ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」及び「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
※「計算期間」とは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月5日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
※「計算期間」とは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月4日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2019年12月20日現在)
該当事項はありません。
(2020年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
※「計算期間」とは、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月5日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
※「計算期間」とは、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月4日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2019年12月20日現在)
該当事項はありません。
(2020年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
※「計算期間」とは、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年5月21日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
※「計算期間」とは、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月19日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託 受益証券 | ひとくふう日本株式マザーファンド | 5,595,336 | 7,759,611 | |
| 親投資信託 受益証券 | ひとくふう先進国株式マザーファンド | 5,778,071 | 7,918,846 | ||
| 親投資信託 受益証券 | キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド | 43,507,713 | 50,812,658 | ||
| 合計 3銘柄 | 54,881,120 | 66,491,115 | |||
<参考>当ファンドは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」及び「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| ひとくふう日本株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,044,854 | 1,361,168 | |
| 株式 | 276,055,300 | 244,796,300 | |
| 未収配当金 | 67,000 | 20,975 | |
| 流動資産合計 | 279,167,154 | 246,178,443 | |
| 資産合計 | 279,167,154 | 246,178,443 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 91,032 | 774,238 | |
| 流動負債合計 | 91,032 | 774,238 | |
| 負債合計 | 91,032 | 774,238 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 210,975,977 | 176,951,483 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 68,100,145 | 68,452,722 | |
| 元本等合計 | 279,076,122 | 245,404,205 | |
| 純資産合計 | 279,076,122 | 245,404,205 | |
| 負債純資産合計 | 279,167,154 | 246,178,443 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 210,106,810円 | 210,975,977円 |
| 期中追加設定元本額 | 39,026,687円 | 43,679,779円 |
| 期中一部解約元本額 | 38,157,520円 | 77,704,273円 |
| 元本の内訳 | ||
| ひとくふう日本株式ファンド | 126,165,372円 | 93,180,920円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 | 413,882円 | 5,595,336円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 | 289,800円 | 4,293,778円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 | 364,661円 | 2,183,522円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 | 430,578円 | 2,294,528円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 | - | 114,469円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 | - | 169,077円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 | - | 222,372円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 | - | 248,410円 |
| ヘッジ付ひとくふう日本株式ファンドF-1(適格機関投資家限定) | 83,311,684円 | 68,649,071円 |
| 合計 | 210,975,977円 | 176,951,483円 |
| 2.受益権の総数 | 210,975,977口 | 176,951,483口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2020年12月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 15,427,237 |
| 合計 | 15,427,237 |
※「計算期間」とは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月5日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 23,548,350 |
| 合計 | 23,548,350 |
※「計算期間」とは、「ひとくふう日本株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月4日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2019年12月20日現在)
該当事項はありません。
(2020年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.3228円 | 1.3868円 |
