有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)

【提出】: 2020/11/02 9:58
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド	182,490,302	326,146,667
	国内債券インデックス・マザーファンド	1,737,358,813	1,933,159,151
	新興国株式インデックス・マザーファンド	24,197,169	34,301,906
	先進国株式インデックス・マザーファンド	167,601,737	315,677,871
	先進国債券インデックス・マザーファンド	179,317,941	236,287,250
親投資信託受益証券合計		2,290,965,962	2,845,572,845
合計		2,290,965,962	2,845,572,845

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年8月3日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2020年8月3日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	22,677,652
国債証券	27,455,623,770
地方債証券	1,293,569,830
特殊債券	1,069,711,574
社債券	818,367,990
未収入金	90,417,600
未収利息	44,843,238
前払費用	4,831,469
流動資産合計	30,800,043,123
資産合計	30,800,043,123
負債の部
流動負債
未払金	80,600,800
未払解約金	1,327,049
流動負債合計	81,927,849
負債合計	81,927,849
純資産の部
元本等
元本	27,607,839,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,110,276,072
元本等合計	30,718,115,274
純資産合計	30,718,115,274
負債純資産合計	30,800,043,123

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年8月3日現在)
1 当該計算日における受益権総数	27,607,839,202口
2 1口当たり純資産額	1.1127円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年8月3日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2020年8月3日現在)
同計算期間の期首元本額	13,374,859,552円
同計算期間中の追加設定元本額	42,796,841,688円
同計算期間中の一部解約元本額	28,563,862,038円
同計算期間末日の元本額※	27,607,839,202円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ国内債券インデックス・ファンド	964,650,937円
国内債券インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,400,059,661円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	1,177,773,721円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,993,255,679円
ブラックロックLifePathファンド2055	81,123,108円
ブラックロックLifePathファンド2045	344,985,136円
ブラックロックLifePathファンド2035	1,837,734,150円
GTAAセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)	1,384,237,522円
GTAAセレクト・ベガ 2019-03(適格機関投資家限定)	1,370,919,966円
GTAAセレクト・ベガ 2020-06(適格機関投資家限定)	1,800,594,434円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	2,778,296,523円
ブラックロックLifePathファンド2030	1,967,500,357円
ブラックロックLifePathファンド2040	797,211,747円
ブラックロックLifePathファンド2050	72,468,937円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	678,038,970円
ブラックロックLifePathファンド2025	1,737,358,813円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	1,215,434,652円
ブラックロックLifePathファンド2060	1,342,402円
ブラックロックLifePathファンド2065	4,852,487円
合計	27,607,839,202円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年8月3日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△321,528,660
地方債証券	△6,077,550
特殊債券	△9,951,976
社債券	△4,047,070
合計	△341,605,256

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
国債証券	1 40年国債	17,000,000	25,175,980
	10 40年国債	158,000,000	175,391,060
	106 20年国債	45,000,000	53,350,650
	11 40年国債	180,000,000	194,329,800
	111 20年国債	85,000,000	101,869,950
	113 20年国債	10,000,000	11,938,800
	114 20年国債	91,000,000	108,972,500
	116 20年国債	3,000,000	3,633,450
	118 20年国債	103,000,000	123,102,510
	12 40年国債	175,000,000	171,122,000
	123 20年国債	33,000,000	39,984,450
	125 20年国債	80,000,000	98,073,600
	13 40年国債	75,000,000	73,302,750
	130 20年国債	264,000,000	313,911,840
	132 5年国債	100,000,000	100,470,000
	133 5年国債	242,000,000	243,289,860
	134 20年国債	226,000,000	269,993,160
	134 5年国債	450,000,000	452,682,000
	135 5年国債	300,000,000	301,974,000
	136 5年国債	400,000,000	402,888,000
	137 5年国債	470,000,000	473,689,500
	138 20年国債	65,000,000	75,547,550
	138 5年国債	460,000,000	463,900,800
	139 5年国債	430,000,000	433,835,600
	14 30年国債	100,000,000	129,522,000
	140 20年国債	120,000,000	142,580,400
	140 5年国債	730,000,000	736,825,500
	141 20年国債	72,000,000	85,718,160
	141 5年国債	277,000,000	279,758,920
	142 20年国債	164,000,000	197,242,800
	142 5年国債	485,000,000	489,908,200
	143 20年国債	140,000,000	165,253,200
	143 5年国債	585,000,000	591,119,100
	146 20年国債	150,000,000	179,587,500
	147 20年国債	190,000,000	225,391,300
	148 20年国債	191,000,000	224,377,250
	150 20年国債	151,000,000	175,776,080
	152 20年国債	520,000,000	591,780,800
	154 20年国債	150,000,000	170,896,500
	155 20年国債	149,000,000	165,425,760
	156 20年国債	168,000,000	171,144,960
	157 20年国債	150,000,000	147,949,500
	159 20年国債	252,000,000	263,801,160
	160 20年国債	180,000,000	191,248,200
	162 20年国債	55,000,000	57,454,100
	164 20年国債	255,000,000	261,783,000

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
	165 20年国債	200,000,000	205,218,000
	166 20年国債	100,000,000	106,056,000
	168 20年国債	150,000,000	150,915,000
	172 20年国債	388,000,000	389,059,240
	18 30年国債	50,000,000	64,781,000
	21 30年国債	71,000,000	92,691,210
	24 30年国債	157,000,000	211,274,900
	26 30年国債	40,000,000	53,512,800
	28 30年国債	163,000,000	223,028,010
	29 30年国債	190,000,000	258,158,700
	30 30年国債	50,000,000	67,401,000
	31 30年国債	297,000,000	396,928,620
	315 10年国債	105,000,000	106,248,450
	32 30年国債	80,000,000	108,946,400
	323 10年国債	30,000,000	30,592,800
	324 10年国債	50,000,000	50,893,500
	326 10年国債	170,000,000	173,447,600
	33 30年国債	2,000,000	2,618,060
	332 10年国債	55,000,000	56,400,300
	333 10年国債	135,000,000	138,663,900
	334 10年国債	100,000,000	102,884,000
	335 10年国債	100,000,000	102,657,000
	338 10年国債	386,000,000	395,426,120
	339 10年国債	100,000,000	102,525,000
	34 30年国債	55,000,000	74,500,800
	340 10年国債	390,000,000	400,463,700
	341 10年国債	220,000,000	225,000,600
	342 10年国債	395,000,000	399,807,150
	343 10年国債	410,000,000	415,215,200
	344 10年国債	200,000,000	202,654,000
	345 10年国債	115,000,000	116,588,150
	346 10年国債	550,000,000	557,892,500
	347 10年国債	660,000,000	669,834,000
	348 10年国債	380,000,000	385,730,400
	349 10年国債	298,000,000	302,541,520
	35 30年国債	170,000,000	224,522,400
	350 10年国債	445,000,000	451,661,650
	351 10年国債	448,000,000	454,572,160
	352 10年国債	510,000,000	517,298,100
	353 10年国債	310,000,000	314,175,700
	354 10年国債	380,000,000	384,769,000
	355 10年国債	315,000,000	318,644,550
	356 10年国債	414,000,000	418,541,580
	357 10年国債	629,000,000	635,195,650
	358 10年国債	557,000,000	562,085,410
	359 10年国債	80,000,000	80,630,400
	36 30年国債	220,000,000	291,799,200
	37 30年国債	100,000,000	131,026,000
	39 30年国債	71,000,000	93,516,940
	4 40年国債	11,000,000	16,094,540
	40 30年国債	13,000,000	16,852,940
	402 2年国債	285,000,000	285,684,000
	403 2年国債	360,000,000	360,910,800
	404 2年国債	295,000,000	295,811,250

