなし:連動対象ファンドの投資成果
利払い頻度	原則として、年12回
信用格付	信用格付けは取得していません。
組成の取りまとめ	UBS AGロンドン支店

<連動対象ファンドの概要>

ファンド名	インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ・ヨーロピアン・シニアローン・ファンド Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund
ファンドの形態	ルクセンブルグ籍外国投資信託/ユーロ建て
運用の基本方針	主に欧州通貨建てのバンクローン等に投資することで安定したインカムゲインの確保を目指します。
運用方針	1.主として欧州通貨建てのバンクローン等に投資します。 ・当ファンドにおけるバンクローンには担保付債券が含まれます。 ・同一発行体への投資比率は、原則としてファンドの純資産総額の4%以下とします。 ・欧州通貨建て以外の資産への投資比率は、原則としてファンドの純資産総額の25%以下とします。 2.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
運用報酬等	年0.80% ※この他、信託財産にかかる租税、ファンドの事務の処理に要する諸費用、資産の保管にかかる費用、組入資産等の売買時にかかる費用、監査費用、法務に関する費用、事務代行にかかる費用等が連動対象ファンドの資産から支弁されます。 ※運用報酬には連動債券に係る費用が含まれます。
投資運用会社	インベスコ・シニア・セキュアード・マネジメント・インク

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。