有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和2年3月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,451,209,126
投資証券	14,477,516,670
未収入金	931,320,440
未収配当金	196,390,089
前払金	115,962,300
差入委託証拠金	55,462,500
流動資産合計	17,227,861,125
資産合計	17,227,861,125
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	71,621,010
未払金	101,692,690
未払解約金	2,201,975,000
その他未払費用	19,266
流動負債合計	2,375,307,966
負債合計	2,375,307,966
純資産の部
元本等
元本	13,315,659,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,536,893,371
元本等合計	14,852,553,159
純資産合計	14,852,553,159
負債純資産合計	17,227,861,125

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年 4月23日
	期首元本額	11,829,801,420円
	期中追加設定元本額	17,937,363,440円
	期中一部解約元本額	16,451,505,072円
	期末元本額	13,315,659,788円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	671,720,517円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	443,821,050円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	236,314,252円
	DCりそな グローバルバランス	12,463,927円
	つみたてバランスファンド	593,548,464円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	138,543,763円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	62,554,673円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	32,469,144円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,042,628円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	1,819,417円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	619,614円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	736,050円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	3,473,943,583円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	2,410,665,608円
	Smart-i Jリートインデックス	1,793,597,020円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	13,923,354円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	46,641,026円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	46,447,454円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,333,080,205円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	708,039円
2.	計算日における受益権の総数	13,315,659,788口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1154円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,154円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2020年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2020年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2020年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,579,907,313
合計	△4,579,907,313

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2020年 3月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	495,876,510	-	424,255,500	△71,621,010
合計		495,876,510	-	424,255,500	△71,621,010

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	208	19,760,000
	サンケイリアルエステート投資法人	248	23,485,600
	SOSiLA物流リート投資法人	381	39,395,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	568	343,072,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,180	164,372,000
	森ヒルズリート投資法人	1,966	284,087,000
	産業ファンド投資法人	2,200	333,080,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,620	490,860,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,115	182,079,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	856	285,904,000
	GLP投資法人	4,255	544,640,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	744	229,152,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,571	708,053,400
	星野リゾート・リート投資法人	260	96,850,000
	Oneリート投資法人	266	63,919,800
	イオンリート投資法人	1,844	199,889,600
	ヒューリックリート投資法人	1,453	183,804,500
	日本リート投資法人	554	175,064,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	10,976	162,883,840
	日本ヘルスケア投資法人	83	15,678,700
	積水ハウス・リート投資法人	4,977	339,431,400
	トーセイ・リート投資法人	372	37,683,600
	ケネディクス商業リート投資法人	660	114,312,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	364	39,384,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	342	30,609,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,516	736,386,000
	いちごホテルリート投資法人	281	16,017,000
	ラサールロジポート投資法人	1,588	227,560,400
	スターアジア不動産投資法人	567	47,344,500
	マリモ地方創生リート投資法人	168	15,271,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	486	213,597,000
	大江戸温泉リート投資法人	290	17,139,000
	さくら総合リート投資法人	370	26,418,000
	投資法人みらい	1,943	76,262,750
	森トラスト・ホテルリート投資法人	401	36,410,800
	三菱地所物流リート投資法人	336	115,248,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	321	38,552,100
	ザイマックス・リート投資法人	248	22,096,800
	タカラレーベン不動産投資法人	485	41,516,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	356	37,024,000
	日本ビルファンド投資法人	1,654	1,237,192,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,709	1,119,395,000
	日本リテールファンド投資法人	3,229	469,819,500
	オリックス不動産投資法人	3,404	544,299,600
	日本プライムリアルティ投資法人	1,119	386,614,500
	プレミア投資法人	1,540	167,706,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,145	163,964,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,186	114,449,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,836	435,386,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,221	168,009,600
	インヴィンシブル投資法人	7,494	210,731,280
	フロンティア不動産投資法人	607	196,971,500
	平和不動産リート投資法人	1,064	107,357,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,116	274,201,200
	福岡リート投資法人	884	92,024,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	529	324,277,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,323	94,726,800
	大和証券オフィス投資法人	394	240,734,000
	阪急阪神リート投資法人	772	91,018,800
	スターツプロシード投資法人	266	48,252,400
	大和ハウスリート投資法人	2,438	640,218,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,504	199,520,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,922	174,902,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,580	201,450,000
合計		100,355	14,477,516,670

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。