半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/06-2024/06/05)

【提出】

2024/02/27 9:31

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.7
第2計算期間	8.5
第3計算期間	0.7
第4計算期間	4.3
2023年6月6日～ 2023年12月5日	2.1

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		277,485,192,200	96.71
	内 日本	277,485,192,200	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,449,690,623	3.29
純資産総額		286,934,882,823	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,440,340,000	3.29
	内 日本	9,440,340,000	3.29

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		45,619,310,100	85.11
	内 日本	45,619,310,100	85.11
地方債証券		3,076,532,257	5.74
	内 日本	3,076,532,257	5.74
特殊債券		1,216,140,103	2.27
	内 日本	1,216,140,103	2.27
社債券		3,377,292,100	6.30
	内 日本	3,377,292,100	6.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		312,404,503	0.58
純資産総額		53,601,679,063	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		394,204,531,174	92.30
	内 香港	2,478,864,666	0.58
	内 シンガポール	1,465,370,783	0.34
	内 イスラエル	836,418,929	0.20
	内 ノルウェー	830,771,149	0.19
	内 スウェーデン	3,892,504,824	0.91
	内 デンマーク	4,079,520,711	0.96
	内 イギリス	16,810,304,680	3.94
	内 アイルランド	592,238,049	0.14
	内 オランダ	5,230,997,386	1.22
	内 ベルギー	1,023,783,141	0.24
	内 フランス	13,390,343,353	3.14
	内 ドイツ	9,649,448,173	2.26
	内 スイス	10,793,662,024	2.53
	内 ポルトガル	252,009,198	0.06
	内 スペイン	3,006,959,366	0.70
	内 イタリア	2,962,573,922	0.69
	内 フィンランド	1,239,523,665	0.29
	内 オーストリア	206,763,584	0.05
	内 カナダ	12,875,365,191	3.01
	内 アメリカ	294,867,980,404	69.04
	内 オーストラリア	7,474,772,261	1.75
	内 ニュージーランド	244,355,715	0.06
投資証券		8,742,184,936	2.05
	内 香港	137,624,462	0.03
	内 シンガポール	178,472,346	0.04
	内 イギリス	141,184,137	0.03
	内 ベルギー	36,501,502	0.01
	内 フランス	154,805,472	0.04
	内 カナダ	33,596,897	0.01
	内 アメリカ	7,356,706,279	1.72
	内 オーストラリア	703,293,841	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,137,310,650	5.65
純資産総額		427,084,026,760	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		24,057,701,579	5.63
	内 イギリス	1,007,608,997	0.24
	内 ドイツ	4,392,552,485	1.03
	内 カナダ	1,632,664,656	0.38
	内 アメリカ	15,900,306,006	3.72
	内 オーストラリア	1,124,569,435	0.26
為替予約取引(買建)		12,655,814,230	2.96
	内 日本	12,655,814,230	2.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		277,280,751,671	97.37
	内 ユーロ	93,118,066,871	32.70
	内 中国	20,011,925,551	7.03
	内 シンガポール	1,098,663,028	0.39
	内 マレーシア	1,316,498,709	0.46
	内 イスラエル	765,436,630	0.27
	内 ノルウェー	481,659,493	0.17
	内 スウェーデン	558,993,343	0.20
	内 デンマーク	772,676,567	0.27
	内 イギリス	14,451,072,324	5.07
	内 ポーランド	1,344,339,405	0.47
	内 カナダ	5,310,603,365	1.86
	内 アメリカ	131,127,579,614	46.05
	内 メキシコ	2,351,544,698	0.83
	内 オーストラリア	3,940,779,343	1.38
	内 ニュージーランド	630,912,730	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,494,665,935	2.63
純資産総額		284,775,417,606	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,918,672,847	0.67
	内 日本	1,918,672,847	0.67
為替予約取引(売建)		205,774,480	△0.07
	内 日本	205,774,480	△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績