有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)	17,937.749	181,530.01
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	0.406	4,365.35
小計				185,895.36
				(19,745,805)
合計				19,745,805
				(19,745,805)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)」は、ルクセンブルク籍の会社型の外国投資信託です。同投資証券は、2019年11月30日に計算期間が終了し、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス(Cap MDist)

資産負債計算書 2019年11月30日現在

(単位:米ドル)

資産
デリバティブを除く投資有価証券時価評価額	5,162,313,855
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現利益	65,369
現金	50,772,640
差入保証金	270,000
投資売却未収金	6,476
投資信託証券売却未収金	19,925,736
スワップ契約および差金決済取引を除く未収配当金	6,696,199
未収配当税還付金	1,511,403
有価証券貸付にかかる未収利息	38,722
未収投資顧問報酬調整額	2
その他資産	642
資産合計	5,241,601,044
負債
当座借越	2,398
受入保証金	23
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現損失	366,406
投資信託証券買戻未払金	19,203,206
有価証券貸付にかかる未払手数料	3,872
未払分配金	26
未払投資顧問報酬	1,576,382
未払管理事務代行報酬	326,245
未払保管費用	310,128
未払販売報酬およびサービシング報酬	123,030
未払名義書換事務代行報酬	136,096
未払年次税	145,455
未払監査報酬	14,076
未払管理会社報酬	61,743
未払取締役報酬	18,158
未払弁護士報酬	37,083
未払保険料	19,022
未払印刷費	45,565
配当金および利息にかかる未払源泉税	1,429,299
未払税務報告報酬	39,591
未払支払代理人報酬	25,901
未払規制報告報酬	37,304
その他負債	52,261
負債合計	23,973,270
投資主資本	5,217,627,774

投資有価証券明細表 2019年11月30日現在

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
	公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
普通株式-98.94%
オーストラリア
149,485	Wesfarmers Ltd.		4,294,871	0.08
657,288	Woolworths Group Ltd.		17,715,999	0.34
			22,010,870	0.42
ベルギー
29,339	Galapagos NV		5,767,953	0.11
41,619	UCB S.A.		3,385,501	0.07
			9,153,454	0.18
バミューダ
394,968	Assured Guaranty Ltd.		19,641,759	0.38
452,680	Athene Holding Ltd. "A"		20,415,868	0.39
			40,057,627	0.77
カナダ
594,000	Alimentation Couche-Tard, Inc. "B"		19,521,546	0.37
626,000	Empire Co., Ltd. "A"		16,948,184	0.32
81,734	Lululemon Athletica, Inc.		18,537,680	0.36
			55,007,410	1.05
デンマーク
8,045	Carlsberg A/S "B"		1,158,848	0.02
45,450	GN Store Nord A/S		2,142,359	0.04
713,877	Novo Nordisk A/S "B"		40,198,879	0.77
16,945	SimCorp A/S		1,807,809	0.04
76,041	Vestas Wind Systems A/S		7,238,054	0.14
			52,545,949	1.01
フランス
380,374	Air Liquide S.A.		51,429,771	0.98
1,028,688	BNP Paribas S.A.		57,762,532	1.11
34,773	Capgemini S.E.		4,139,247	0.08
21,940	Kering S.A.		13,275,509	0.25
91,848	Legrand S.A.		7,261,207	0.14
203,836	Safran S.A.		33,334,787	0.64
33,764	Sanofi		3,145,849	0.06
9,693	Sartorius Stedim Biotech		1,531,315	0.03
630,790	Schneider Electric S.E.		61,068,796	1.17
			232,949,013	4.46
ドイツ
444,544	Bayer AG		33,677,020	0.64
263,574	Covestro AG 144A		12,396,257	0.24
1,415,945	Deutsche Lufthansa AG		26,746,599	0.51
272,446	HeidelbergCement AG		20,171,927	0.39
5,812	MTU Aero Engines AG		1,572,302	0.03
61,915	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG		17,785,031	0.34
27,561	Nemetschek S.E.		1,631,282	0.03
124,300	Siltronic AG		10,272,558	0.20
			124,252,976	2.38
香港
815,200	AIA Group Ltd.		8,183,268	0.16
アイルランド
35,011	Experian Plc.		1,161,305	0.02
47,268	Steris Plc.		7,174,810	0.14
			8,336,115	0.16
イタリア
349,030	Assicurazioni Generali SpA		7,145,967	0.14
98,009	Azimut Holding SpA		2,465,948	0.05
321,776	Enav SpA 144A		1,909,840	0.04
17,948,766	Intesa Sanpaolo SpA		45,554,793	0.87
50,133	Leonardo SpA		586,837	0.01