| 「1口=1円(10,000口=13,228円)」 | 「1口=1円(10,000口=13,868円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 大東建託 | 300 | 9,350.00 | 2,805,000 | |
| NIPPO | 200 | 2,721.00 | 544,200 | ||
| 積水ハウス | 2,000 | 2,013.50 | 4,027,000 | ||
| 森永製菓 | 200 | 3,855.00 | 771,000 | ||
| カルビー | 500 | 3,020.00 | 1,510,000 | ||
| 森永乳業 | 200 | 4,995.00 | 999,000 | ||
| ヤクルト本社 | 700 | 5,230.00 | 3,661,000 | ||
| 明治ホールディングス | 500 | 7,170.00 | 3,585,000 | ||
| キリンホールディングス | 1,600 | 2,413.50 | 3,861,600 | ||
| サントリー食品インターナショナル | 600 | 3,795.00 | 2,277,000 | ||
| 味の素 | 1,700 | 2,297.00 | 3,904,900 | ||
| キユーピー | 400 | 2,199.00 | 879,600 | ||
| ニチレイ | 600 | 2,758.00 | 1,654,800 | ||
| 東洋水産 | 400 | 4,955.00 | 1,982,000 | ||
| 日清食品ホールディングス | 400 | 8,670.00 | 3,468,000 | ||
| 日本たばこ産業 | 1,700 | 2,190.00 | 3,723,000 | ||
| ゴールドウイン | 200 | 7,320.00 | 1,464,000 | ||
| 日油 | 200 | 5,170.00 | 1,034,000 | ||
| 花王 | 500 | 7,839.00 | 3,919,500 | ||
| 関西ペイント | 500 | 3,090.00 | 1,545,000 | ||
| 資生堂 | 100 | 7,133.00 | 713,300 | ||
| ライオン | 1,400 | 2,522.00 | 3,530,800 | ||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 600 | 2,074.00 | 1,244,400 | ||
| 小林製薬 | 100 | 12,400.00 | 1,240,000 | ||
| ユニ・チャーム | 700 | 4,971.00 | 3,479,700 | ||
| アステラス製薬 | 2,500 | 1,553.00 | 3,882,500 | ||
| 中外製薬 | 700 | 5,010.00 | 3,507,000 | ||
| 出光興産 | 300 | 2,282.00 | 684,600 | ||
| ブリヂストン | 1,000 | 3,467.00 | 3,467,000 | ||
| アサヒホールディングス | 300 | 3,560.00 | 1,068,000 | ||
| リンナイ | 200 | 11,980.00 | 2,396,000 | ||
| 東芝テック | 200 | 3,725.00 | 745,000 | ||
| 日本電気 | 700 | 5,560.00 | 3,892,000 | ||
| 富士通 | 100 | 14,240.00 | 1,424,000 | ||
| アンリツ | 1,600 | 2,360.00 | 3,776,000 | ||
| 日本光電工業 | 300 | 3,525.00 | 1,057,500 | ||
| シスメックス | 400 | 11,825.00 | 4,730,000 | ||
| 村田製作所 | 100 | 8,927.00 | 892,700 | ||
| キヤノン | 2,000 | 2,062.50 | 4,125,000 | ||
| トヨタ自動車 | 500 | 7,850.00 | 3,925,000 | ||
| シマノ | 100 | 24,270.00 | 2,427,000 | ||
| オリンパス | 1,500 | 2,246.00 | 3,369,000 | ||
| HOYA | 300 | 13,960.00 | 4,188,000 | ||
| 朝日インテック | 700 | 3,620.00 | 2,534,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 400 | 9,196.00 | 3,678,400 | ||
| ピジョン | 600 | 4,410.00 | 2,646,000 | ||
| 任天堂 | 100 | 65,250.00 | 6,525,000 | ||
| 中部電力 | 2,500 | 1,229.50 | 3,073,750 | ||
| 中国電力 | 1,200 | 1,233.00 | 1,479,600 | ||
| 東北電力 | 1,700 | 852.00 | 1,448,400 | ||
| 九州電力 | 1,400 | 884.00 | 1,237,600 | ||
| 北海道電力 | 1,200 | 374.00 | 448,800 | ||
| 東京瓦斯 | 1,600 | 2,320.00 | 3,712,000 | ||
| 大阪瓦斯 | 1,300 | 2,021.00 | 2,627,300 | ||
| 京阪ホールディングス | 200 | 4,815.00 | 963,000 | ||
| 名古屋鉄道 | 500 | 2,644.00 | 1,322,000 | ||
| ヤマトホールディングス | 500 | 2,589.00 | 1,294,500 | ||
| 日立物流 | 200 | 3,120.00 | 624,000 | ||
| 九州旅客鉄道 | 1,100 | 2,134.00 | 2,347,400 | ||
| コーエーテクモホールディングス | 500 | 6,290.00 | 3,145,000 | ||
| ネクソン | 1,200 | 3,250.00 | 3,900,000 | ||
| Zホールディングス | 5,600 | 610.50 | 3,418,800 | ||
| 日本電信電話 | 1,500 | 2,666.50 | 3,999,750 | ||
| KDDI | 1,200 | 3,028.00 | 3,633,600 | ||
| 東宝 | 500 | 4,310.00 | 2,155,000 | ||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 | 6,470.00 | 647,000 | ||
| カプコン | 600 | 6,670.00 | 4,002,000 | ||
| シップヘルスケアホールディングス | 100 | 5,540.00 | 554,000 | ||
| コメダホールディングス | 200 | 1,837.00 | 367,400 | ||
| 第一興商 | 200 | 3,495.00 | 699,000 | ||
| 伊藤忠商事 | 1,300 | 2,909.00 | 3,781,700 | ||
| 三菱商事 | 1,500 | 2,588.00 | 3,882,000 | ||
| 岩谷産業 | 300 | 6,250.00 | 1,875,000 | ||
| ローソン | 400 | 4,760.00 | 1,904,000 | ||
| エービーシー・マート | 300 | 5,370.00 | 1,611,000 | ||
| 日本マクドナルドホールディングス | 600 | 5,100.00 | 3,060,000 | ||
| セリア | 300 | 3,730.00 | 1,119,000 | ||
| MonotaRO | 300 | 5,430.00 | 1,629,000 | ||