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
	407 2年国債	330,000,000	331,115,400
	408 2年国債	230,000,000	230,828,000
	409 2年国債	130,000,000	130,496,600
	41 30年国債	1,000,000	1,276,560
	410 2年国債	120,000,000	120,481,200
	412 2年国債	225,000,000	226,019,250
	413 2年国債	410,000,000	411,910,600
	42 30年国債	101,000,000	129,061,840
	44 30年国債	125,000,000	160,052,500
	45 30年国債	114,000,000	140,914,260
	47 30年国債	3,000,000	3,784,530
	49 30年国債	84,000,000	102,175,920
	50 30年国債	3,000,000	3,219,030
	51 30年国債	4,000,000	3,803,600
	52 30年国債	41,000,000	40,952,440
	53 30年国債	31,000,000	31,685,410
	54 30年国債	50,000,000	53,587,000
	56 30年国債	87,000,000	93,123,060
	57 30年国債	65,000,000	69,611,750
	58 30年国債	130,000,000	139,127,300
	59 30年国債	225,000,000	235,145,250
	6 30年国債	80,000,000	100,664,000
	6 40年国債	5,000,000	6,992,850
	60 30年国債	116,000,000	127,284,480
	61 30年国債	40,000,000	41,780,400
	62 30年国債	62,000,000	61,461,220
	63 30年国債	154,000,000	148,428,280
	64 30年国債	118,000,000	113,556,120
	65 30年国債	271,000,000	260,387,640
	66 30年国債	137,000,000	131,596,720
	70 20年国債	4,000,000	4,395,160
	8 40年国債	101,000,000	127,451,900
	88 20年国債	4,000,000	4,570,200
	9 40年国債	32,000,000	30,299,200
	91 20年国債	15,000,000	17,230,500
	97 20年国債	10,000,000	11,655,500
	99 20年国債	50,000,000	58,176,000
国債証券合計		25,859,000,000	27,455,623,770
地方債証券	11 東京都20年	100,000,000	114,297,800
	112 共同発行地方	100,000,000	101,637,200
	113 共同発行地方	100,000,000	101,562,500
	121 共同発行地方	20,000,000	20,300,180
	2 名古屋市20年	50,000,000	54,925,200
	225 神奈川県公債	70,000,000	70,786,940
	23-1 横浜市公債	10,000,000	10,095,150
	23-4 愛知県公債	10,000,000	10,105,040
	23-5 千葉県公債	10,000,000	10,136,570
	24-1 新潟市公債	50,000,000	50,817,250
	24-1 福岡県公債	100,000,000	101,634,200
	24-18 兵庫県公債	100,000,000	101,660,800
	24-6 埼玉県公債	100,000,000	101,759,300
	25-1 岐阜県公債	100,000,000	102,501,400
	25-2 福井県公債	20,000,000	20,428,360
	25-9 札幌市公債	20,000,000	20,448,020

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
	27-7 福岡市5年	40,000,000	40,012,680
	28-1 奈良県5年	100,000,000	99,984,000
	28-11 京都府5年	30,000,000	29,995,020
	29-10 愛知県5年	100,000,000	100,018,900
	718 東京都公債	30,000,000	30,463,320
地方債証券合計		1,260,000,000	1,293,569,830
特殊債券	13 公営企業20年	150,000,000	165,261,000
	135 住宅機構RMBS	92,101,000	92,478,614
	159 政保道路機構	20,000,000	20,290,620
	187 住宅支援機構	100,000,000	100,125,100
	19 政保政策投資C	30,000,000	30,504,630
	211 政保預金保険	100,000,000	100,132,000
	229 政保道路機構	20,000,000	20,450,800
	29政保地方公共団	10,000,000	10,121,550
	322 信金中金	100,000,000	99,974,700
	37政保地方公共団	120,000,000	121,995,960
	39政保地方公共団	15,000,000	15,239,940
	42 道路債券	50,000,000	55,030,100
	51政保地方公共団	100,000,000	102,436,700
	57 鉄道建設・運	20,000,000	20,464,360
	9 農林漁業	100,000,000	115,205,500
特殊債券合計		1,027,101,000	1,069,711,574
社債券	10 ゴールドマンサツクス	100,000,000	102,906,900
	16 成田国際空港	100,000,000	102,163,700
	29 西日本高速道	100,000,000	101,215,800
	400 中国電力	10,000,000	10,054,890
	41 京王電鉄	100,000,000	100,554,700
	51 三菱UFJリース	100,000,000	100,052,800
	6 TDK	100,000,000	99,918,000
	76 三井不動産	100,000,000	100,332,200
	77東日本旅客鉄道	100,000,000	101,169,000
社債券合計		810,000,000	818,367,990
合計		28,956,101,000	30,637,273,164

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2020年8月3日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	58,024,962
金銭信託	6,934,534
国債証券	23,420,342,424
派生商品評価勘定	249,031
未収入金	157,546,293
未収利息	124,863,994
前払費用	60,941,997
流動資産合計	23,828,903,235
資産合計	23,828,903,235
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	230,538
未払金	174,690,370
未払解約金	7,480,084
流動負債合計	182,400,992
負債合計	182,400,992
純資産の部
元本等
元本	17,944,845,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,701,656,375
元本等合計	23,646,502,243
純資産合計	23,646,502,243
負債純資産合計	23,828,903,235

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年8月3日現在)
1 当該計算日における受益権総数	17,944,845,868口
2 1口当たり純資産額	1.3177円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年8月3日現在)

2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(2020年8月3日現在)
同計算期間の期首元本額	11,918,222,859円
同計算期間中の追加設定元本額	23,850,941,821円
同計算期間中の一部解約元本額	17,824,318,812円
同計算期間末日の元本額※	17,944,845,868円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国債券VA(適格機関投資家専用)	2,428,742,842円
iシェアーズ先進国債券インデックス・ファンド	377,945,367円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	8,190,290,740円
ブラックロックLifePathファンド2055	49,626,593円
ブラックロックLifePathファンド2045	125,886,377円
ブラックロックLifePathファンド2035	332,735,476円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	570,827,128円
ブラックロックLifePathファンド2030	268,593,383円
ブラックロックLifePathファンド2040	198,169,733円
ブラックロックLifePathファンド2050	37,941,471円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	1,855,259,596円
ブラックロックLifePathファンド2025	179,317,941円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	3,325,689,029円
ブラックロックLifePathファンド2060	830,351円
ブラックロックLifePathファンド2065	2,989,841円
合計	17,944,845,868円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年8月3日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	584,759,817
合計	584,759,817

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2020年8月3日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	2,636,320	-	2,674,754	△38,434
	イギリスポンド	1,646,461	-	1,665,240	△18,779
	ポーランドズロチ	8,325,020	-	8,360,877	△35,857
	ユーロ	28,638,616	-	28,776,084	△137,468

	買建
	イギリスポンド	3,452,898	-	3,492,285	39,387
	オーストラリアドル	21,501,775	-	21,584,965	83,190
	カナダドル	7,867,100	-	7,993,554	126,454
合計		74,068,190	-	74,547,759	18,493