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
イタリア
631,213	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA		7,051,926	0.13
			64,715,311	1.24
日本
518,500	Dai Nippon Printing Co., Ltd.		13,881,530	0.27
1,103,600	DeNA Co., Ltd.		17,765,782	0.34
594,900	Fujitsu Ltd.		54,116,414	1.04
347,200	Hitachi Ltd.		13,665,159	0.26
59,800	Ibiden Co., Ltd.		1,414,688	0.03
472,000	Konami Holdings Corp.		20,791,152	0.40
618,400	Nippon Yusen KK		10,635,460	0.20
135,700	Nomura Research Institute Ltd.		2,865,279	0.05
515,200	NTT Data Corp.		7,033,357	0.13
643,900	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.		12,072,300	0.23
319,300	Sega Sammy Holdings, Inc.		4,611,361	0.09
203,600	Shionogi & Co., Ltd.		11,985,062	0.23
90,000	Subaru Corp.		2,360,037	0.05
226,800	TDK Corp.		23,920,922	0.46
33,600	TIS, Inc.		1,994,913	0.04
41,000	Tokyo Electron Ltd.		8,485,298	0.16
73,100	Toppan Printing Co., Ltd.		1,455,445	0.03
			209,054,159	4.01
オランダ
566,639	Akzo Nobel NV		54,465,398	1.04
183,633	ASM International NV		20,566,026	0.39
482,792	BE Semiconductor Industries NV		17,814,556	0.34
199,311	Royal Dutch Shell Plc.-ADR "B"		11,516,190	0.22
189,326	Signify NV 144A		5,642,495	0.11
679,136	Wolters Kluwer NV		48,803,932	0.94
			158,808,597	3.04
ノルウェー
491,752	DNB ASA		8,267,144	0.16
ポルトガル
502,646	Galp Energia SGPS S.A.		8,170,368	0.16
プエルトリコ
51,807	Popular, Inc.		2,879,951	0.05
スペイン
988,507	ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A.		38,497,710	0.74
2,421,236	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		12,776,546	0.25
89,107	Merlin Properties Socimi S.A.		1,279,305	0.02
366,607	Repsol S.A.		5,775,581	0.11
881,154	Telefonica S.A.		6,760,606	0.13
			65,089,748	1.25
スウェーデン
616,024	Boliden AB		15,888,234	0.31
793,175	Swedish Match AB		38,263,844	0.73
981,645	Volvo AB "B"		15,214,559	0.29
			69,366,637	1.33
スイス
265,690	Adecco Group AG		16,413,036	0.31
73,681	Lonza Group AG		25,120,948	0.48
485,185	Novartis AG		44,735,603	0.86
173,715	Roche Holding AG		53,508,836	1.03
122,929	Sonova Holding AG		28,121,214	0.54
84,937	Swiss Life Holding AG		42,177,896	0.81
1,098,920	UBS Group AG		13,332,384	0.25
			223,409,917	4.28
英国
15,127	Aon Plc.		3,079,101	0.06
4,175,684	Aviva Plc.		21,805,307	0.42
1,042,510	Diageo Plc.		42,726,867	0.82
207,883	Dialog Semiconductor Plc.		10,643,813	0.20
76,772	Ferguson Plc.		6,650,641	0.13
3,249,123	Fiat Chrysler Automobiles NV		48,141,669	0.92

