有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月12日-令和1年9月3日)

MHAM日本成長株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 9月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,373,716,255
株式	49,281,617,150
未収入金	107,040,180
未収配当金	28,191,957
流動資産合計	50,790,565,542
資産合計	50,790,565,542
負債の部
流動負債
未払金	110,454,106
未払利息	408
流動負債合計	110,454,514
負債合計	110,454,514
純資産の部
元本等
元本	14,501,789,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,178,321,892
元本等合計	50,680,111,028
純資産合計	50,680,111,028
負債純資産合計	50,790,565,542

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 9月 4日 至 令和 1年 9月 3日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(令和 1年 9月 3日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		14,501,789,136口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	3.4947円
		(1万口当たり純資産の額)	(34,947円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 9月 4日 至 令和 1年 9月 3日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(令和 1年 9月 3日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 9月 4日 至 令和 1年 9月 3日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△6,448,833,654
合計	△6,448,833,654

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(令和 1年 9月 3日現在)
期首	平成30年 9月 4日
親投資信託の期首における元本額	14,285,468,330円
期中追加設定元本額	3,173,151,722円
期中一部解約元本額	2,956,830,916円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	14,501,789,136円
MHAM日本成長株オープン	7,746,477,659円
MHAM日本成長株ファンド	5,463,215,199円
One日本の成長力α	259,027円
きらぼし・みらい応援株式ファンド	1,268,613,388円
MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	21,043,648円
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,180,215円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(令和 1年 9月 3日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	寿スピリッツ	143,000	6,500.00	929,500,000
	ヤクルト本社	67,100	6,020.00	403,942,000
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	725,000	831.00	602,475,000
	セーレン	280,000	1,226.00	343,280,000
	クレハ	166,900	5,700.00	951,330,000
	住友ベークライト	119,000	3,785.00	450,415,000
	竹本容器	105,800	853.00	90,247,400
	ファンケル	255,000	2,587.00	659,685,000
	OATアグリオ	150,000	1,301.00	195,150,000
	栄研化学	345,700	1,647.00	569,367,900
	JCRファーマ	44,000	7,890.00	347,160,000
	ヘリオス	244,000	1,313.00	320,372,000
	ミズホメディー	214,000	2,452.00	524,728,000
	日東紡績	160,000	2,896.00	463,360,000
	RS Technologies	106,700	2,947.00	314,444,900
	三浦工業	346,000	2,934.00	1,015,164,000
	NITTOKU	274,000	2,477.00	678,698,000
	エスティック	68,400	6,000.00	410,400,000
	ヤマシンフィルタ	874,800	646.00	565,120,800
	ユニオンツール	218,500	3,145.00	687,182,500
	技研製作所	181,400	3,285.00	595,899,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	141,300	4,305.00	608,296,500
	キトー	325,000	1,468.00	477,100,000
	マキタ	173,100	3,160.00	546,996,000
	ワコム	536,100	339.00	181,737,900
	タムラ製作所	1,492,200	537.00	801,311,400
	ヨコオ	414,500	2,701.00	1,119,564,500
	スミダコーポレーション	260,000	982.00	255,320,000
	堀場製作所	65,000	5,460.00	354,900,000
	日置電機	161,000	3,320.00	534,520,000
	イリソ電子工業	92,800	4,880.00	452,864,000
	レーザーテック	70,000	6,340.00	443,800,000
	日本セラミック	145,000	2,602.00	377,290,000
	山一電機	272,000	1,127.00	306,544,000
	太陽誘電	282,000	2,037.00	574,434,000
	小糸製作所	112,200	4,950.00	555,390,000
	シード	404,000	842.00	340,168,000
	ノーリツ鋼機	189,000	1,790.00	338,310,000
	朝日インテック	381,400	2,401.00	915,741,400
	ピジョン	180,900	3,905.00	706,414,500
	デジタルアーツ	95,000	7,680.00	729,600,000
	ブレインパッド	116,100	6,330.00	734,913,000
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	400,500	1,183.00	473,791,500
	じげん	739,000	586.00	433,054,000
	フィックスターズ	537,900	1,536.00	826,214,400
	SHIFT	231,900	4,990.00	1,157,181,000
	GMOペイメントゲートウェイ	90,000	7,920.00	712,800,000
	アステリア	200,000	607.00	121,400,000
	マークラインズ	160,100	1,834.00	293,623,400
	メディカル・データ・ビジョン	652,500	1,012.00	660,330,000
	オープンドア	270,000	2,147.00	579,690,000
	PKSHA Technology	76,000	4,620.00	351,120,000
	カオナビ	74,000	4,980.00	368,520,000
	ネットワンシステムズ	288,300	2,852.00	822,231,600
	日本ライフライン	235,000	1,618.00	380,230,000
	ミスミグループ本社	184,000	2,413.00	443,992,000
	クスリのアオキホールディングス	127,200	8,180.00	1,040,496,000
	ジャパンインベストメントアドバイザー	300,400	1,726.00	518,490,400
	アニコム ホールディングス	230,000	4,055.00	932,650,000
	イー・ギャランティ	619,400	1,270.00	786,638,000
	ティーケーピー	130,000	5,280.00	686,400,000
	パーク24	469,500	2,175.00	1,021,162,500
	エス・エム・エス	565,000	2,405.00	1,358,825,000
	ベネフィット・ワン	453,000	1,836.00	831,708,000
	エムスリー	442,000	2,205.00	974,610,000
	ジャパンベストレスキューシステム	663,800	1,191.00	790,585,800
	インフォマート	200,000	1,558.00	311,600,000
	イトクロ	260,000	1,690.00	439,400,000
	イー・ガーディアン	145,200	1,724.00	250,324,800
	ジャパンマテリアル	785,100	1,140.00	895,014,000
	メドピア	220,000	1,171.00	257,620,000
	エラン	396,000	1,718.00	680,328,000
	鎌倉新書	624,800	1,672.00	1,044,665,600
	ソネット・メディア・ネットワークス	356,000	616.00	219,296,000
	LITALICO	294,900	1,905.00	561,784,500
	アトラエ	204,600	2,425.00	496,155,000
	インソース	242,375	2,450.00	593,818,750
	キャリアインデックス	828,200	469.00	388,425,800
	MS-Japan	524,000	1,321.00	692,204,000
	エル・ティー・エス	69,000	1,359.00	93,771,000
	リログループ	510,300	2,625.00	1,339,537,500
	東祥	221,100	2,313.00	511,404,300
	セントラル警備保障	146,000	5,050.00	737,300,000
	船井総研ホールディングス	321,200	2,273.00	730,087,600
小計	銘柄数:84	25,486,175		49,281,617,150
	組入時価比率:97.2%			100.0%
合 計		25,486,175		49,281,617,150

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。