有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/08-2025/07/07)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・宇宙関連株式マザー ファンド	2,703,341,601	8,836,953,359
親投資信託受益証券 合計		2,703,341,601	8,836,953,359
合計		2,703,341,601	8,836,953,359

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・宇宙関連株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・宇宙関連株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2025年 1月 7日現在]	[2025年 7月 7日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,190,764,921	4,751,109,987
コール・ローン		2,038,438,582	5,748,827,032
株式		61,213,614,049	170,709,735,227
派生商品評価勘定		1,048,000	―
未収配当金		8,236,043	50,595,591
未収利息		15,706	73,876
流動資産合計		64,452,117,301	181,260,341,713
資産合計		64,452,117,301	181,260,341,713
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	3,064
未払金		―	1,414,675,748
未払解約金		592,635,826	2,033,456,584
流動負債合計		592,635,826	3,448,135,396
負債合計		592,635,826	3,448,135,396
純資産の部
元本等
元本	※1	22,790,516,817	54,395,778,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		41,068,964,658	123,416,427,332
元本等合計		63,859,481,475	177,812,206,317
純資産合計		63,859,481,475	177,812,206,317
負債純資産合計		64,452,117,301	181,260,341,713

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 1月 8日 至 2025年 7月 7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2024年 7月 9日 至 2025年 1月 7日	自 2025年 1月 8日 至 2025年 7月 7日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2025年 1月 7日現在]	[2025年 7月 7日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,133,153,679円	22,790,516,817円
	同期中における追加設定元本額	14,424,857,540円	34,813,751,145円
	同期中における一部解約元本額	1,767,494,402円	3,208,488,977円
	同期末における元本額	22,790,516,817円	54,395,778,985円
	元本の内訳*
	東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	20,772,502,544円	51,692,437,384円
	東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,018,014,273円	2,703,341,601円
	計	22,790,516,817円	54,395,778,985円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	22,790,516,817口	54,395,778,985口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2024年 7月 9日 至 2025年 1月 7日	自 2025年 1月 8日 至 2025年 7月 7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2025年 1月 7日現在]	[2025年 7月 7日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
(自 2024年7月9日 至 2025年1月7日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,916,750,768円
合計	3,916,750,768円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年7月9日から2025年1月7日まで)を指しております。
 
(自 2025年1月8日 至 2025年7月7日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	35,193,607,247円
合計	35,193,607,247円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年7月9日から2025年7月7日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2025年1月7日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	789,865,000	―	790,913,000	1,048,000
	米ドル	789,865,000	―	790,913,000	1,048,000
合 計		789,865,000	―	790,913,000	1,048,000

 
(2025年7月7日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	884,950,629	―	884,953,693	△3,064
	米ドル	884,950,629	―	884,953,693	△3,064
合 計		884,950,629	―	884,953,693	△3,064

