有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	860,908	1,673,174
親投資信託受益証券合計		860,908	1,673,174
合計			1,673,174

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	1,693,325,311
コール・ローン	117,783,569
国債証券	119,261,616,096
未収入金	1,649,520,867
未収利息	896,025,173
前払費用	7,101,657
流動資産合計	123,625,372,673
資産合計	123,625,372,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,711,805
未払解約金	273,095,400
流動負債合計	280,807,205
負債合計	280,807,205
純資産の部
元本等
元本	63,464,566,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,879,999,065
元本等合計	123,344,565,468
純資産合計	123,344,565,468
負債純資産合計	123,625,372,673

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自令和1年6月28日至令和2年3月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和2年3月25日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	97,722,595,140円
	同期中追加設定元本額	12,010,289,676円
	同期中一部解約元本額	46,268,318,413円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	8,849,589,621円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,677,245円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	21,422,054円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	22,584,985円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	79,098,376円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	83,655,608円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	33,847,592円
	たわらノーロード先進国債券	6,691,361,132円
	たわらノーロード先進国債券<ラップ向け>	133,204,202円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	412,742,774円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	12,063,498円
	たわらノーロードバランス(標準型)	50,429,356円
	たわらノーロードバランス(積極型)	9,424,153円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	2,115,067円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	136,643,341円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	174,402,895円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	56,541,325円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	34,236,959円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	70,917円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,607,424円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	3,875,850円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	1,380,216円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	2,187,429円
	DIAM外国債券インデックスファンド	5,850,636,961円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	860,908円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	585,714,796円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,812,345,148円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,735,509,092円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	367,533,477円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	775,346,902円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	602,622,448円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	20,839,949円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	604,045,115円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	22,230,425円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,271,635円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	89,691,387円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	143,096,278円
	クルーズコントロール	318,571,315円
	DIAM 8資産バランスファンドN	109,167,362円
	4資産分散投資・ハイクラス	162,982,165円
	クルーズコントロール	321,289円
	DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	988,990円
	DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	1,862,044円
	4資産分散投資・スタンダード	40,172,824円
	9資産分散投資・スタンダード	122,462,651円
	4資産分散投資・ミドルクラス	126,026円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,140,095,937円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,873,320円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,984,397,138円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	3,022,599,400円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,197,882,372円
	先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	6,072,630,741円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	69,296,618円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,855,189円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	575,581,703円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	423,526,214円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	40,770,757円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	59,268,490円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	16,523,508円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,822,192円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	53,019,349円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	72,774,754円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,641,592,447円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,830,731,328円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,163,130,826円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	567,793,823円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	219,063,584円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,489,984,741円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	599,288,306円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,284,164円
	DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	81,598,116円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	423,893,028円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	624,234,071円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	666,199,301円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	70,469,546円
	DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	30,315,729円
	DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	348,485円
	DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	160,020円
	計	63,464,566,403円
2.	受益権の総数	63,464,566,403口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自令和1年6月28日至令和2年3月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月25日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,433,399,421
合計	1,433,399,421

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年2月22日から令和2年3月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年3月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	418,160,000	-	425,871,805	△7,711,805
アメリカ・ドル	18,000,000	-	18,085,914	△85,914
イギリス・ポンド	360,620,000	-	367,825,718	△7,205,718
オーストラリア・ドル	14,460,000	-	14,713,107	△253,107
デンマーク・クローネ	12,230,000	-	12,264,364	△34,364
南アフリカ・ランド	12,850,000	-	12,982,702	△132,702
合計	418,160,000	-	425,871,805	△7,711,805

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月25日現在
1口当たり純資産額	1.9435円
(1万口当たり純資産額)	(19,435円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月25日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.25 08/31/24	2,440,000.000	2,523,875.000
		US T N/B 1.375 01/31/25	3,280,000.000	3,414,018.730
		US T N/B 1.375 04/30/21	11,210,000.000	11,346,621.870
		US T N/B 1.375 06/30/23	3,460,000.000	3,558,934.370
		US T N/B 1.375 08/31/26	1,100,000.000	1,146,406.250
		US T N/B 1.375 09/30/23	3,100,000.000	3,194,695.290
		US T N/B 1.5 01/31/27	490,000.000	515,265.620
		US T N/B 1.5 08/15/22	1,210,000.000	1,241,620.700
		US T N/B 1.5 08/15/26	4,290,000.000	4,502,489.060
		US T N/B 1.5 09/15/22	750,000.000	770,595.690
		US T N/B 1.5 09/30/21	5,120,000.000	5,205,799.980
		US T N/B 1.625 02/15/26	4,180,000.000	4,411,206.250
		US T N/B 1.625 05/15/26	4,290,000.000	4,528,296.070
		US T N/B 1.625 05/31/23	2,900,000.000	3,006,257.790
		US T N/B 1.625 08/15/22	3,980,000.000	4,093,647.620
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,380,000.000	4,699,945.270
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,350,000.000	2,488,613.260
		US T N/B 1.625 11/15/22	5,620,000.000	5,796,722.640
		US T N/B 1.75 01/31/23	4,980,000.000	5,164,026.530
		US T N/B 1.75 03/31/22	6,990,000.000	7,178,402.300
		US T N/B 1.75 05/15/22	5,400,000.000	5,559,046.840
		US T N/B 1.75 05/15/23	5,990,000.000	6,229,600.000
		US T N/B 1.75 06/15/22	830,000.000	855,386.320
		US T N/B 1.75 06/30/24	1,340,000.000	1,410,873.430
		US T N/B 1.75 07/31/24	3,690,000.000	3,890,067.180
		US T N/B 1.75 09/30/22	5,250,000.000	5,423,496.060
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,440,000.000	3,737,506.220
		US T N/B 1.75 12/31/26	740,000.000	790,296.870
		US T N/B 1.875 02/28/22	1,680,000.000	1,727,512.500
		US T N/B 1.875 06/30/26	720,000.000	772,537.500
		US T N/B 1.875 07/31/26	2,370,000.000	2,542,750.760
		US T N/B 1.875 08/31/22	3,680,000.000	3,811,100.000
		US T N/B 1.875 08/31/24	3,120,000.000	3,305,737.500
		US T N/B 2.0 02/15/22	8,470,000.000	8,724,430.830
		US T N/B 2.0 02/15/23	4,370,000.000	4,566,650.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	5,300,000.000	5,673,070.280
		US T N/B 2.0 02/15/50	650,000.000	752,121.090
		US T N/B 2.0 05/31/21	10,130,000.000	10,339,326.920
		US T N/B 2.0 05/31/24	4,770,000.000	5,067,752.310
		US T N/B 2.0 08/15/25	5,180,000.000	5,563,239.030
		US T N/B 2.0 11/15/21	10,400,000.000	10,671,781.220
		US T N/B 2.0 11/15/26	4,140,000.000	4,486,725.000