| ウエルシアホールディングス | 600 | 3,805.00 | 2,283,000 | ||
| すかいらーくホールディングス | 1,600 | 1,633.00 | 2,612,800 | ||
| コスモス薬品 | 200 | 16,410.00 | 3,282,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,100 | 3,528.00 | 3,880,800 | ||
| ツルハホールディングス | 200 | 14,990.00 | 2,998,000 | ||
| クスリのアオキホールディングス | 100 | 9,000.00 | 900,000 | ||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,500 | 2,397.00 | 3,595,500 | ||
| ワークマン | 300 | 8,620.00 | 2,586,000 | ||
| スギホールディングス | 200 | 6,950.00 | 1,390,000 | ||
| ヤオコー | 100 | 7,020.00 | 702,000 | ||
| ケーズホールディングス | 1,200 | 1,397.00 | 1,676,400 | ||
| アインホールディングス | 100 | 6,580.00 | 658,000 | ||
| ニトリホールディングス | 200 | 21,875.00 | 4,375,000 | ||
| サンドラッグ | 300 | 4,125.00 | 1,237,500 | ||
| セブン銀行 | 8,600 | 219.00 | 1,883,400 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 2,000 | 1,315.50 | 2,631,000 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,200 | 3,037.00 | 3,644,400 | ||
| 東京海上ホールディングス | 700 | 5,247.00 | 3,672,900 | ||
| 日本取引所グループ | 1,400 | 2,460.50 | 3,444,700 | ||
| ミクシィ | 600 | 2,552.00 | 1,531,200 | ||
| オリエンタルランド | 200 | 16,645.00 | 3,329,000 | ||
| セコム | 400 | 9,394.00 | 3,757,600 | ||
| 合計 100銘柄 | 83,800 | - | 244,796,300 | ||
| ひとくふう先進国株式マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,262,807 | 4,830,676 | |
| コール・ローン | 3,465,763 | 2,144,965 | |
| 株式 | 157,009,914 | 160,616,551 | |
| 投資証券 | 7,989,188 | 6,250,819 | |
| 未収配当金 | 169,900 | 160,089 | |
| 流動資産合計 | 170,897,572 | 174,003,100 | |
| 資産合計 | 170,897,572 | 174,003,100 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 857,750 | - | |
| 流動負債合計 | 857,750 | - | |
| 負債合計 | 857,750 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 122,194,463 | 126,964,482 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 47,845,359 | 47,038,618 | |
| 元本等合計 | 170,039,822 | 174,003,100 | |
| 純資産合計 | 170,039,822 | 174,003,100 | |
| 負債純資産合計 | 170,897,572 | 174,003,100 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 150,515,782円 | 122,194,463円 |
| 期中追加設定元本額 | 32,782,771円 | 39,327,758円 |
| 期中一部解約元本額 | 61,104,090円 | 34,557,739円 |
| 元本の内訳 | ||
| ひとくふう先進国株式ファンド | 120,764,122円 | 111,356,166円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 | 396,193円 | 5,778,071円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 | 276,220円 | 4,431,609円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 | 347,599円 | 2,252,639円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 | 410,329円 | 2,367,395円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 | - | 118,198円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 | - | 174,545円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 | - | 229,510円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 | - | 256,349円 |
| 合計 | 122,194,463円 | 126,964,482円 |
| 2.受益権の総数 | 122,194,463口 | 126,964,482口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2020年12月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 11,451,432 |
| 投 資 証 券 | △270,195 |
| 合計 | 11,181,237 |
※「計算期間」とは、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月5日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | 17,525,884 |
| 投 資 証 券 | 932,587 |
| 合計 | 18,458,471 |
※「計算期間」とは、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年3月4日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2019年12月20日現在)
該当事項はありません。
(2020年12月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.3916円 | 1.3705円 |
| 「1口=1円(10,000口=13,916円)」 | 「1口=1円(10,000口=13,705円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 110 | 107.080 | 11,778.800 | |
| ・ドル | ALLSTATE CORP | 160 | 107.400 | 17,184.000 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 210 | 223.430 | 46,920.300 | ||