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
英国
306,622	Halma Plc.		8,354,111	0.16
65,334	IHS Markit Ltd.		4,753,049	0.09
121,724	Imperial Brands Plc.		2,678,295	0.05
4,633,889	International Consolidated Airlines Group S.A.		33,216,985	0.63
382,748	Liberty Global Plc. "C"		8,206,117	0.16
246,805	Persimmon Plc.		8,189,639	0.16
114,015	Prudential Plc.		2,035,869	0.04
486,443	Royal Dutch Shell Plc. "A"		14,010,495	0.27
1,544,893	Taylor Wimpey Plc.		3,484,370	0.07
1,049,617	TechnipFMC Plc.		19,869,250	0.38
110,068	Unilever Plc.-ADR		6,525,932	0.12
			244,371,510	4.68
米国
165,082	AbbVie, Inc.		14,492,549	0.28
2,609,290	AES Corp.		49,106,838	0.94
67,310	Agilent Technologies, Inc.		5,442,687	0.10
442,031	Alcoa Corp.		8,929,026	0.17
372,914	Alexion Pharmaceuticals, Inc.		42,653,903	0.82
43,216	Align Technology, Inc.		11,982,068	0.23
139,245	Allison Transmission Holdings, Inc.		6,772,877	0.13
1,621,110	Ally Financial, Inc.		52,037,631	1.00
58,083	Alphabet, Inc. "A"		75,984,181	1.46
58,094	Alphabet, Inc. "C"		76,036,913	1.46
85,446	Amazon.com, Inc.		155,474,124	2.98
15,557	American Electric Power Co., Inc.		1,427,666	0.03
376,399	American Homes 4 Rent "A"		10,162,773	0.20
31,900	Ameriprise Financial, Inc.		5,238,937	0.10
232,776	Analog Devices, Inc.		26,324,638	0.50
208,144	Anthem, Inc.		60,224,385	1.15
556,841	Apple, Inc.		148,949,399	2.85
376,961	AXA Equitable Holdings, Inc.		9,352,402	0.18
46,474	Axalta Coating Systems Ltd.		1,332,874	0.03
87,026	Bank of New York Mellon Corp.		4,244,258	0.08
63,377	Becton Dickinson and Co.		16,398,799	0.31
321,920	Berry Global Group, Inc.		15,024,006	0.29
125,208	Biogen, Inc.		37,786,522	0.72
389,363	Brighthouse Financial, Inc.		15,975,564	0.31
231,574	Bristol-Myers Squibb Co.		13,252,980	0.25
6,155	CACI International, Inc. "A"		1,483,909	0.03
360,263	Cadence Design Systems, Inc.		25,412,952	0.49
58,267	Camden Property Trust		6,548,628	0.13
6,452	CarMax, Inc.		629,844	0.01
256,858	Carnival Plc.-ADR		10,962,699	0.21
344,806	CF Industries Holdings, Inc.		15,895,557	0.30
54,603	Chipotle Mexican Grill, Inc.		44,801,762	0.86
360,184	Ciena Corp.		13,694,196	0.26
288,207	Cinemark Holdings, Inc.		9,827,859	0.19
93,650	Cintas Corp.		24,167,319	0.46
406,109	Cisco Systems, Inc.		18,408,921	0.35
1,331,602	Citizens Financial Group, Inc.		51,293,309	0.98
31,912	Comerica, Inc.		2,259,051	0.04
611,095	ConocoPhillips		36,457,928	0.70
8,833	Cooper Cos., Inc.		2,768,351	0.05
56,613	CoStar Group, Inc.		34,709,430	0.67
195,037	Costco Wholesale Corp.		58,606,668	1.12
234,554	CubeSmart		7,240,682	0.14
783,351	Delta Air Lines, Inc.		45,074,017	0.86
329,500	Dentsply Sirona, Inc.		18,672,765	0.36
55,866	Dick’s Sporting Goods, Inc.		2,537,992	0.05
164,164	Dow, Inc.		8,823,815	0.17
830,200	DR Horton, Inc.		46,017,986	0.88
1,071,097	Duke Realty Corp.		37,831,146	0.73
52,501	Eaton Corp. Plc.		4,863,693	0.09
774,079	EBay, Inc.		27,688,806	0.53

