有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内リートマザーファンド、RM先進国リートマザーファンドおよびRMマネーマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします*。
*上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
2021年4月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
① 主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進国債券(為替ヘッジあり)に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券(リート)ならびに新興国の株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
② 各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
④ 投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値(以下『確保ライン』といいます。)に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、RMマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やします。
※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
⑤ 設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いません。
⑥ 上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた後、繰上償還を行います。
イ 基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
ロ 基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して 50円 未満となった場合。
⑦ 一の会社(以下「保証会社」といいます。)との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内リートマザーファンド、RM先進国リートマザーファンドおよびRMマネーマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします*。
*上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。
2021年4月24日付で当ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
| 新名称 | 旧名称 |
| RM国内債券マザーファンド | RAM国内債券マザーファンド |
| RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) |
| RM国内株式マザーファンド | RAM国内株式マザーファンド |
| RM先進国株式マザーファンド | RAM先進国株式マザーファンド |
| RM新興国株式マザーファンド | RAM新興国株式マザーファンド |
| RM新興国債券マザーファンド | RAM新興国債券マザーファンド |
| RM国内リートマザーファンド | RAM国内リートマザーファンド |
| RM先進国リートマザーファンド | RAM先進国リートマザーファンド |
| RMマネーマザーファンド | RAMマネーマザーファンド |
① 主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進国債券(為替ヘッジあり)に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券(リート)ならびに新興国の株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
② 各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
| マザーファンド | 実質的投資対象 | インデックス |
| RM国内債券マザーファンド | 国内債券 | NOMURA-BPI総合 |
| RM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり) | 先進国債券 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) |
| RM国内株式マザーファンド | 国内株式 | 東証株価指数(TOPIX、配当込み) |
| RM先進国株式マザーファンド | 先進国株式 | MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース) |
| RM新興国株式マザーファンド | 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース) |
| RM新興国債券マザーファンド | 新興国債券 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
| RM国内リートマザーファンド | 国内リート | 東証REIT指数(配当込み) |
| RM先進国リートマザーファンド | 先進国リート | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
④ 投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値(以下『確保ライン』といいます。)に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、RMマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やします。
※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
⑤ 設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いません。
⑥ 上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた後、繰上償還を行います。
イ 基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
ロ 基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して 50円 未満となった場合。
⑦ 一の会社(以下「保証会社」といいます。)との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