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	UNITED STATES TREASURY 8% 2021/11/15	940,000.000	1,035,101.560
		UNITED STATES TREASURY 6.25% 2023/8/15	400,000.000	474,125.000
		US TREASURY N/B 5.5% 2028/8/15	440,000.000	616,154.680
		US TREASURY N/B 5.25% 2029/2/15	290,000.000	406,283.200
		US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	60,000.000	89,866.400
		US TREASURY N/B 4.625% 2040/2/15	290,000.000	482,657.410
		US TREASURY N/B 4.375% 2040/5/15	210,000.000	340,864.450
		US TREASURY N/B 2% 2021/11/15	650,000.000	665,513.670
		US TREASURY N/B 4.5% 2039/8/15	245,000.000	400,192.180
		US TREASURY N/B 3.75% 2041/8/15	75,000.000	114,190.420
		US TREASURY N/B 3.875% 2040/8/15	570,000.000	873,992.560
		US TREASURY N/B 4.375% 2039/11/15	277,000.000	447,073.650
		US TREASURY N/B 4.25% 2040/11/15	200,000.000	321,570.310
		US TREASURY N/B 3.125% 2041/11/15	280,000.000	392,700.000
		US TREASURY N/B 2.75% 2042/8/15	160,000.000	213,100.000
		US TREASURY N/B 3.125% 2042/2/15	100,000.000	140,667.960
		US TREASURY N/B 2% 2022/2/15	1,050,000.000	1,080,064.440
		US TREASURY N/B 1.625% 2022/8/15	710,000.000	731,743.750
		US TREASURY N/B 3% 2042/5/15	66,000.000	91,162.500
		US TREASURY N/B 3.125% 2043/2/15	624,000.000	878,572.490
		US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	190,000.000	252,900.380
		US TREASURY N/B 1.625% 2022/11/15	150,000.000	155,156.250
		US TREASURY N/B 2.875% 2043/5/15	20,000.000	27,167.960
		US TREASURY N/B 1.75% 2023/5/15	200,000.000	209,085.930

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2% 2023/2/15	980,000.000	1,026,588.270
		US TREASURY N/B 2.5% 2023/8/15	100,000.000	107,183.590
		US TREASURY N/B 3.625% 2043/8/15	285,000.000	431,964.240
		US TREASURY N/B 2.125% 2024/3/31	560,000.000	600,337.500
		US TREASURY N/B 2.5% 2046/2/15	810,000.000	1,047,842.560
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/2/15	110,000.000	118,125.390
		US TREASURY N/B 1.625% 2023/5/31	300,000.000	312,750.000
		US TREASURY N/B 1.5% 2023/3/31	140,000.000	145,151.560
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/4/30	215,000.000	221,508.780
		US TREASURY N/B 2% 2024/4/30	470,000.000	502,385.930
		US TREASURY N/B 2.125% 2024/7/31	730,000.000	786,860.140
		US TREASURY N/B 2.875% 2028/5/15	890,000.000	1,056,214.440
		US TREASURY N/B 3.125% 2048/5/15	300,000.000	439,019.530
		US TREASURY N/B 1.375% 2023/6/30	120,000.000	124,368.750
		US TREASURY N/B 2.625% 2023/6/30	460,000.000	493,439.830
		US TREASURY N/B 2.75% 2025/6/30	1,100,000.000	1,235,953.120
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/1/31	250,000.000	256,513.670
		US TREASURY N/B 2.25% 2023/12/31	300,000.000	321,492.180
		US TREASURY N/B 2% 2021/12/31	1,070,000.000	1,098,212.880
		US TREASURY N/B 1.5% 2026/8/15	200,000.000	214,062.500
		US TREASURY N/B 1.125% 2021/7/31	200,000.000	201,968.750
		US TREASURY N/B 1.75% 2023/1/31	310,000.000	322,593.750
		US TREASURY N/B 1.125% 2021/9/30	470,000.000	475,397.650
		US TREASURY N/B 1.375% 2023/9/30	90,000.000	93,543.750
		US TREASURY N/B 1.25% 2021/10/31	110,000.000	111,529.680
		US TREASURY N/B 2.125% 2023/11/30	230,000.000	245,201.560
		US TREASURY N/B 3% 2047/2/15	200,000.000	284,039.060
		US TREASURY N/B 1.75% 2022/5/31	910,000.000	937,051.160

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2% 2024/5/31	840,000.000	899,062.500
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/2/28	210,000.000	215,791.400
		US TREASURY N/B 2.375% 2027/5/15	500,000.000	566,992.170
		US TREASURY N/B 3% 2047/5/15	205,000.000	291,492.380
		US TREASURY N/B 2% 2024/6/30	870,000.000	932,157.410
		US TREASURY N/B 2.75% 2021/9/15	500,000.000	514,628.900
		US TREASURY N/B 2% 2022/10/31	950,000.000	990,041.010
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/10/31	700,000.000	761,195.300
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/8/15	450,000.000	508,113.260
		US TREASURY N/B 2.75% 2047/8/15	562,000.000	767,217.800
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/11/15	600,000.000	679,429.670
		US TREASURY N/B 2.75% 2047/11/15	700,000.000	957,304.680
		US TREASURY N/B 3% 2025/9/30	330,000.000	376,638.270
		US TREASURY N/B 2.375% 2023/1/31	640,000.000	675,924.990
		US TREASURY N/B 2.5% 2025/1/31	300,000.000	330,925.780
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/12/31	660,000.000	719,632.020
		US TREASURY N/B 2.75% 2023/7/31	400,000.000	431,343.740
		US TREASURY N/B 2.875% 2025/7/31	200,000.000	226,328.120
		US TREASURY N/B 2.75% 2023/4/30	180,000.000	192,958.590
		US TREASURY N/B 2.875% 2025/4/30	200,000.000	225,164.060
		US TREASURY N/B 2.875% 2021/10/15	130,000.000	134,285.930
		US TREASURY N/B 3% 2048/8/15	300,000.000	430,875.000
		US TREASURY N/B 2.875% 2028/8/15	185,000.000	220,388.470
		US TREASURY N/B 2.75% 2021/8/15	940,000.000	965,409.370
		US TREASURY N/B 2.75% 2028/2/15	112,000.000	131,350.620
		US TREASURY N/B 3% 2048/2/15	300,000.000	429,070.300
		US TREASURY N/B 2.75% 2023/8/31	400,000.000	432,156.240
		US TREASURY N/B 2.75% 2025/8/31	200,000.000	225,359.370

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2.5% 2024/1/31	300,000.000	324,562.500
		US TREASURY N/B 2.625% 2026/1/31	280,000.000	315,885.930
		US TREASURY N/B 2.75% 2023/11/15	500,000.000	542,773.430
		US TREASURY N/B 3.75% 2043/11/15	246,000.000	379,906.640
		US TREASURY N/B 2.875% 2023/10/31	210,000.000	228,621.080
		US TREASURY N/B 3% 2025/10/31	190,000.000	217,223.430
		US TREASURY N/B 2.875% 2021/11/15	780,000.000	807,330.460
		US TREASURY N/B 3.125% 2028/11/15	40,000.000	48,657.810
		US TREASURY N/B 3.375% 2048/11/15	100,000.000	153,304.680
		US TREASURY N/B 2.875% 2023/11/30	450,000.000	490,904.290
		US TREASURY N/B 2.875% 2025/11/30	400,000.000	455,437.500
		US TREASURY N/B 2.625% 2023/12/31	300,000.000	325,324.210
		US TREASURY N/B 2.625% 2025/12/31	530,000.000	597,347.260
		US TREASURY N/B 2.25% 2026/3/31	200,000.000	222,062.500
		US TREASURY N/B 2.5% 2022/2/15	430,000.000	445,621.090
		US TREASURY N/B 2.625% 2029/2/15	865,000.000	1,020,429.680
		US TREASURY N/B 3% 2049/2/15	165,000.000	238,038.270
		US TREASURY N/B 2.375% 2024/2/29	720,000.000	777,206.240
		US TREASURY N/B 2.5% 2026/2/28	440,000.000	494,140.620
		US TREASURY N/B 2.75% 2024/2/15	210,000.000	229,326.550
		US TREASURY N/B 3.625% 2044/2/15	300,000.000	456,246.080
		US TREASURY N/B 1.75% 2021/7/31	750,000.000	762,011.710
		US TREASURY N/B 1.5% 2021/9/30	500,000.000	507,949.220
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/9/30	390,000.000	420,727.720
		US TREASURY N/B 2.125% 2026/5/31	825,000.000	911,850.580
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/4/30	900,000.000	970,242.190
		US TREASURY N/B 2.375% 2026/4/30	350,000.000	391,507.810
		US TREASURY N/B 2.375% 2029/5/15	645,000.000	749,736.900