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
48,581	Edwards Lifesciences Corp.		11,945,582	0.23
327,318	Equity LifeStyle Properties, Inc.		24,185,527	0.46
176,215	Estee Lauder Cos., Inc. "A"		34,428,887	0.66
685,381	Exelon Corp.		30,362,378	0.58
187,156	Extra Space Storage, Inc.		19,864,738	0.38
577,269	Facebook, Inc. "A"		117,133,653	2.25
1,294,473	Fifth Third Bancorp		39,261,366	0.75
118,192	FirstEnergy Corp.		5,648,396	0.11
539,941	General Motors Co.		19,443,275	0.37
49,691	Gentex Corp.		1,425,138	0.03
757,831	Gilead Sciences, Inc.		50,858,038	0.97
380,745	HCA Healthcare, Inc.		53,049,201	1.02
251,620	HD Supply Holdings, Inc.		10,087,446	0.19
89,717	HEICO Corp.		11,644,369	0.22
428,682	HollyFrontier Corp.		22,094,270	0.42
12,507	Humana, Inc.		4,278,395	0.08
401,482	Incyte Corp.		37,891,871	0.73
193,247	Intuit, Inc.		50,495,441	0.97
771,097	Invitation Homes, Inc.		23,533,880	0.45
133,983	IQVIA Holdings, Inc.		19,620,471	0.38
271,149	Jabil, Inc.		10,587,013	0.20
1,951,433	JetBlue Airways Corp.		37,760,229	0.72
1,057,993	Johnson Controls International Plc.		45,610,078	0.87
567,585	Keysight Technologies, Inc.		60,118,603	1.15
46,230	Las Vegas Sands Corp.		2,910,179	0.06
107,568	Lennar Corp. "A"		6,444,399	0.12
2,151,029	Macy’s, Inc.		33,125,847	0.64
57,284	Marathon Petroleum Corp.		3,503,489	0.07
28,865	Masco Corp.		1,352,903	0.03
96,552	Match Group, Inc.		6,777,950	0.13
75,308	Merck & Co., Inc.		6,583,425	0.13
31,244	Mettler-Toledo International, Inc.		22,612,845	0.43
1,123,847	MGM Resorts International		36,199,112	0.69
1,063,767	Microsoft Corp.		161,809,598	3.10
47,965	Molina Healthcare, Inc.		6,587,513	0.13
544,424	Monster Beverage Corp.		32,605,553	0.63
797,421	Mylan NV		14,991,515	0.29
107,714	New York Times Co. "A"		3,481,317	0.07
1,103,152	News Corp. "A"		14,263,755	0.27
160,720	PACCAR, Inc.		13,132,431	0.25
233,994	PacWest Bancorp		8,784,135	0.17
700,301	PayPal Holdings, Inc.		75,471,439	1.45
646,870	Philip Morris International, Inc.		53,424,993	1.02
93,643	Phillips 66		10,758,644	0.21
47,727	Planet Fitness, Inc. "A"		3,570,934	0.07
108,095	PPL Corp.		3,706,578	0.07
224,191	Progressive Corp.		16,404,055	0.31
556,463	Prologis, Inc.		51,461,698	0.99
26,169	Public Storage		5,550,445	0.11
95,651	S&P Global, Inc.		25,344,645	0.49
25,843	ServiceNow, Inc.		7,262,917	0.14
113,089	Sherwin-Williams Co.		65,915,055	1.26
21,564	Signature Bank		2,689,031	0.05
51,367	Southern Co.		3,201,962	0.06
198,735	Southwest Airlines Co.		11,502,782	0.22
184,347	Starbucks Corp.		15,850,155	0.30
9,116	State Street Corp.		683,700	0.01
486,068	STORE Capital Corp.		19,831,574	0.38
165,882	Sun Communities, Inc.		27,378,824	0.53
192,150	SVB Financial Group		44,807,459	0.86
1,372,894	Synchrony Financial		51,456,067	0.99
38,566	Take-Two Interactive Software, Inc.		4,736,290	0.09
44,487	Target Corp.		5,616,484	0.11
37,834	Teleflex, Inc.		13,384,156	0.26

株数	銘柄名称		評価額 (米ドル)	投資主 資本割合(%)
普通株式
米国
24,722	Toll Brothers, Inc.		1,003,466	0.02
354,361	Union Pacific Corp.		62,378,167	1.20
60,386	Universal Display Corp.		11,902,684	0.23
270,990	Universal Health Services, Inc. "B"		37,700,129	0.72
586,671	Unum Group		18,139,867	0.35
756,324	US Foods Holding Corp.		30,290,776	0.58
454,112	Valero Energy Corp.		43,767,315	0.84
238,693	VeriSign, Inc.		45,590,363	0.87
159,306	Visa, Inc. "A"		29,288,408	0.56
815,572	Voya Financial, Inc.		47,523,380	0.91
840,196	Walgreens Boots Alliance, Inc.		50,319,338	0.96
210,522	Western Alliance Bancorp		11,094,509	0.21
7,093	White Mountains Insurance Group Ltd.		7,744,137	0.15
370,485	Yum! Brands, Inc.		37,263,381	0.71
1,011,468	Zions Bancorp NA		50,522,827	0.97
2,136,483	Zynga, Inc. "A"		13,363,701	0.26
			3,555,683,831	68.15
普通株式合計(取得原価 米ドル 4,744,292,958)			5,162,313,855	98.94
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 4,744,292,958)			5,162,313,855	98.94
デリバティブ取引を除く評価額(取得原価 米ドル 4,744,292,958)			5,162,313,855	98.94

