半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		506,862,770	97.02
	内 日本	506,862,770	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,552,581	2.98
純資産総額		522,415,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		390,822,245,010	97.08
	内 日本	390,822,245,010	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,754,500,414	2.92
純資産総額		402,576,745,424	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,865,580,000	2.95
	内 日本	11,865,580,000	2.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		414,023,168,150	84.38
	内 日本	414,023,168,150	84.38
地方債証券		27,272,176,333	5.56
	内 日本	27,272,176,333	5.56
特殊債券		25,938,350,955	5.29
	内 日本	25,938,350,955	5.29
社債券		20,363,620,790	4.15
	内 日本	19,556,026,790	3.99
	内 フランス	807,594,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,066,732,679	0.63
純資産総額		490,664,048,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		638,443,741,269	95.91
	内 アメリカ	445,243,294,143	66.89
	内 イギリス	27,098,745,724	4.07
	内 カナダ	22,801,210,939	3.43
	内 スイス	22,191,954,701	3.33
	内 フランス	21,025,545,227	3.16
	内 ドイツ	18,643,183,763	2.80
	内 オランダ	13,632,469,952	2.05
	内 オーストラリア	12,731,697,715	1.91
	内 アイルランド	12,366,080,382	1.86
	内 スウェーデン	7,183,523,457	1.08
	内 デンマーク	5,628,112,103	0.85
	内 スペイン	4,889,355,285	0.73
	内 香港	4,681,456,033	0.70
	内 イタリア	3,703,877,054	0.56
	内 フィンランド	2,660,349,252	0.40
	内 ジャージィー	2,492,723,284	0.37
	内 シンガポール	1,786,543,222	0.27
	内 ベルギー	1,654,973,017	0.25
	内 バミューダ	1,468,998,631	0.22
	内 ノルウェー	1,245,413,665	0.19
	内 イスラエル	1,156,700,280	0.17
	内 ケイマン諸島	1,030,062,146	0.15
	内 ルクセンブルグ	693,429,746	0.10
	内 ニュージーランド	585,208,872	0.09
	内 オランダ領キュラソー	480,563,954	0.07
	内 オーストリア	400,098,686	0.06
	内 ポルトガル	285,942,601	0.04
	内 パナマ	244,678,210	0.04
	内 リベリア	205,931,387	0.03
	内 マン島	167,896,988	0.03
	内 パプアニューギニア	63,720,850	0.01
投資信託受益証券		1,101,822,436	0.17
	内 オーストラリア	865,092,865	0.13
	内 シンガポール	236,729,571	0.04
投資証券		13,855,748,503	2.08
	内 アメリカ	12,848,342,902	1.93
	内 イギリス	394,929,163	0.06
	内 フランス	301,657,910	0.05
	内 香港	240,504,315	0.04
	内 カナダ	70,314,213	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,280,268,405	1.84
純資産総額		665,681,580,613	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,203,258,713	1.83
	内 アメリカ	9,076,080,510	1.36
	内 ドイツ	1,910,979,556	0.29
	内 イギリス	539,580,090	0.08
	内 カナダ	408,067,674	0.06
	内 オーストラリア	268,550,883	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		145,027,541,072	98.67
	内 アメリカ	65,847,770,052	44.80
	内 フランス	14,881,517,484	10.12
	内 イタリア	13,835,820,587	9.41
	内 ドイツ	10,870,370,580	7.40
	内 イギリス	9,258,500,688	6.30
	内 スペイン	8,610,492,834	5.86
	内 ベルギー	3,551,970,101	2.42
	内 カナダ	2,913,430,302	1.98
	内 オランダ	2,829,057,921	1.92
	内 オーストラリア	2,766,310,891	1.88
	内 オーストリア	2,236,255,835	1.52
	内 アイルランド	1,197,254,889	0.81
	内 メキシコ	1,037,125,917	0.71
	内 フィンランド	893,211,128	0.61
	内 ポーランド	839,840,437	0.57
	内 デンマーク	719,042,327	0.49
	内 イスラエル	687,618,348	0.47
	内 マレーシア	642,509,578	0.44
	内 シンガポール	637,422,387	0.43
	内 スウェーデン	431,370,106	0.29
	内 ノルウェー	340,648,680	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,961,390,513	1.33
純資産総額		146,988,931,585	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。