半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,489,801	96.59
	内 日本	11,489,801	96.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,602	3.41
純資産総額		11,895,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,403,717	96.57
	内 日本	10,403,717	96.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,978	3.43
純資産総額		10,772,695	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,227,701	95.74
	内 日本	10,227,701	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,268	4.26
純資産総額		10,682,969	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		193,672,922,600	80.20
	内 日本	193,672,922,600	80.20
地方債証券		21,290,649,312	8.82
	内 日本	21,290,649,312	8.82
特殊債券		18,080,656,425	7.49
	内 日本	18,080,656,425	7.49
社債券		12,131,122,730	5.02
	内 日本	11,724,126,730	4.86
	内 フランス	406,996,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,690,543,078	△1.53
純資産総額		241,484,807,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		480,204,327,966	97.41
	内 アメリカ	231,776,422,994	47.02
	内 フランス	46,730,854,454	9.48
	内 イタリア	41,179,511,125	8.35
	内 イギリス	30,824,276,955	6.25
	内 ドイツ	29,210,810,482	5.93
	内 スペイン	27,567,788,795	5.59
	内 ベルギー	13,447,344,413	2.73
	内 オランダ	9,967,684,780	2.02
	内 オーストラリア	9,318,511,828	1.89
	内 カナダ	9,078,881,890	1.84
	内 オーストリア	7,179,371,330	1.46
	内 アイルランド	4,369,578,394	0.89
	内 フィンランド	3,991,396,603	0.81
	内 メキシコ	3,483,035,650	0.71
	内 ポーランド	2,632,611,865	0.53
	内 デンマーク	2,503,241,823	0.51
	内 南アフリカ	2,403,287,062	0.49
	内 シンガポール	1,626,802,875	0.33
	内 マレーシア	1,145,381,651	0.23
	内 スウェーデン	1,107,096,476	0.22
	内 ノルウェー	660,436,521	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,768,152,907	2.59
純資産総額		492,972,480,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,288,229,484	96.19
	内 メキシコ	15,260,678,780	15.24
	内 インドネシア	12,838,612,946	12.83
	内 ロシア	11,499,080,463	11.49
	内 ブラジル	10,757,271,124	10.75
	内 コロンビア	10,744,056,861	10.73
	内 フィリピン	9,422,118,022	9.41
	内 ハンガリー	5,525,090,233	5.52
	内 南アフリカ	5,349,874,564	5.34
	内 パナマ	4,449,283,939	4.44
	内 ペルー	3,981,198,261	3.98
	内 ルーマニア	3,572,280,444	3.57
	内 クロアチア	2,888,683,847	2.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,816,456,365	3.81
純資産総額		100,104,685,849	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		243,429,160,830	96.92
	内 日本	243,429,160,830	96.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,746,497,955	3.08
純資産総額		251,175,658,785	100.00

その他資産の投資状況

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,908,240,000	3.15
	内 日本	7,908,240,000	3.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		317,997,862,231	95.12
	内 アメリカ	207,157,766,388	61.97
	内 イギリス	19,154,995,418	5.73
	内 カナダ	12,626,110,873	3.78
	内 スイス	12,352,253,992	3.69
	内 フランス	12,236,038,946	3.66
	内 ドイツ	10,123,492,114	3.03
	内 オーストラリア	7,774,637,151	2.33
	内 オランダ	6,195,044,643	1.85
	内 アイルランド	6,045,098,841	1.81
	内 スペイン	3,458,850,823	1.03
	内 香港	2,966,351,168	0.89
	内 スウェーデン	2,854,203,033	0.85
	内 イタリア	2,316,556,076	0.69
	内 デンマーク	2,120,482,567	0.63
	内 シンガポール	1,393,031,176	0.42
	内 フィンランド	1,369,350,269	0.41
	内 バミューダ	1,321,254,007	0.40
	内 ベルギー	1,225,296,752	0.37
	内 ジャージィー	1,163,811,590	0.35
	内 ノルウェー	798,167,140	0.24
	内 ケイマン諸島	721,078,780	0.22
	内 イスラエル	670,546,819	0.20
	内 オランダ領キュラソー	419,104,973	0.13
	内 ルクセンブルグ	314,017,177	0.09
	内 ニュージーランド	279,029,081	0.08
	内 オーストリア	266,241,220	0.08
	内 ポルトガル	184,694,537	0.06
	内 パナマ	167,272,360	0.05
	内 リベリア	162,575,787	0.05
	内 パプアニューギニア	56,496,903	0.02
	内 マン島	48,851,888	0.01
	内 イギリス領バージン諸島	42,730,013	0.01
	内 モーリシャス	12,429,726	0.00
投資信託受益証券		728,298,307	0.22
	内 オーストラリア	576,198,872	0.17
	内 シンガポール	152,099,435	0.05
投資証券		8,500,577,686	2.54
	内 アメリカ	7,665,668,765	2.29
	内 イギリス	210,649,552	0.06
	内 香港	203,769,088	0.06
	内 フランス	193,894,492	0.06
	内 オランダ	169,261,545	0.05
	内 カナダ	57,334,244	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,079,885,711	2.12
純資産総額		334,306,623,935	100.00