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2025年 1月 7日現在]		[2025年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8020円 28,020円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.2689円 32,689円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
日本円	株	日本円	日本円
三菱重工業	894,500	3,408.00	3,048,456,000
IHI	174,700	14,960.00	2,613,512,000
三菱電機	604,700	3,056.00	1,847,963,200
日本電気	519,700	4,025.00	2,091,792,500
ソニーグループ	477,300	3,683.00	1,757,895,900
KDDI	708,000	2,487.00	1,760,796,000
日本円小計	3,378,900		13,120,415,600
	銘柄数	6
	比 率	7.4%	7.7%
米ドル	株	米ドル	米ドル
CARPENTER TECHNOLOGY	72,483	279.58	20,264,797.14
LINDE PLC	38,685	475.58	18,397,812.30
MP MATERIALS CORP	607,609	31.84	19,346,270.56
3M CO	100,431	152.94	15,359,917.14
AEROVIRONMENT INC	95,439	246.23	23,499,944.97
AXON ENTERPRISE INC	40,640	795.48	32,328,307.20
BOEING CO	77,678	215.92	16,772,233.76
HEICO CORP	45,228	324.67	14,684,174.76
HOWMET AEROSPACE INC	121,267	181.06	21,956,603.02
INTUITIVE MACHINES INC	1,671,125	10.79	18,031,438.75
KARMAN HOLDINGS INC	409,314	45.02	18,427,316.28
KRATOS DEFENSE & SECURITY	468,999	44.66	20,945,495.34
LEONARDO DRS INC	491,738	46.41	22,821,560.58
ROCKET LAB CORP	802,963	35.66	28,633,660.58
AMENTUM HOLDINGS INC-W/I	633,785	24.21	15,343,934.85
CACI INTERNATIONAL INC-CL A	35,557	489.02	17,388,084.14
PARSONS CORP	262,152	74.81	19,611,591.12
TESLA INC	46,808	315.35	14,760,902.80
GARMIN LTD	72,358	214.77	15,540,327.66
META PLATFORMS INC-A	27,682	719.01	19,903,634.82
ALIBABA GROUP HOLDING	136,448	108.70	14,831,897.60
AMAZON.COM INC	102,158	223.41	22,823,118.78
PDD HOLDINGS INC	102,797	103.59	10,648,741.23
AON PLC	37,325	354.76	13,241,417.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	52,380	318.10	16,662,078.00
ANSYS INC	32,665	367.48	12,003,734.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	46,376	514.10	23,841,901.60
DATADOG INC - CLASS A	109,759	155.15	17,029,108.85
ELASTIC NV	140,132	87.20	12,219,510.40
INFORMATICA INC - CLASS A	479,099	24.41	11,694,806.59
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	403,407	134.36	54,201,764.52
ROPER TECHNOLOGIES INC	24,592	573.00	14,091,216.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	89,748	221.49	19,878,284.52
SYNOPSYS INC	21,717	548.74	11,916,986.58
ZSCALER INC	85,450	314.77	26,897,096.50
CELESTICA INC	106,851	159.26	17,017,090.26
JABIL CIRCUIT INC	74,281	226.01	16,788,248.81
LUMENTUM HOLDINGS INC	303,593	92.75	28,158,250.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,039	424.84	13,186,608.76
AST SPACEMOBILE INC	513,673	45.60	23,423,488.80
AT&T INC	495,849	28.36	14,062,277.64
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	499,559	31.80	15,885,976.20
T-MOBILE US INC	58,203	240.75	14,012,372.25
ARM HOLDINGS PLC-ADR	99,657	155.09	15,455,804.13
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	20,427	794.50	16,229,251.50
BROADCOM INC	52,479	275.18	14,441,171.22
NVIDIA CORP	207,798	159.34	33,110,533.32
Taiwan Semiconductor Manufacturing	69,385	234.80	16,291,598.00
米ドル小計	10,518,788		914,062,341.78
			(131,999,742,776)
	銘柄数	48
	比 率	74.2%	77.3%
加ドル	株	加ドル	加ドル
MDA SPACE LTD	576,332	37.17	21,422,260.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,060	5,005.00	20,320,300.00
加ドル小計	580,392		41,742,560.44
			(4,429,303,088)
	銘柄数	2
	比 率	2.5%	2.6%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
AIRBUS SE	92,988	175.38	16,308,235.44
LEONARDO SPA	272,788	45.87	12,512,785.56
SAFRAN SA	59,731	269.80	16,115,423.80
SIEMENS AG	55,984	216.00	12,092,544.00
THALES SA	84,048	244.60	20,558,140.80
AXA SA	262,199	41.00	10,750,159.00
ユーロ小計	827,738		88,337,288.60
			(15,027,056,163)
	銘柄数	6
	比 率	8.5%	8.8%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BAE SYSTEMS PLC	803,228	18.79	15,096,670.26
英ポンド小計	803,228		15,096,670.26
			(2,974,949,841)
	銘柄数	1
	比 率	1.7%	1.7%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ELBIT SYSTEMS LTD	49,261	1,485.00	73,152,585.00
イスラエルシュケル小計	49,261		73,152,585.00
			(3,158,267,759)
	銘柄数	1
	比 率	1.8%	1.9%
	株		円
合 計	16,158,307		170,709,735,227
			(157,589,319,627)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。