| BEST BUY CO INC | 110 | 101.950 | 11,214.500 | ||
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 20 | 605.870 | 12,117.400 | ||
| BIOGEN INC | 70 | 249.620 | 17,473.400 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 120 | 89.800 | 10,776.000 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 640 | 63.120 | 40,396.800 | ||
| BROADCOM INC | 70 | 434.560 | 30,419.200 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | 140 | 16.970 | 2,375.800 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 150 | 132.020 | 19,803.000 | ||
| CDW CORP/DE | 100 | 134.370 | 13,437.000 | ||
| CERNER CORP | 50 | 77.600 | 3,880.000 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 50 | 652.000 | 32,600.000 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 80 | 132.650 | 10,612.000 | ||
| CLOROX COMPANY | 70 | 203.170 | 14,221.900 | ||
| COPART INC | 120 | 122.360 | 14,683.200 | ||
| CUMMINS INC | 50 | 224.310 | 11,215.500 | ||
| DAVITA INC | 100 | 115.360 | 11,536.000 | ||
| DISCOVERY INC-C | 450 | 24.520 | 11,034.000 | ||
| DOCUSIGN INC | 80 | 241.000 | 19,280.000 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 100 | 210.480 | 21,048.000 | ||
| EBAY INC | 340 | 53.060 | 18,040.400 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 130 | 142.610 | 18,539.300 | ||
| EXELON CORP | 440 | 42.570 | 18,730.800 | ||
| GENERAL MILLS INC | 110 | 59.400 | 6,534.000 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 140 | 59.080 | 8,271.200 | ||
| HERSHEY CO/THE | 90 | 150.880 | 13,579.200 | ||
| HP INC | 780 | 24.460 | 19,078.800 | ||
| INTEL CORP | 650 | 47.460 | 30,849.000 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 50 | 125.850 | 6,292.500 | ||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 70 | 150.600 | 10,542.000 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 80 | 115.880 | 9,270.400 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 60 | 154.510 | 9,270.600 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 120 | 128.260 | 15,391.200 | ||
| KROGER CO | 430 | 30.870 | 13,274.100 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 60 | 480.970 | 28,858.200 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 100 | 105.670 | 10,567.000 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 40 | 378.050 | 15,122.000 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 20 | 578.880 | 11,577.600 | ||
| NASDAQ INC | 90 | 128.600 | 11,574.000 | ||
| NEWMONT CORP | 130 | 60.500 | 7,865.000 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 280 | 74.510 | 20,862.800 | ||
| NVIDIA CORP | 70 | 530.880 | 37,161.600 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 40 | 451.150 | 18,046.000 | ||
| OKTA INC | 60 | 271.810 | 16,308.600 | ||
| PFIZER INC | 590 | 37.680 | 22,231.200 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 250 | 96.950 | 24,237.500 | ||
| PULTEGROUP INC | 210 | 45.100 | 9,471.000 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 40 | 498.890 | 19,955.600 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 130 | 96.780 | 12,581.400 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 200 | 64.720 | 12,944.000 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 70 | 203.390 | 14,237.300 | ||
| TARGET CORP | 180 | 170.420 | 30,675.600 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 90 | 147.080 | 13,237.200 | ||
| UNITED RENTALS INC | 60 | 227.540 | 13,652.400 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 680 | 60.460 | 41,112.800 | ||