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2.875% 2049/5/15	670,000.000	947,762.100
		US TREASURY N/B 1.375% 2023/2/15	850,000.000	877,027.340
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	480,000.000	523,856.250
		US TREASURY N/B 1.625% 2029/8/15	1,170,000.000	1,286,771.460
		US TREASURY N/B 2.25% 2049/8/15	562,000.000	708,317.560
		US TREASURY N/B 0.625% 2027/3/31	800,000.000	813,250.000
		US TREASURY N/B 1.75% 2024/12/31	500,000.000	534,277.340
		US TREASURY N/B 1.5% 2021/8/31	550,000.000	558,121.090
		US TREASURY N/B 2.375% 2049/11/15	585,000.000	757,026.560
		US TREASURY N/B 1.5% 2021/10/31	500,000.000	508,398.440
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/10/31	370,000.000	399,383.190
		US TREASURY N/B 1.5% 2023/1/15	865,000.000	894,227.530
		US TREASURY N/B 0.5% 2023/3/15	850,000.000	858,500.000
		US TREASURY N/B 0.5% 2027/5/31	380,000.000	382,968.750
		US TREASURY N/B 3.375% 2044/5/15	249,000.000	366,146.710
		US TREASURY N/B 2.5% 2024/5/15	830,000.000	903,338.270
		US TREASURY N/B 0.25% 2023/6/15	800,000.000	802,968.750
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	1,160,000.000	1,169,606.240
		US TREASURY N/B 1.25% 2050/5/15	855,000.000	866,255.250
		US TREASURY N/B 0.5% 2027/4/30	800,000.000	806,531.240
		US TREASURY N/B 2.25% 2021/7/31	310,000.000	316,502.730
		US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15	852,000.000	927,348.740
		US TREASURY N/B 3.125% 2044/8/15	330,000.000	468,393.750
		US TREASURY N/B 2% 2021/8/31	320,000.000	326,475.000
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/9/30	630,000.000	644,494.920
		US TREASURY N/B 2% 2021/10/31	440,000.000	450,192.180
		US TREASURY N/B 3% 2044/11/15	253,000.000	352,786.750
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/11/15	1,212,000.000	1,318,618.120

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/12/31	870,000.000	894,502.720
		US TREASURY N/B 1.5% 2022/1/31	275,000.000	280,628.900
		US TREASURY N/B 2.5% 2045/2/15	740,000.000	952,258.590
		US TREASURY N/B 2% 2025/2/15	1,220,000.000	1,319,267.940
		US TREASURY N/B 1.75% 2022/2/28	815,000.000	835,852.540
		US TREASURY N/B 4.375% 2041/5/15	108,000.000	176,993.420
		US TREASURY N/B 2.125% 2025/5/15	1,040,000.000	1,134,615.610
		US TREASURY N/B 3% 2045/5/15	710,000.000	993,140.230
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/5/31	740,000.000	763,674.210
		US TREASURY N/B 1.625% 2023/4/30	850,000.000	885,062.500
		US TREASURY N/B 2.125% 2024/9/30	500,000.000	540,410.150
		US TREASURY N/B 2.25% 2027/2/15	805,000.000	903,298.030
		US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15	459,000.000	506,979.840
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/1/31	440,000.000	472,278.120
		US TREASURY N/B 3% 2045/11/15	390,000.000	547,751.930
		US TREASURY N/B 2% 2025/8/15	210,000.000	228,530.850
		US TREASURY N/B 2.875% 2045/8/15	586,000.000	804,834.370
		US TREASURY N/B 2.125% 2022/12/31	150,000.000	157,242.180
		US TREASURY N/B 2% 2022/7/31	615,000.000	638,038.470
		US TREASURY N/B 2% 2022/11/30	400,000.000	417,484.370
		US TREASURY N/B 1.5% 2023/2/28	700,000.000	724,910.150
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/8/31	360,000.000	373,120.300
		US TREASURY N/B 2.5% 2046/5/15	442,000.000	572,804.370
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/5/15	840,000.000	903,853.110
		US TREASURY N/B 2.625% 2023/2/28	810,000.000	862,207.020
		US TREASURY N/B 2.75% 2025/2/28	900,000.000	1,004,449.200
		US TREASURY N/B 2.625% 2025/3/31	900,000.000	1,000,968.750
		US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	373,000.000	517,406.360

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2% 2026/11/15	750,000.000	827,255.840
		US TREASURY N/B 1.875% 2022/10/31	730,000.000	758,715.230
		US TREASURY N/B 1.375% 2023/8/31	100,000.000	103,835.930
		US TREASURY N/B 1.125% 2021/8/31	700,000.000	707,464.840
		US TREASURY N/B 2.125% 2022/6/30	1,215,000.000	1,261,416.770
		US TREASURY N/B 2.25% 2046/8/15	780,000.000	967,657.000
		US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	573,000.000	810,056.340
		US TREASURY N/B 5.25% 2028/11/15	410,000.000	570,316.390
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	85,000.000	131,716.790
		US TREASURY N/B 6% 2026/2/15	490,000.000	644,292.570
		US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	700,000.000	969,609.370
	アメリカドル小計		86,641,000.000	98,301,268.660 (10,432,713,643)
	イギリスポンド	TREASURY 4.0% 2060/1/22	105,000.000	233,022.300
		TREASURY 4.25% 2032/6/7	220,000.000	323,721.420
		TREASURY 4.25% 2046/12/7	206,000.000	387,695.080
		TREASURY 4.25% 2027/12/7	108,000.000	142,153.480
		TREASURY 4.75% 2030/12/7	255,000.000	377,178.510
		TSY 4.75% 2038/12/7	139,000.000	243,225.960
		UK TSY I/L GILT 4.5% 2034/9/7	195,000.000	307,031.400
		UNITED KINGDOM GILT 6% 2028/12/7	191,000.000	285,851.650
		UNITED KINGDOM GILT 8% 2021/6/7	290,000.000	309,456.780
		UNITED KINGDOM GILT 5% 2025/3/7	360,000.000	445,199.210
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2036/3/7	370,000.000	584,270.460
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2055/12/7	447,000.000	969,882.720
		UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	239,000.000	435,217.320
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2049/12/7	365,000.000	721,685.300
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2039/9/7	270,000.000	453,448.280
		UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2021/9/7	45,000.000	46,863.860