		US T N/B 2.0 11/30/22	6,590,000.000	6,864,926.560
		US T N/B 2.125 02/29/24	1,300,000.000	1,381,960.930
		US T N/B 2.125 03/31/24	4,080,000.000	4,348,068.720
		US T N/B 2.125 05/15/25	5,150,000.000	5,556,367.180
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,050,000.000	2,227,613.270
		US T N/B 2.125 06/30/22	6,530,000.000	6,782,527.310
		US T N/B 2.125 08/15/21	11,000,000.000	11,265,976.480
		US T N/B 2.125 09/30/21	8,840,000.000	9,071,359.330
		US T N/B 2.125 09/30/24	2,930,000.000	3,140,364.820
		US T N/B 2.125 12/31/21	9,160,000.000	9,436,946.820
		US T N/B 2.125 12/31/22	5,520,000.000	5,777,456.220
		US T N/B 2.25 01/31/24	350,000.000	373,597.650
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,550,000.000	3,919,144.510
		US T N/B 2.25 03/31/26	3,090,000.000	3,382,101.560
		US T N/B 2.25 04/30/24	3,300,000.000	3,533,835.920
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,690,000.000	2,983,378.120
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,510,000.000	1,813,592.560
		US T N/B 2.25 08/15/49	2,400,000.000	2,896,874.980
		US T N/B 2.25 11/15/24	4,690,000.000	5,059,703.880
		US T N/B 2.25 11/15/25	5,190,000.000	5,651,423.430
		US T N/B 2.25 11/15/27	4,040,000.000	4,487,556.250
		US T N/B 2.25 12/31/23	4,830,000.000	5,146,591.380
		US T N/B 2.375 04/30/26	1,760,000.000	1,938,750.000
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,100,000.000	3,459,164.040
		US T N/B 2.375 05/15/29	4,840,000.000	5,500,584.340
		US T N/B 2.375 08/15/24	6,110,000.000	6,604,528.120
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,770,000.000	3,432,203.120
		US T N/B 2.5 01/15/22	3,850,000.000	3,996,630.830
		US T N/B 2.5 01/31/24	3,890,000.000	4,187,524.190
		US T N/B 2.5 02/15/22	1,070,000.000	1,112,674.600
		US T N/B 2.5 02/15/45	1,820,000.000	2,268,743.750
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,970,000.000	2,471,349.580
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		US T N/B 2.5 05/15/46	2,510,000.000	3,141,813.930
		US T N/B 2.5 08/15/23	4,330,000.000	4,624,642.940
		US T N/B 2.625 01/31/26	2,180,000.000	2,430,189.050
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,110,000.000	4,750,903.120
		US T N/B 2.625 03/31/25	2,150,000.000	2,370,542.950
		US T N/B 2.625 06/30/23	1,820,000.000	1,946,973.420
		US T N/B 2.625 12/15/21	3,770,000.000	3,914,762.080
		US T N/B 2.625 12/31/23	3,060,000.000	3,304,321.870
		US T N/B 2.625 12/31/25	2,290,000.000	2,549,950.760
		US T N/B 2.75 02/15/24	5,320,000.000	5,784,668.750
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,370,000.000	5,034,376.560
		US T N/B 2.75 02/28/25	1,660,000.000	1,839,228.120
		US T N/B 2.75 04/30/23	2,490,000.000	2,666,050.760
		US T N/B 2.75 05/31/23	3,270,000.000	3,506,053.120
		US T N/B 2.75 06/30/25	790,000.000	879,368.750
		US T N/B 2.75 07/31/23	3,270,000.000	3,516,527.320
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,430,000.000	1,841,125.000
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,880,000.000	2,467,500.000
		US T N/B 2.75 08/31/23	2,170,000.000	2,338,853.120
		US T N/B 2.75 08/31/25	1,640,000.000	1,828,600.000
		US T N/B 2.75 11/15/23	6,020,000.000	6,509,125.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	570,000.000	735,567.180
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,640,000.000	3,474,590.600
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,430,000.000	5,163,718.750
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,720,000.000	3,586,149.990
		US T N/B 2.875 05/15/49	3,090,000.000	4,176,690.180
		US T N/B 2.875 05/31/25	2,530,000.000	2,828,263.260
		US T N/B 2.875 07/31/25	1,860,000.000	2,085,670.300
		US T N/B 2.875 08/15/28	4,680,000.000	5,471,578.070
		US T N/B 2.875 08/15/45	2,090,000.000	2,786,639.440
		US T N/B 2.875 09/30/23	840,000.000	910,809.370
		US T N/B 2.875 10/31/23	3,690,000.000	4,003,938.260
		US T N/B 2.875 11/15/21	4,880,000.000	5,077,678.110
		US T N/B 2.875 11/15/46	2,220,000.000	2,991,189.820
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		US T N/B 3.0 02/15/47	2,540,000.000	3,504,902.320
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		US T N/B 3.0 08/15/48	3,210,000.000	4,424,157.370
		US T N/B 3.0 09/30/25	1,410,000.000	1,591,978.120
		US T N/B 3.0 10/31/25	1,920,000.000	2,171,400.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	2,290,000.000	3,094,362.500