| VIATRIS INC | 73 | 17.750 | 1,295.750 | ||
| WALMART INC | 250 | 145.950 | 36,487.500 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 100 | 117.410 | 11,741.000 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 50 | 277.660 | 13,883.000 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 50 | 188.370 | 9,418.500 | ||
| XCEL ENERGY INC | 100 | 66.100 | 6,610.000 | ||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 60 | 406.010 | 24,360.600 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)64銘柄 | 10,613 | - | 1,077,745.450 (111,438,872) | ||
| カナダ | BCE INC | 190 | 55.510 | 10,546.900 | |
| ・ドル | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 200 | 111.980 | 22,396.000 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 10 | 1,645.750 | 16,457.500 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 1,210 | 9.370 | 11,337.700 | ||
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 130 | 53.650 | 6,974.500 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 190 | 71.630 | 13,609.700 | ||
| 小計(カナダ・ドル)6銘柄 | 1,930 | - | 81,322.300 (6,562,710) | ||
| オースト | AGL ENERGY LTD | 280 | 13.220 | 3,701.600 | |
| ラリア・ | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 984 | 22.910 | 22,543.440 | |
| ドル | RIO TINTO LTD | 219 | 117.530 | 25,739.070 | |
| 小計(オーストラリア・ドル)3銘柄 | 1,483 | - | 51,984.110 (4,080,753) | ||
| 香港 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,500 | 54.450 | 81,675.000 | |
| ・ドル | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 500 | 102.500 | 51,250.000 | |
| 小計(香港・ドル)2銘柄 | 2,000 | - | 132,925.000 (1,773,220) | ||
| ニュー | SPARK NEW ZEALAND LTD | 2,096 | 4.645 | 9,735.920 | |
| ジーランド・ドル | 小計(ニュージーランド・ドル)1銘柄 | 2,096 | - | 9,735.920 (714,617) | |
| イギリス | ADMIRAL GROUP PLC | 110 | 29.430 | 3,237.300 | |
| ・ポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 340 | 24.240 | 8,241.600 | |
| AVIVA PLC | 3,150 | 3.261 | 10,272.150 | ||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 147 | 43.760 | 6,432.720 | ||
| BHP GROUP PLC | 550 | 19.730 | 10,851.500 | ||
| 小計(イギリス・ポンド)5銘柄 | 4,297 | - | 39,035.270 (5,411,850) | ||
| スイス | BALOISE HOLDING AG - REG | 52 | 156.700 | 8,148.400 | |
| ・フラン | GIVAUDAN-REG | 4 | 3,697.000 | 14,788.000 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 10 | 556.600 | 5,566.000 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 110 | 309.950 | 34,094.500 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 11 | 404.900 | 4,453.900 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 47 | 87.400 | 4,107.800 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 20 | 472.700 | 9,454.000 | ||
| 小計(スイス・フラン)7銘柄 | 254 | - | 80,612.600 (9,415,552) | ||
| デンマー | COLOPLAST-B | 70 | 936.000 | 65,520.000 | |
| ク・ク | GENMAB A/S | 40 | 2,425.000 | 97,000.000 | |
| ローネ | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 120 | 350.200 | 42,024.000 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 90 | 1,333.000 | 119,970.000 | ||
| 小計(デンマーク・クローネ)4銘柄 | 320 | - | 324,514.000 (5,510,248) | ||
| ノルウェ | ORKLA ASA | 340 | 85.500 | 29,070.000 | |
| ー・ク | YARA INTERNATIONAL ASA | 220 | 354.000 | 77,880.000 | |
| ローネ | 小計(ノルウェー・クローネ)2銘柄 | 560 | - | 106,950.000 (1,282,331) | |
| ユーロ | ADYEN NV | 10 | 1,949.500 | 19,495.000 | |
| AGEAS | 194 | 43.600 | 8,458.400 | ||
| ATOS SE | 120 | 75.020 | 9,002.400 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 600 | 23.420 | 14,052.000 | ||
| NN GROUP NV | 248 | 35.260 | 8,744.480 | ||
| ORANGE | 490 | 9.950 | 4,875.500 | ||
