有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 5月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,157,812,272
投資証券	27,386,231,710
派生商品評価勘定	41,696,900
未収入金	9,412,140
未収配当金	232,834,764
差入委託証拠金	33,912,000
流動資産合計	28,861,899,786
資産合計	28,861,899,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	644,640
前受金	33,864,800
未払金	769,488,061
未払解約金	111,379,000
未払利息	3,140
流動負債合計	915,379,641
負債合計	915,379,641
純資産の部
元本等
元本	19,309,595,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,636,924,414
元本等合計	27,946,520,145
純資産合計	27,946,520,145
負債純資産合計	28,861,899,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 5月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 5月16日
	期首元本額	14,073,485,169円
	期中追加設定元本額	20,960,621,708円
	期中一部解約元本額	15,724,511,146円
	期末元本額	19,309,595,731円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	814,037,964円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	631,780,110円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	532,619,154円
	DCりそな グローバルバランス	17,027,841円
	つみたてバランスファンド	961,019,390円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	140,016,520円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	73,949,085円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	46,872,333円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	10,236,921円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	7,022,610円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	3,743,271円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	5,565,611円
	リスクコントロール・オープン	2,393,437円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	67,948,238円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	4,123,162,588円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	3,124,179,427円
	Smart-i Jリートインデックス	2,477,825,927円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	25,024,723円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	61,115,810円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	69,584,945円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	164,154,398円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	184,778,899円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	109,234,436円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	72,248,617円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	149,140,128円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	25,243,887円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,229,094,231円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,406,093円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	825,326,102円
	J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用)	2,353,843,035円
2.	計算日における受益権の総数	19,309,595,731口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4473円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,473円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 5月17日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 5月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 5月17日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 5月17日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,365,982,321
合計	2,365,982,321

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2021年 5月17日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	595,268,740	-	636,321,000	41,052,260
合計		595,268,740	-	636,321,000	41,052,260

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	408	51,530,400
	サンケイリアルエステート投資法人	611	71,303,700
	SOSiLA物流リート投資法人	657	94,673,700
	日本アコモデーションファンド投資法人	861	541,569,000
	森ヒルズリート投資法人	2,935	458,447,000
	産業ファンド投資法人	3,532	685,914,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,373	819,871,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,703	376,022,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,252	626,000,000
	GLP投資法人	7,808	1,411,686,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,123	383,504,500
	日本プロロジスリート投資法人	3,950	1,354,850,000
	星野リゾート・リート投資法人	380	240,160,000
	Oneリート投資法人	389	116,661,100
	イオンリート投資法人	2,534	375,792,200
	ヒューリックリート投資法人	2,071	358,490,100
	日本リート投資法人	812	348,348,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,878	313,114,160
	積水ハウス・リート投資法人	7,349	652,591,200
	トーセイ・リート投資法人	553	73,106,600
	ケネディクス商業リート投資法人	994	272,057,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	533	73,074,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	481	55,747,900
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,080	1,387,336,000
	いちごホテルリート投資法人	437	37,319,800
	ラサールロジポート投資法人	3,022	516,762,000
	スターアジア不動産投資法人	2,567	143,238,600
	マリモ地方創生リート投資法人	234	30,443,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	872	476,112,000
	大江戸温泉リート投資法人	403	32,884,800
	投資法人みらい	2,699	129,956,850
	森トラスト・ホテルリート投資法人	541	70,275,900
	三菱地所物流リート投資法人	628	276,634,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	799	135,750,100
	ザイマックス・リート投資法人	383	43,853,500
	タカラレーベン不動産投資法人	751	86,365,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	969	132,171,600
	日本ビルファンド投資法人	2,812	1,920,596,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,499	1,631,847,000
	日本都市ファンド投資法人	12,446	1,346,657,200
	オリックス不動産投資法人	4,978	955,278,200
	日本プライムリアルティ投資法人	1,556	660,522,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,257	354,123,300
	東急リアル・エステート投資法人	1,675	312,220,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,735	214,793,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,344	867,331,200
	森トラスト総合リート投資法人	1,786	277,901,600
	インヴィンシブル投資法人	10,448	453,965,600
	フロンティア不動産投資法人	829	401,236,000
	平和不動産リート投資法人	1,533	250,492,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,633	503,780,500
	福岡リート投資法人	1,292	224,291,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	773	609,124,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,073	191,545,200
	大和証券オフィス投資法人	532	406,448,000
	阪急阪神リート投資法人	1,129	172,511,200
	スターツプロシード投資法人	389	86,280,200
	大和ハウスリート投資法人	3,565	1,064,152,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,049	517,550,700
	大和証券りビング投資法人	3,263	365,129,700
	ジャパンエクセレント投資法人	2,319	344,835,300
合計		156,487	27,386,231,710

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。