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,630,000.000	2,224,440.620
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,380,000.000	1,881,543.750
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,440,000.000	1,968,075.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	8,000,000.000	8,256,874.960
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,660,000.000	3,745,196.860
		US T N/B 3.125 08/15/44	1,750,000.000	2,409,189.440
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,840,000.000	5,780,775.000
		US T N/B 3.125 11/15/41	760,000.000	1,034,460.930
		US T N/B 3.375 05/15/44	2,420,000.000	3,458,331.250
		US T N/B 3.375 11/15/48	3,330,000.000	4,903,425.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	900,000.000	1,275,187.500
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	2,410,044.120
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,670,000.000	2,460,640.620
		US T N/B 3.75 08/15/41	410,000.000	606,848.040
		US T N/B 3.75 11/15/43	2,620,000.000	3,938,494.500
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,110,000.000	1,659,580.060
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		US T N/B 4.25 11/15/40	1,110,000.000	1,737,713.660
		US T N/B 4.375 02/15/38	550,000.000	854,734.370
		US T N/B 4.375 05/15/40	1,150,000.000	1,823,109.370
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,040,000.000	1,662,903.120
		US T N/B 4.375 11/15/39	410,000.000	647,671.870
		US T N/B 4.5 02/15/36	730,000.000	1,116,358.190
		US T N/B 4.5 05/15/38	540,000.000	851,343.750
		US T N/B 4.5 08/15/39	790,000.000	1,259,556.250
		US T N/B 4.625 02/15/40	750,000.000	1,222,646.470
		US T N/B 4.75 02/15/41	1,200,000.000	1,998,140.610
		US T N/B 5.0 05/15/37	500,000.000	818,964.840
		US T N/B 5.25 02/15/29	490,000.000	677,520.700
		US T N/B 5.25 11/15/28	850,000.000	1,167,953.120
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,471,562.500
		US T N/B 5.5 08/15/28	650,000.000	900,250.000
		US T N/B 6.0 02/15/26	840,000.000	1,101,187.500
		US T N/B 6.125 11/15/27	900,000.000	1,261,511.710
		US T N/B 6.25 05/15/30	710,000.000	1,085,190.620
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,000,000.000	1,194,843.750
		US T N/B 8.0 11/15/21	6,000,000.000	6,749,296.840
	アメリカ・ドル小計		489,190,000.000	549,223,129.190
			(54,378,360,400)	(61,051,643,044)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	1,920,000.000	1,937,625.600
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	1,560,000.000	1,591,356.930
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	430,000.000	449,067.570
		UK TREASURY 1.0 04/22/24	820,000.000	847,379.800
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	960,000.000	1,028,793.600
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	900,000.000	973,278.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	540,000.000	628,020.000
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,830,000.000	2,033,197.320
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	510,000.000	649,525.800
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	580,000.000	862,078.360
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	580,000.000	715,372.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	590,000.000	803,344.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	1,530,000.000	1,591,108.200
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,240,000.000	1,440,756.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	790,000.000	868,718.760
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,180,000.000	1,265,375.120
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	820,000.000	1,420,523.720
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	1,380,000.000	1,536,579.210
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,410,000.000	2,139,252.000
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		UK TREASURY 3.5 07/22/68	890,000.000	1,971,528.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	940,000.000	1,755,168.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	870,000.000	1,899,906.000
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		UK TREASURY 4.5 09/07/34	900,000.000	1,376,280.000
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		UK TREASURY 4.75 12/07/30	940,000.000	1,360,274.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	360,000.000	613,440.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,610,000.000	1,989,605.800