| PEUGEOT SA | 540 | 22.200 | 11,988.000 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 157 | 57.380 | 9,008.660 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 40 | 78.920 | 3,156.800 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 89 | 153.380 | 13,650.820 | ||
| WOLTERS KLUWER | 170 | 69.360 | 11,791.200 | ||
| 小計(ユーロ)11銘柄 | 2,658 | - | 114,223.260 (14,426,398) | ||
| 合計 | 26,211 | - | 160,616,551 (160,616,551) | ||
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA | 60.000 | 2,846.400 | |
| ・ドル | 投資証券 | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 220.000 | 13,323.200 | |
| 投資証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 130.000 | 44,283.200 | ||
| 小計(アメリカ・ドル)3銘柄 | 410.000 | 60,452.800 (6,250,819) | |||
| 合計 | 6,250,819 (6,250,819) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 外国株式 | 64銘柄 | 64.03% | 66.78% |
| カナダ・ドル | 外国株式 | 6銘柄 | 3.77% | 3.93% |
| オーストラリア・ドル | 外国株式 | 3銘柄 | 2.35% | 2.45% |
| 香港・ドル | 外国株式 | 2銘柄 | 1.02% | 1.06% |
| ニュージーランド・ドル | 外国株式 | 1銘柄 | 0.41% | 0.43% |
| イギリス・ポンド | 外国株式 | 5銘柄 | 3.11% | 3.24% |
| スイス・フラン | 外国株式 | 7銘柄 | 5.41% | 5.64% |
| デンマーク・クローネ | 外国株式 | 4銘柄 | 3.17% | 3.30% |
| ノルウェー・クローネ | 外国株式 | 2銘柄 | 0.74% | 0.77% |
| ユーロ | 外国株式 | 11銘柄 | 8.29% | 8.65% |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 3.59% | 3.75% |
| キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 | |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | - | 102,526 | |
| コール・ローン | 6,306,258,187 | 1,629,463,534 | |
| 国債証券 | 30,859,786,425 | 52,545,911,456 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,479,196 | 53,890,123 | |
| 未収入金 | 6,849,416,934 | 17,231,740,928 | |
| 未収利息 | 33,695,378 | 77,940,026 | |
| 前払費用 | 52,844,432 | 118,536,785 | |
| 流動資産合計 | 44,134,480,552 | 71,657,585,378 | |
| 資産合計 | 44,134,480,552 | 71,657,585,378 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,187,604 | |
| 未払金 | 11,721,224,443 | 15,369,668,332 | |
| 未払解約金 | 4,390,706 | - | |
| 流動負債合計 | 11,725,615,149 | 15,378,855,936 | |
| 負債合計 | 11,725,615,149 | 15,378,855,936 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 28,300,839,690 | 48,189,952,718 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,108,025,713 | 8,088,776,724 | |
| 元本等合計 | 32,408,865,403 | 56,278,729,442 | |
| 純資産合計 | 32,408,865,403 | 56,278,729,442 | |
| 負債純資産合計 | 44,134,480,552 | 71,657,585,378 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 14,778,079,389円 | 28,300,839,690円 |
| 期中追加設定元本額 | 16,088,785,995円 | 20,868,952,955円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,566,025,694円 | 979,839,927円 |
| 元本の内訳 | ||
| ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) | 648,025,759円 | 525,371,629円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 | 1,187,818円 | 43,507,713円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 | 346,263円 | 16,162,296円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 | 135,872円 | 4,605,497円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 | 616円 | 2,709,674円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 | - | 596,717円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 | - | 473,012円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 | - | 352,261円 |
| ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 | - | 293,169円 |
| 大和住銀キャリーエンハンスト・グローバル債券F-1(適格機関投資家限定) | 9,624,267,158円 | 14,260,576,988円 |
| キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(適格機関投資家限定) | 17,908,559,895円 | 17,733,382,673円 |
| キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 118,316,309円 | 15,601,921,089円 |
| 合計 | 28,300,839,690円 | 48,189,952,718円 |