外国為替予約取引-0.00%
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	15,529,114	EUR	14,087,000	02/12/2019	31,302	0.00
外国為替予約取引未実現利益					31,302	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-(0.00%)
通貨	元本(買)		通貨	元本(売)		償還年月日/満期日	未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	4,622		CHF	3,111		24/12/2019	15	0.00
AUD	16,787		EUR	10,289		24/12/2019	25	0.00
AUD	12,411		JPY	914,127		24/12/2019	44	0.00
AUD	640		SGD	592		24/12/2019	0	0.00
CHF	7,037		JPY	770,170		24/12/2019	1	0.00
EUR	2,647,369		CHF	2,907,216		24/12/2019	7,550	0.00
EUR	7,111,975		JPY	854,480,581		24/12/2019	24,600	0.00
SGD	68,194		AUD	73,669		24/12/2019	13	0.00
SGD	93,377		CHF	67,908		24/12/2019	334	0.00
SGD	340,721		EUR	225,667		24/12/2019	544	0.00
SGD	251,852		JPY	20,048,658		24/12/2019	913	0.00
AUD	307		NOK	1,906		27/12/2019	1	0.00
EUR	177,581		NOK	1,798,651		27/12/2019	17	0.00
SGD	6,234		NOK	41,809		27/12/2019	10	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益							34,067	0.00

特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	償還年月日/満期日	未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
AUD	5,075	CAD	4,576	24/12/2019	(7)	(0.00)
AUD	7,989	GBP	4,202	24/12/2019	(20)	(0.00)
AUD	96,342	USD	65,411	24/12/2019	(196)	(0.00)
CHF	1,804	AUD	2,680	24/12/2019	(8)	(0.00)
CHF	2,769	CAD	3,710	24/12/2019	(19)	(0.00)
CHF	8,812	EUR	8,025	24/12/2019	(24)	(0.00)
CHF	4,501	GBP	3,518	24/12/2019	(40)	(0.00)
CHF	54,622	USD	55,110	24/12/2019	(441)	(0.00)
EUR	1,938,395	AUD	3,161,285	24/12/2019	(3,904)	(0.00)
EUR	2,900,392	CAD	4,266,472	24/12/2019	(13,270)	(0.00)
EUR	4,617,745	GBP	3,962,612	24/12/2019	(30,550)	(0.00)
EUR	95,166	ILS	364,677	24/12/2019	(249)	(0.00)
EUR	70,575	NZD	122,037	24/12/2019	(588)	(0.00)
EUR	366,133	SGD	552,681	24/12/2019	(795)	(0.00)
EUR	55,568,972	USD	61,532,332	24/12/2019	(298,494)	(0.00)
SGD	102,711	CAD	100,061	24/12/2019	(141)	(0.00)
SGD	162,177	GBP	92,152	24/12/2019	(423)	(0.00)
SGD	3,395	ILS	8,623	24/12/2019	(2)	(0.00)
SGD	2,388	NZD	2,735	24/12/2019	(10)	(0.00)
SGD	1,967,494	USD	1,443,471	24/12/2019	(4,369)	(0.00)
AUD	1,304	SEK	8,523	27/12/2019	(12)	(0.00)
CHF	149	NOK	1,377	27/12/2019	(0)	(0.00)
CHF	680	SEK	6,600	27/12/2019	(12)	(0.00)
EUR	744,076	SEK	7,935,580	27/12/2019	(12,578)	(0.00)
SGD	26,176	SEK	184,887	27/12/2019	(254)	(0.00)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(366,406)	(0.00)
投資評価額(取得原価 米ドル 4,744,292,958)					5,162,012,818	98.94
その他資産・負債					55,614,956	1.06
投資主資本					5,217,627,774	100.00
投資合計					評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
デリバティブ取引を除く投資合計(取得原価 米ドル 4,744,292,958)					5,162,313,855	98.94
外国為替予約取引未実現利益					31,302	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益					34,067	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失					(366,406)	(0.00)
その他資産・負債					55,614,956	1.06
投資主資本					5,217,627,774	100.00