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2040/12/7	120,000.000	205,425.690
		UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2052/7/22	212,000.000	406,303.150
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2022/9/7	180,000.000	186,940.860
		UNITED KINGDOM GILT 2.25% 2023/9/7	205,000.000	220,018.300
		UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22	215,000.000	338,856.850
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2068/7/22	241,000.000	542,117.450
		UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2022/7/22	31,000.000	31,354.180
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2057/7/22	224,000.000	311,387.540
		UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2027/7/22	108,000.000	117,843.550
		UNITED KINGDOM GILT 0.75% 2023/7/22	117,000.000	120,062.120
		UNITED KINGDOM GILT 1% 2024/4/22	201,000.000	209,623.620
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2049/1/22	45,000.000	58,308.670
		UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2028/10/22	60,000.000	68,088.300
		UNITED KINGDOM GILT 2.75% 2024/9/7	30,000.000	33,558.140
		UNITED KINGDOM GILT 0.875% 2029/10/22	165,000.000	177,458.280
		UNITED KINGDOM GILT 0.625% 2025/6/7	135,000.000	139,950.220
		UNITED KINGDOM GILT 0.125% 2023/1/31	600,000.000	603,192.000
		UNITED KINGDOM GILT 0.125% 2028/1/31	200,000.000	201,634.000
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22	379,000.000	627,317.010
		UNITED KINGDOM GILT 2.5% 2065/7/22	91,000.000	161,548.660
		UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2026/7/22	182,000.000	199,570.640
	イギリスポンド小計		7,546,000.000	11,226,462.960 (1,558,008,530)
	イスラエルシュケル	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 6.25% 2026/10/30	250,000.000	352,250.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 5.5% 2022/01/31	150,000.000	166,425.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 5.5% 2042/01/31	340,000.000	614,210.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 4.25% 2023/03/31	550,000.000	618,035.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 3.75% 2047/03/31	130,000.000	193,011.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2.25% 2028/09/28	150,000.000	173,385.000

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.25% 2022/11/30	90,000.000	93,177.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.5% 2023/11/30	130,000.000	136,968.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 3.75% 2024/03/31	150,000.000	171,210.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.75% 2022/07/31	90,000.000	91,170.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.75% 2025/08/31	140,000.000	152,446.000
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2% 2027/03/31	130,000.000	144,339.000
	イスラエルシュケル小計		2,300,000.000	2,906,626.000 (90,628,599)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2021/5/15	244,000.000	254,635.960
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5% 2023/4/21	307,000.000	350,578.650
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/7/15	200,000.000	221,390.000
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.75% 2027/4/21	400,000.000	511,004.000
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2024/4/21	395,000.000	430,783.050
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2029/4/21	523,000.000	633,379.150
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/4/21	410,000.000	464,915.400
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2% 2021/12/21	35,000.000	35,846.650
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2029/11/21	570,000.000	670,337.100
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/11/21	430,000.000	449,547.800
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2041/5/21	126,000.000	153,513.360
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5% 2033/4/21	520,000.000	740,376.000
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/4/21	244,000.000	295,954.920
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 2037/4/21	173,000.000	237,105.150
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2035/6/21	97,000.000	118,238.150
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.25% 2028/5/21	785,000.000	879,302.050
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 2047/3/21	111,000.000	143,045.700
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2028/11/21	225,000.000	261,839.250
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2027/11/21	125,000.000	144,058.750
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2039/6/21	130,000.000	169,250.900
	オーストラリアドル小計		6,050,000.000	7,165,101.990 (542,183,268)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
	カナダドル	CANADA-GOV'T 5.75% 2029/6/1	329,000.000	480,797.310
		CANADA-GOV'T 8% 2027/6/1	251,000.000	380,064.200
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 2033/6/1	158,000.000	258,322.100
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 4% 2041/6/1	135,000.000	216,885.600
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 2022/6/1	195,000.000	203,932.950
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 2021/6/1	560,000.000	574,168.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 2045/12/1	155,000.000	246,600.350
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/6/1	112,000.000	115,908.800
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 2024/6/1	303,000.000	328,539.870
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1% 2022/9/1	325,000.000	330,092.750
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 2024/3/1	160,000.000	171,225.600
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2% 2051/12/1	287,000.000	372,124.200
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2025/3/1	500,000.000	521,675.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/6/1	20,000.000	21,521.200
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 2022/5/1	160,000.000	163,528.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 2025/9/1	100,000.000	100,987.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 2025/6/1	100,000.000	109,316.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5% 2037/6/1	115,000.000	192,902.150
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 2048/12/1	94,000.000	137,295.460
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 2029/6/1	350,000.000	405,639.500
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/3/1	242,000.000	251,290.380
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 2022/3/1	20,000.000	20,085.600
	カナダドル小計		4,671,000.000	5,602,902.020 (443,413,666)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.5% 2027/3/1	20,000.000	23,656.280
		SINGAPORE GOV'T 3.125% 2022/9/1	101,000.000	106,935.930
		SINGAPORE GOV'T 2.875% 2030/9/1	30,000.000	35,918.320
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3% 2024/9/1	47,000.000	51,881.480
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 2021/6/1	28,000.000	28,452.160

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 2042/4/1	53,000.000	70,075.750
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 2023/7/1	40,000.000	42,802.260
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 2033/9/1	105,000.000	136,389.920
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125% 2026/6/1	90,000.000	97,885.890
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 2046/3/1	92,000.000	126,363.750
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.75% 2022/4/1	40,000.000	40,997.200
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625% 2028/5/1	70,000.000	80,041.840
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/2/1	50,000.000	51,805.640
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2% 2024/2/1	25,000.000	26,410.340
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.875% 2029/7/1	270,000.000	317,962.800
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 2025/6/1	20,000.000	21,781.600
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.25% 2021/10/1	50,000.000	50,563.990
	シンガポールドル小計		1,131,000.000	1,309,925.150 (101,060,725)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/11/13	1,500,000.000	1,587,900.000
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 3.5% 2022/6/1	340,000.000	363,651.760
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 2028/5/12	210,000.000	224,929.230
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5% 2025/5/12	470,000.000	532,599.670
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 5% 2020/12/1	560,000.000	569,296.000
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 2029/11/12	550,000.000	592,735.000
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 1% 2026/11/12	740,000.000	797,044.820
		SWEDISH GOVRNMNT 3.5% 2039/3/30	650,000.000	1,021,449.000
	スウェーデンクローナ小計		5,020,000.000	5,689,605.480 (68,616,642)
	デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 4.5% 2039/11/15	1,240,000.000	2,360,088.000
		DENMARK GOVERNMENT BOND 3% 2021/11/15	605,000.000	633,019.970
		DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/11/15	500,000.000	535,291.000
		DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 2027/11/15	580,000.000	621,992.000
		DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5% 2029/11/15	1,610,000.000	1,744,483.300
		DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25% 2022/11/15	300,000.000	306,043.060