| 2.受益権の総数 | 28,300,839,690口 | 48,189,952,718口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月21日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2020年12月21日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | △204,362,895 |
| 合計 | △204,362,895 |
※「計算期間」とは、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年5月21日から2019年12月20日まで)を指しております。
(2020年12月21日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | 246,010,798 |
| 合計 | 246,010,798 |
※「計算期間」とは、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年5月19日から2020年12月21日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 2019年12月20日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 売建 | |||||
| ユーロ | 15,573,448,796 | - | 15,540,969,600 | 32,479,196 | |
| 合計 | - | - | 15,540,969,600 | 32,479,196 | |
| 区分 | 種類 | 2020年12月21日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 6,776,415,776 | - | 6,784,087,200 | △7,671,424 | |
| オーストラリア・ドル | 2,863,116,308 | - | 2,859,811,200 | 3,305,108 | |
| シンガポール・ドル | 1,111,726,275 | - | 1,109,046,900 | 2,679,375 | |
| イスラエル・シュケル | 1,123,277,820 | - | 1,124,794,000 | △1,516,180 | |
| ポーランド・ズロチ | 1,140,318,540 | - | 1,125,273,600 | 15,044,940 | |
| ユーロ | 13,644,732,300 | - | 13,611,871,600 | 32,860,700 | |
| 合計 | - | - | 26,614,884,500 | 44,702,519 | |
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年12月21日 至 2020年12月21日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)
| 2019年12月20日現在 | 2020年12月21日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.1452円 | 1.1679円 |
| 「1口=1円(10,000口=11,452円)」 | 「1口=1円(10,000口=11,679円)」 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 147 20年国債 | 4,800,000,000 | 5,708,928,000 | |
| 国債証券 | 148 20年国債 | 4,750,000,000 | 5,597,067,500 | ||
| 国債証券 | 169 20年国債 | 7,550,000,000 | 7,471,404,500 | ||
| 国債証券 | 170 20年国債 | 7,450,000,000 | 7,364,995,500 | ||
| 小計(日本)4銘柄 | 24,550,000,000 | 26,142,395,500 | |||
| アメリカ | 国債証券 | T 1.625 10/31/26 | 27,000,000.000 | 28,744,200.000 | |
| ・ドル | 国債証券 | T 2.75 02/15/28 | 31,900,000.000 | 36,535,389.000 | |
| 小計(アメリカ・ドル)2銘柄 | 58,900,000.000 | 65,279,589.000 (6,749,909,503) | |||
| オースト | 国債証券 | ACGB 3.75 04/21/37 | 27,200,000.000 | 36,262,224.000 | |
| ラリア・ドル | 小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 | 27,200,000.000 | 36,262,224.000 (2,846,584,584) | ||
| シンガ | 国債証券 | SIGB 2.625 05/01/28 | 12,600,000.000 | 14,244,300.000 | |
| ポール・ドル | 小計(シンガポール・ドル)1銘柄 | 12,600,000.000 | 14,244,300.000 (1,106,782,110) | ||
| イスラエ | 国債証券 | ILGOV 5.5 01/31/42 | 20,300,000.000 | 34,241,431.000 | |
| ル・シュケル | 小計(イスラエル・シュケル)1銘柄 | 20,300,000.000 | 34,241,431.000 (1,092,986,478) | ||
| ポーラン | 国債証券 | POLGB 2.5 07/25/27 | 35,800,000.000 | 39,560,432.000 | |
| ド・ズロチ | 小計(ポーランド・ズロチ)1銘柄 | 35,800,000.000 | 39,560,432.000 (1,114,812,974) | ||
| ユーロ | 国債証券 | BTPS 2.25 09/01/36 | 55,800,000.000 | 66,438,270.000 | |
| 国債証券 | SPGB 1.85 07/30/35 | 33,300,000.000 | 40,390,236.000 | ||
| 小計(ユーロ)2銘柄 | 89,100,000.000 | 106,828,506.000 (13,492,440,307) | |||
| 合計 | 52,545,911,456 (26,403,515,956) | ||||
(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入有価証券 時価比率※ | 有価証券の合計 金額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 11.99% | 12.85% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 5.06% | 5.42% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.97% | 2.11% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 1銘柄 | 1.94% | 2.08% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 1.98% | 2.12% |
| ユーロ | 国債証券 | 2銘柄 | 23.97% | 25.67% |
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
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