その他資産の投資状況

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,792,055,473	2.03
	内 アメリカ	4,813,710,895	1.44
	内 ドイツ	1,145,679,150	0.34
	内 イギリス	401,955,826	0.12
	内 カナダ	259,933,542	0.08
	内 オーストラリア	170,776,060	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,916,337,245	91.90
	内 ケイマン諸島	6,899,309,394	15.13
	内 韓国	5,084,667,627	11.15
	内 中国	4,858,808,228	10.65
	内 台湾	4,790,207,302	10.50
	内 インド	3,793,542,765	8.32
	内 ブラジル	3,057,549,112	6.70
	内 南アフリカ	1,895,078,697	4.15
	内 ロシア	1,610,532,953	3.53
	内 香港	1,330,518,946	2.92
	内 タイ	1,252,900,452	2.75
	内 サウジアラビア	1,102,559,900	2.42
	内 マレーシア	893,724,901	1.96
	内 インドネシア	868,739,230	1.90
	内 メキシコ	754,935,697	1.66
	内 カタール	464,938,640	1.02
	内 フィリピン	455,241,150	1.00
	内 ポーランド	408,830,175	0.90
	内 チリ	402,147,563	0.88
	内 バミューダ	398,643,902	0.87
	内 アラブ首長国連邦	330,164,497	0.72
	内 トルコ	248,957,669	0.55
	内 コロンビア	200,593,072	0.44
	内 アメリカ	153,766,287	0.34
	内 ギリシャ	128,678,787	0.28
	内 ハンガリー	125,772,473	0.28
	内 チェコ	65,148,824	0.14
	内 エジプト	58,796,891	0.13
	内 アルゼンチン	56,876,855	0.12
	内 ルクセンブルグ	51,218,123	0.11
	内 オランダ	42,762,104	0.09
	内 ペルー	32,262,208	0.07
	内 ジャージィー	32,240,246	0.07
	内 マン島	27,424,552	0.06
	内 シンガポール	18,929,356	0.04
	内 パキスタン	13,877,972	0.03
	内 ベルギー	5,990,695	0.01
新株予約権証券		769,313	0.00
	内 タイ	769,313	0.00
投資信託受益証券		373,550,214	0.82
	内 メキシコ	237,684,325	0.52
	内 ブラジル	135,865,889	0.30
投資証券		104,453,525	0.23
	内 南アフリカ	63,714,285	0.14
	内 メキシコ	40,739,240	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,215,026,685	7.05
純資産総額		45,610,136,982	100.00

その他資産の投資状況

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,012,694,720	6.61
	内 アメリカ	3,012,694,720	6.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		40,203,651,120	97.96
	内 日本	40,203,651,120	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		836,692,566	2.04
純資産総額		41,040,343,686	100.00

その他資産の投資状況

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		760,968,000	1.85
	内 日本	760,968,000	1.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,116,084,893	10.19
	内 オーストラリア	3,206,537,845	6.39
	内 シンガポール	1,909,547,048	3.81
投資証券		44,906,946,248	89.48
	内 アメリカ	37,489,905,235	74.70
	内 イギリス	2,268,077,826	4.52
	内 香港	987,133,757	1.97
	内 カナダ	966,053,574	1.93
	内 フランス	896,822,802	1.79
	内 オランダ	868,547,634	1.73
	内 ベルギー	495,970,272	0.99
	内 スペイン	323,061,714	0.64
	内 ニュージーランド	206,678,426	0.41
	内 ドイツ	128,493,382	0.26
	内 アイルランド	116,998,467	0.23
	内 ガーンジィ	88,386,173	0.18
	内 イスラエル	41,564,617	0.08
	内 マン島	11,698,231	0.02
	内 イタリア	10,537,774	0.02
	内 韓国	7,016,364	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,340,711	0.32
純資産総額		50,184,371,852	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。