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		DENMARK GOVERNMENT BOND 1.75% 2025/11/15	1,000,000.000	1,124,810.000
	デンマーククローネ小計		5,835,000.000	7,325,727.330 (122,705,933)
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2023/5/24	510,000.000	536,509.800
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2027/2/17	500,000.000	544,709.190
		NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2028/4/26	980,000.000	1,096,081.000
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2029/9/6	295,000.000	327,311.350
		NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 2024/3/14	805,000.000	886,441.850
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 2030/8/19	180,000.000	194,256.000
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2025/3/13	370,000.000	395,559.600
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 2026/2/19	340,000.000	362,372.000
	ノルウェークローネ小計		3,980,000.000	4,343,240.790 (50,468,458)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 4% 2023/10/25	180,000.000	201,470.400
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/7/25	365,000.000	410,877.460
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2026/7/25	400,000.000	438,046.920
		POLAND GOVT BOND 5.75% 2022/9/23	480,000.000	537,868.800
		POLAND GOVT BOND 5.75% 2029/4/25	175,000.000	242,672.500
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/4/25	350,000.000	363,101.930
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2027/7/25	245,000.000	269,496.960
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 2028/4/25	300,000.000	336,051.600
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 2029/10/25	510,000.000	579,081.960
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0% 2022/7/25	950,000.000	948,109.380
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2024/4/25	485,000.000	523,070.570
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2023/1/25	55,000.000	58,260.990
	ポーランドズロチ小計		4,495,000.000	4,908,109.470 (138,408,687)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392% 2026/4/15	300,000.000	335,282.430
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.16% 2021/7/15	20,000.000	20,448.020
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 2030/4/15	350,000.000	406,137.560
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.418% 2022/8/15	200,000.000	206,151.360

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.127% 2032/4/15	530,000.000	597,043.210
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 2027/3/15	270,000.000	297,020.410
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.48% 2023/3/15	40,000.000	41,558.400
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.757% 2023/4/20	650,000.000	680,640.100
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935% 2043/9/30	195,000.000	232,905.490
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.181% 2024/7/15	150,000.000	162,097.270
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.048% 2021/9/30	200,000.000	205,196.590
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.955% 2025/9/15	200,000.000	217,602.000
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.254% 2035/5/31	70,000.000	79,103.020
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.059% 2024/9/30	200,000.000	215,827.870
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.762% 2037/4/7	160,000.000	190,021.440
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 2027/11/16	190,000.000	210,118.310
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.8% 2023/8/17	90,000.000	94,786.700
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.736% 2046/3/15	370,000.000	433,033.790
		MALAYSIAN GOV'T 5.248% 2028/9/15	90,000.000	108,571.630
	マレーシアリンギット小計		4,275,000.000	4,733,545.600 (118,480,646)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8% 2023/12/7	1,500,000.000	1,651,875.000
		MEXICAN BONOS 10% 2024/12/5	2,800,000.000	3,354,372.000
		MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20	1,800,000.000	2,456,856.000
		MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3	3,700,000.000	4,139,893.000
		MEXICAN BONOS 6.5% 2022/6/9	3,000,000.000	3,101,580.000
		MEXICAN BONOS 8.5% 2029/5/31	3,800,000.000	4,535,414.000
		MEXICAN BONOS 7.75% 2031/5/29	1,300,000.000	1,488,019.000
		MEXICAN BONOS 7.75% 2042/11/13	1,500,000.000	1,671,600.000
		MEXICAN BONOS 7.25% 2021/12/9	2,800,000.000	2,897,496.000
		MEXICAN BONOS 8% 2047/11/7	2,500,000.000	2,846,375.000
		MEXICAN BONOS 8% 2024/9/5	5,800,000.000	6,472,278.000
		MEXICAN BONOS 7.75% 2034/11/23	1,000,000.000	1,146,400.000

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MEXICANBONOS 8.5% 2038/11/18	600,000.000	724,164.000
	メキシコペソ小計		32,100,000.000	36,486,322.000 (173,674,893)
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 2022/4/20	30,000.000	32,217.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 2062/1/26	128,000.000	303,100.660
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 2022/11/22	160,000.000	175,035.200
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 2044/6/20	84,000.000	144,793.320
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/10/20	92,000.000	99,130.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 2024/10/21	168,000.000	184,447.200
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2021/9/28	48,000.000	50,704.250
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 2026/3/28	220,000.000	282,986.410
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 2020/9/28	100,000.000	100,643.000
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2041/3/28	187,000.000	334,781.600
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 2032/3/28	160,000.000	237,417.280
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 2023/6/22	220,000.000	238,535.000
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2022/9/28	230,000.000	254,525.360
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 2066/6/22	30,000.000	48,710.040
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.2% 2023/10/22	10,000.000	10,269.600
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 2045/6/22	145,000.000	259,949.040
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 2024/6/22	80,000.000	90,095.360
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3% 2034/6/22	70,000.000	99,285.060
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 2047/6/22	230,000.000	296,486.100
		BELGIUM KINGDOM 5.5% 2028/3/28	420,000.000	611,740.920
		BELGIUM KINGDOM 5% 2035/3/28	415,000.000	716,580.500
		BELGIUM KINGDOM 4% 2022/3/28	274,000.000	295,264.590
		BTPS 5.25% 2029/11/1	824,000.000	1,137,367.200
		BUNDESOBLIGATION 0% 2021/4/9	50,000.000	50,212.280
		BUNDESOBLIGATION 0.25% 2020/10/16	250,000.000	250,380.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2028/7/4	165,000.000	237,724.410

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	454,000.000	790,106.180
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2039/7/4	177,000.000	335,144.360
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	339,000.000	691,389.810
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25% 2020/9/4	150,000.000	150,347.100
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 2022/1/4	115,000.000	119,521.340
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 2021/7/4	570,000.000	590,474.400
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25% 2021/9/4	590,000.000	608,852.860
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/7/4	113,000.000	188,566.030
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2022/9/4	171,000.000	179,131.390
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2023/5/15	21,000.000	22,336.600
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% 2026/8/15	125,000.000	130,644.500
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/2/15	120,000.000	128,457.360
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 2023/8/15	175,000.000	189,884.800
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25% 2048/8/15	199,000.000	277,855.740
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 2024/2/15	440,000.000	479,783.920
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2046/8/15	252,000.000	431,602.920
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2024/5/15	102,000.000	110,877.670
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2024/8/15	580,000.000	621,934.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/8/15	830,000.000	904,746.890
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/2/15	487,000.000	518,524.480
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15	60,000.000	64,475.880
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/2/15	257,000.000	276,828.570
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2030/2/15	600,000.000	633,300.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2050/8/15	438,000.000	453,222.250
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0% 2027/11/15	500,000.000	524,800.000
		BUONI POLIENNALI DEL 9% 2023/11/1	337,000.000	432,889.020
		BUONI POLIENNALI DEL 7.25% 2026/11/1	485,000.000	680,358.000
		BUONI POLIENNALI DEL 6.5% 2027/11/1	493,000.000	689,573.890

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		BUONI POLIENNALI DEL 6% 2031/5/1	554,000.000	826,845.000
		BUONI POLIENNALI DEL 5.75% 2033/2/1	270,000.000	409,050.000
		BUONI POLIENNALI DEL 5% 2034/8/1	742,000.000	1,081,853.800
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5% 2031/1/4	100,000.000	165,011.800
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	490,000.000	725,494.980
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 6.25% 2030/1/4	605,000.000	1,008,525.320
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	349,000.000	610,334.690
		DEUTSCHLAND REP 6.25% 2024/1/4	780,000.000	969,407.400
		DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4	455,000.000	687,477.700
		DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4	48,000.000	86,088.090
		FINLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 2021/4/15	110,000.000	113,113.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 2028/7/4	45,000.000	56,579.040
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 2042/7/4	127,000.000	199,765.920
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625% 2022/9/15	35,000.000	36,696.380
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/4/15	10,000.000	10,582.200
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 2023/9/15	65,000.000	66,313.130
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 2047/4/15	42,000.000	56,256.550
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 2022/4/15	180,000.000	181,917.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2027/9/15	40,000.000	42,843.840
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 2034/4/15	115,000.000	134,961.470
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2028/9/15	30,000.000	32,290.200
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.375% 2020/9/15	50,000.000	50,044.900
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75% 2031/4/15	60,000.000	66,756.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.875% 2025/9/15	45,000.000	48,463.740
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/4/15	20,000.000	21,224.640
		FINNISH GOV'T 4% 2025/7/4	46,000.000	56,706.500
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	547,000.000	738,400.770
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2055/4/25	290,000.000	613,062.320

