有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド	249,380,060	262,148,319
親投資信託受益証券 合計		249,380,060	262,148,319
合計		249,380,060	262,148,319

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
 
当ファンドは、「東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・ジャパン・マイスター株式マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		[2019年11月11日現在]	[2020年 5月11日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,291,059	3,418,168
株式		282,039,300	258,935,200
未収配当金		1,367,650	1,908,588
流動資産合計		287,698,009	264,261,956
資産合計		287,698,009	264,261,956
負債の部
流動負債
未払解約金		1,893,340	2,102,138
未払利息		9	2
流動負債合計		1,893,349	2,102,140
負債合計		1,893,349	2,102,140
純資産の部
元本等
元本	※1	249,618,033	249,380,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,186,627	12,779,756
元本等合計		285,804,660	262,159,816
純資産合計		285,804,660	262,159,816
負債純資産合計		287,698,009	264,261,956

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		[2019年11月11日現在]	[2020年 5月11日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	250,000,000円	249,618,033円
	同期中における追加設定元本額	2,414,091円	1,951,867円
	同期中における一部解約元本額	2,796,058円	2,189,840円
	同期末における元本額	249,618,033円	249,380,060円
	元本の内訳*
	東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン	249,618,033円	249,380,060円
	計	249,618,033円	249,380,060円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	249,618,033口	249,380,060口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 2019年 5月24日 至 2019年11月11日	自 2019年11月12日 至 2020年 5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[2019年11月11日現在]	[2020年 5月11日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2019年5月24日 至 2019年11月11日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	37,379,636
合計	37,379,636

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年5月24日から2019年11月11日まで)を指しております。
 
(自 2019年11月12日 至 2020年5月11日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,769,825
合計	17,769,825

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年5月24日から2020年5月11日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2019年11月11日現在]		[2020年 5月11日現在]
1口当たり純資産額	1.1450円	1口当たり純資産額	1.0512円
(1万口当たり純資産額	11,450円)	(1万口当たり純資産額	10,512円)

 
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
信越化学工業	900	12,120.00	10,908,000
大陽日酸	2,900	1,661.00	4,816,900
住友ベークライト	2,400	2,887.00	6,928,800
タカラバイオ	1,800	2,494.00	4,489,200
武田薬品工業	1,300	3,764.00	4,893,200
JCRファーマ	1,100	10,720.00	11,792,000
第一三共	1,200	7,635.00	9,162,000
TOTO	1,700	4,000.00	6,800,000
三浦工業	900	4,440.00	3,996,000
牧野フライス製作所	900	3,450.00	3,105,000
ディスコ	200	25,060.00	5,012,000
オプトラン	2,100	3,090.00	6,489,000
レオン自動機	1,900	1,322.00	2,511,800
SMC	200	51,120.00	10,224,000
ホソカワミクロン	700	5,110.00	3,577,000
技研製作所	1,700	4,070.00	6,919,000
ダイキン工業	500	14,050.00	7,025,000
ダイフク	800	7,420.00	5,936,000
マックス	3,400	1,657.00	5,633,800
日本精工	6,600	793.00	5,233,800
THK	3,200	2,688.00	8,601,600
安川電機	3,500	3,520.00	12,320,000
ソニー	1,400	7,059.00	9,882,600
アドバンテスト	1,200	5,300.00	6,360,000
キーエンス	300	39,990.00	11,997,000
浜松ホトニクス	900	4,705.00	4,234,500
村田製作所	1,400	6,051.00	8,471,400
東京エレクトロン	300	22,720.00	6,816,000
デンソー	2,100	3,865.00	8,116,500
アイシン精機	2,100	3,225.00	6,772,500
シマノ	300	18,030.00	5,409,000
テルモ	1,500	3,511.00	5,266,500
島津製作所	1,800	2,703.00	4,865,400
HOYA	800	9,732.00	7,785,600
朝日インテック	1,400	2,797.00	3,915,800
メニコン	300	4,495.00	1,348,500
SHOEI	1,700	2,364.00	4,018,800
ヤマハ	900	4,470.00	4,023,000
ミスミグループ本社	3,000	2,640.00	7,920,000
ファーストリテイリング	100	53,580.00	5,358,000
合 計	61,400	―	258,935,200

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。