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2038/10/25	705,000.000	1,196,974.380
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 2023/10/25	215,000.000	249,352.700
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2060/4/25	112,000.000	250,647.040
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2020/10/25	255,000.000	256,725.840
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 2021/10/25	900,000.000	942,942.600
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	567,000.000	1,057,761.180
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	906,000.000	1,118,669.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 2023/5/25	134,000.000	143,060.720
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 2022/10/25	790,000.000	841,158.820
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 2045/5/25	245,000.000	414,213.910
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 2026/11/25	350,000.000	366,660.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25% 2024/5/25	495,000.000	549,805.410
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 2025/5/25	250,000.000	263,217.370
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 2026/5/25	240,000.000	254,545.440
		FRANCE O.A.T. 8.5% 2023/4/25	575,000.000	719,644.700
		FRANCE O.A.T. 5.5% 2029/4/25	650,000.000	986,722.100
		FRANCE O.A.T. 5.75% 2032/10/25	493,000.000	851,752.150
		FRANCE O.A.T. 4.75% 2035/4/25	625,000.000	1,064,595.000
		FRANCEGOVERNMENTBONDOAT 3.5% 2026/4/25	521,000.000	643,334.960
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 2066/5/25	195,000.000	287,268.930
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 2028/11/25	360,000.000	393,413.760
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2023/3/25	415,000.000	422,016.610
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 2028/5/25	175,000.000	190,748.950
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2024/3/25	40,000.000	40,896.240
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2022/2/25	220,000.000	222,188.120
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2025/3/25	1,145,000.000	1,176,132.550
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2050/5/25	280,000.000	361,863.600
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 2030/5/25	962,000.000	1,225,270.540

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2026/2/25	370,000.000	380,674.500
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 2031/5/25	465,000.000	550,969.200
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1% 2027/5/25	225,000.000	247,612.500
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2% 2048/5/25	355,000.000	503,898.360
		IRELAND GOVERNMENT BOND 3.9% 2023/3/20	170,000.000	190,249.040
		IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4% 2025/3/13	103,000.000	131,329.530
		IRELAND GOVERNMENT BOND 5% 2020/10/18	35,000.000	35,387.030
		IRELAND GOVERNMENT BOND 0% 2022/10/18	29,000.000	29,377.000
		IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 2028/5/15	65,000.000	71,158.940
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 2031/3/18	355,000.000	410,393.490
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 2029/5/15	45,000.000	50,288.400
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 2050/5/15	28,000.000	35,815.690
		IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 2027/5/15	105,000.000	108,900.540
		IRELAND GOVERNMENT BOND 0.8% 2022/3/15	30,000.000	30,682.140
		IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 2030/5/15	107,000.000	134,120.220
		IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 2045/2/18	89,000.000	123,619.150
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1% 2026/5/15	65,000.000	70,447.130
		IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 2037/5/15	100,000.000	125,038.130
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2039/8/1	863,000.000	1,332,644.600
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2023/8/1	727,000.000	827,253.300
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2021/9/1	300,000.000	315,867.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2026/3/1	890,000.000	1,080,816.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2040/9/1	380,000.000	590,412.080
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2022/3/1	390,000.000	421,441.020
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2025/3/1	750,000.000	905,131.500
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5% 2022/9/1	353,000.000	393,344.370
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5% 2022/11/1	665,000.000	745,997.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2023/5/1	610,000.000	683,756.320

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/9/1	201,000.000	313,720.800
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2028/9/1	260,000.000	338,865.800
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2024/3/1	505,000.000	580,909.580
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 2027/8/1	20,000.000	21,769.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 2067/3/1	210,000.000	248,131.450
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.2% 2022/4/1	30,000.000	30,618.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 2028/12/1	270,000.000	311,985.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.3% 2021/10/15	615,000.000	633,136.350
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 2025/11/15	215,000.000	236,948.920
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.75% 2024/7/1	135,000.000	142,452.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 2049/9/1	269,000.000	382,028.420
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 2026/7/15	50,000.000	54,280.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 2024/9/1	700,000.000	795,340.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 2040/3/1	90,000.000	110,990.700
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 2030/3/1	150,000.000	184,521.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 2046/9/1	150,000.000	191,596.800
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 2022/4/15	120,000.000	122,845.920
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 2048/3/1	275,000.000	364,622.500
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.5% 2024/10/22	395,000.000	413,365.920
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 2037/6/22	134,000.000	162,975.620
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 2029/6/22	113,000.000	125,153.820
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 2050/6/22	45,000.000	60,092.100
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 2057/6/22	112,000.000	175,180.320
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/7/15	5,000.000	5,284.980
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 2033/1/15	177,000.000	240,505.240
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 2037/1/15	214,000.000	365,249.200
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/7/15	205,000.000	219,814.910
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 2027/7/15	30,000.000	32,763.840

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 2040/1/15	145,000.000	163,177.200
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 2029/7/15	150,000.000	159,807.600
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 2047/1/15	220,000.000	387,569.600
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2% 2024/7/15	155,000.000	171,622.820
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2027/1/15	200,000.000	207,326.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 2025/7/15	154,000.000	160,989.910
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2024/1/15	90,000.000	92,055.690
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/7/15	95,000.000	101,374.500
		NETHERLANDS GOVT 7.5% 2023/1/15	223,000.000	268,242.680
		NETHERLANDS GOVT 5.5% 2028/1/15	180,000.000	262,537.200
		NETHERLANDS GOVT 3.75% 2042/1/15	160,000.000	295,993.600
		NETHERLANDSGOVERNMENTBOND 3.25% 2021/7/15	465,000.000	482,019.000
		REP OF AUSTRIA 6.25% 2027/7/15	245,000.000	361,516.120
		REP OF AUSTRIA 4.85% 2026/3/15	115,000.000	150,855.160
		REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15% 2037/3/15	225,000.000	382,245.530
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 2034/5/23	100,000.000	135,020.140
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2022/9/20	310,000.000	314,263.740
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 2029/2/20	335,000.000	360,648.940
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 2047/2/20	158,000.000	212,981.070
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 2117/9/20	14,000.000	29,282.960
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2023/7/15	83,000.000	84,518.690
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 2037/1/31	205,000.000	317,745.900
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 2040/7/30	394,000.000	689,972.010
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 2041/7/30	285,000.000	493,794.420
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 2026/7/30	670,000.000	911,843.200
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.85% 2022/1/31	705,000.000	771,164.250
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.4% 2023/10/31	170,000.000	196,307.500
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.4% 2023/1/31	745,000.000	852,665.910

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2028/10/31	452,000.000	637,332.650
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 2027/4/30	170,000.000	187,647.700
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2044/10/31	179,000.000	339,732.690
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 2048/10/31	146,000.000	203,261.200
		SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 2029/4/30	600,000.000	665,719.200
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.8% 2024/4/30	363,000.000	419,027.440
		SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/1/31	565,000.000	570,420.610
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.75% 2024/10/31	300,000.000	338,616.600
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 2033/7/30	75,000.000	92,329.050
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.15% 2025/10/31	160,000.000	179,510.720
		SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 2046/10/31	207,000.000	295,218.430
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2066/7/30	244,000.000	418,593.990
		SPANISH GOV'T 6% 2029/1/31	615,000.000	917,615.670
		SPANISH GOV'T 5.75% 2032/7/30	627,000.000	1,018,123.850
		SPANISH GOV'T 4.8% 2024/1/31	325,000.000	383,461.000
		SPANISH GOV'T 4.65% 2025/7/30	301,000.000	374,145.400
	ユーロ小計		59,729,000.000	76,805,730.250 (9,579,978,734)
国債証券合計				23,420,342,424 (23,420,342,424)
合計				23,420,342,424 (23,420,342,424)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	175銘柄	100.0%	44.6%
イギリスポンド	国債証券	37銘柄	100.0%	6.7%
イスラエルシュケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券	20銘柄	100.0%	2.3%
カナダドル	国債証券	22銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	100.0%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.0%	0.6%
マレーシアリンギット	国債証券	19銘柄	100.0%	0.5%
メキシコペソ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	210銘柄	100.0%	40.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2020年8月3日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	436,901,691
投資信託受益証券	7,204,980,000
前払金	14,847,750
差入委託証拠金	15,531,000
流動資産合計	7,672,260,441
資産合計	7,672,260,441
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,346,444
未払解約金	932,300
流動負債合計	10,278,744
負債合計	10,278,744
純資産の部
元本等
元本	4,287,248,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,374,733,523
元本等合計	7,661,981,697
純資産合計	7,661,981,697
負債純資産合計	7,672,260,441

項目	(2020年8月3日現在)
1 当該計算日における受益権総数	4,287,248,174口
2 1口当たり純資産額	1.7872円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年8月3日現在)

(2020年8月3日現在)
同計算期間の期首元本額	4,674,010,927円
同計算期間中の追加設定元本額	7,389,692,910円
同計算期間中の一部解約元本額	7,776,455,663円
同計算期間末日の元本額※	4,287,248,174円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ国内株式インデックス・ファンド	1,514,142,647円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	832,590,090円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	420,976,888円
ブラックロックLifePathファンド2055	54,905,980円
ブラックロックLifePathファンド2045	137,658,224円
ブラックロックLifePathファンド2035	349,777,376円
ブラックロックLifePathファンド2030	273,927,887円
ブラックロックLifePathファンド2040	213,194,994円
ブラックロックLifePathファンド2050	42,160,334円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	93,529,332円
ブラックロックLifePathファンド2025	182,490,302円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	167,662,715円
ブラックロックLifePathファンド2060	927,524円
ブラックロックLifePathファンド2065	3,303,881円
合計	4,287,248,174円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年8月3日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	789,733,580
合計	789,733,580

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(2020年8月3日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	378,239,750	-	368,903,000	△9,336,750
合計		378,239,750	-	368,903,000	△9,336,750

(注1) 時価の算定方法
(1) 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3) 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	iシェアーズ・コア日経225 ETF	313,260	7,204,980,000
投資信託受益証券合計			7,204,980,000
合計			7,204,980,000

(注) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2020年8月3日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	57,159,476
金銭信託	43,527,672
投資信託受益証券	14,438,835,510
流動資産合計	14,539,522,658
資産合計	14,539,522,658
負債の部
流動負債
未払金	47,012,511
未払解約金	724,128
流動負債合計	47,736,639
負債合計	47,736,639
純資産の部
元本等
元本	7,694,255,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,797,530,253
元本等合計	14,491,786,019
純資産合計	14,491,786,019
負債純資産合計	14,539,522,658

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年8月3日現在)
1 当該計算日における受益権総数	7,694,255,766口
2 1口当たり純資産額	1.8835円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。株価指数先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年8月3日現在)

(2020年8月3日現在)
同計算期間の期首元本額	2,550,096,190円
同計算期間中の追加設定元本額	12,245,739,742円
同計算期間中の一部解約元本額	7,101,580,166円
同計算期間末日の元本額※	7,694,255,766円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
JDFインデックス・ファンド外国株式I(適格機関投資家専用)	98,555,820円
iシェアーズ先進国株式インデックス・ファンド	700,447,949円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	2,110,812,885円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,011,603,882円
ブラックロックLifePathファンド2055	44,011,093円
ブラックロックLifePathファンド2045	113,287,047円
ブラックロックLifePathファンド2035	309,309,132円
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド	390,850,083円
ブラックロックLifePathファンド2030	257,798,921円
ブラックロックLifePathファンド2040	181,017,549円
ブラックロックLifePathファンド2050	34,012,296円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(年1回決算型/適格機関投資家限定)	455,325,452円
ブラックロックLifePathファンド2025	167,601,737円
マルチ・アセット投資戦略ファンド3(適格機関投資家限定)	816,223,423円
ブラックロックLifePathファンド2060	739,811円
ブラックロックLifePathファンド2065	2,658,686円
合計	7,694,255,766円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年8月3日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,435,613,872
合計	1,435,613,872

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Core S&P 500 ETF	303,497.000	99,492,386.540
投資信託受益証券		iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	152,059.000	6,138,621.830
	アメリカドル小計		455,556.000	105,631,008.370 (11,210,618,919)
	イギリスポンド	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	862,852.000	5,011,444.410
	イギリスポンド小計		862,852.000	5,011,444.410 (695,488,256)
	カナダドル	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	290,794.000	7,130,268.880
	カナダドル小計		290,794.000	7,130,268.880 (564,289,479)
	ユーロ	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	490,874.000	15,781,599.100
	ユーロ小計		490,874.000	15,781,599.100 (1,968,438,856)
投資信託受益証券合計				14,438,835,510 (14,438,835,510)
合計				14,438,835,510 (14,438,835,510)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	77.7%
イギリスポンド	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	4.8%
カナダドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	3.9%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	13.6%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2020年8月3日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	644,855
金銭信託	4,338,623
投資信託受益証券	1,354,516,352
流動資産合計	1,359,499,830
資産合計	1,359,499,830
負債の部
流動負債
未払解約金	247,571
流動負債合計	247,571
負債合計	247,571
純資産の部
元本等
元本	958,851,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	400,400,261
元本等合計	1,359,252,259
純資産合計	1,359,252,259
負債純資産合計	1,359,499,830

項目	(2020年8月3日現在)
1 当該計算日における受益権総数	958,851,998口
2 1口当たり純資産額	1.4176円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。株価指数先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場及び為替相場の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2020年8月3日現在)

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

(2020年8月3日現在)
同計算期間の期首元本額	598,229,845円
同計算期間中の追加設定元本額	947,959,203円
同計算期間中の一部解約元本額	587,337,050円
同計算期間末日の元本額※	958,851,998円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ新興国株式インデックス・ファンド	633,625,280円
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド	137,594,052円
ブラックロックLifePathファンド2055	9,164,334円
ブラックロックLifePathファンド2045	22,721,871円
ブラックロックLifePathファンド2035	50,731,007円
ブラックロックLifePathファンド2030	39,671,747円
ブラックロックLifePathファンド2040	33,445,980円
ブラックロックLifePathファンド2050	6,961,545円
ブラックロックLifePathファンド2025	24,197,169円
ブラックロックLifePathファンド2060	159,643円
ブラックロックLifePathファンド2065	579,370円
合計	958,851,998円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2020年8月3日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	225,907,658
合計	225,907,658

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	246,815.000	12,762,803.650
	アメリカドル小計		246,815.000	12,762,803.650 (1,354,516,352)
投資信託受益証券合計				1,354,516,352 (1,354,516,352)
合計				1,354,516,352 (1,354,516,352)

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券 1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月10日-令和2年8月3日)

開示資料

決算