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	760,000.000	1,131,480.400
	イギリス・ポンド小計		37,150,000.000	52,203,025.790
			(4,860,706,000)	(6,830,243,894)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	1,770,000.000	1,822,584.220
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,740,000.000	1,912,086.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	890,000.000	935,959.950
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,200,000.000	1,386,219.600
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	1,980,000.000	2,169,806.950
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	530,000.000	633,101.800
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,330,000.000	1,522,703.700
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,780,000.000	2,065,720.610
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,560,000.000	1,811,784.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	870,000.000	1,097,991.850
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	1,520,000.000	1,733,139.110
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,820,000.000	3,405,841.460
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	720,000.000	918,756.210
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		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	2,010,000.000	2,455,793.670
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,130,000.000	1,600,054.680
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,670,000.000	2,147,923.940
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	1,710,000.000	1,981,301.580
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	1,180,000.000	1,327,749.210
	オーストラリア・ドル小計		27,170,000.000	31,950,602.860
			(1,799,197,400)	(2,115,768,921)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	230,000.000	345,393.300
		CANADA 0.75 09/01/21	600,000.000	601,008.000
		CANADA 1.0 06/01/27	800,000.000	812,744.000
		CANADA 1.0 09/01/22	800,000.000	807,056.000
		CANADA 1.5 06/01/23	1,210,000.000	1,241,060.700
		CANADA 1.5 06/01/26	800,000.000	835,720.000
		CANADA 1.75 03/01/23	1,160,000.000	1,196,284.800
		CANADA 2.0 06/01/28	1,020,000.000	1,117,930.200
		CANADA 2.0 09/01/23	740,000.000	772,833.800
		CANADA 2.0 12/01/51	420,000.000	495,730.200
		CANADA 2.25 03/01/24	530,000.000	562,261.100
		CANADA 2.25 06/01/25	1,500,000.000	1,615,845.000
		CANADA 2.25 06/01/29	610,000.000	686,402.500
		CANADA 2.5 06/01/24	1,600,000.000	1,718,448.000
		CANADA 2.75 06/01/22	2,240,000.000	2,342,816.000
		CANADA 2.75 12/01/48	850,000.000	1,144,185.000
		CANADA 2.75 12/01/64	350,000.000	524,639.500
		CANADA 3.25 06/01/21	4,700,000.000	4,844,619.000
		CANADA 3.5 12/01/45	1,020,000.000	1,508,814.600
		CANADA 4.0 06/01/41	880,000.000	1,330,392.800
		CANADA 5.0 06/01/37	740,000.000	1,184,784.400
		CANADA 5.75 06/01/29	1,100,000.000	1,573,605.000
		CANADA 5.75 06/01/33	720,000.000	1,138,485.600
	カナダ・ドル小計		24,620,000.000	28,401,059.500
			(1,892,539,400)	(2,183,189,444)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 2.125 06/01/26	210,000.000	219,135.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	200,000.000	215,800.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	340,000.000	357,680.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	420,000.000	509,460.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	380,000.000	452,960.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	222,795.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	370,000.000	415,510.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	550,000.000	591,640.500
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,600,000.000	1,678,400.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	480,000.000	579,081.600
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	730,000.000	827,820.000
	シンガポール・ドル小計		5,480,000.000	6,070,282.100
			(420,206,400)	(465,469,231)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	3,740,000.000	3,995,527.640
		SWEDEN 0.75 11/12/29	2,170,000.000	2,329,104.400
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,250,000.000	4,576,816.500
		SWEDEN 2.5 05/12/25	6,180,000.000	7,065,952.440
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,270,000.000	5,152,702.500
	スウェーデン・クローナ小計		19,610,000.000	23,120,103.480
			(215,513,900)	(254,089,937)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	7,130,000.000	7,543,147.850
		DENMARK 1.5 11/15/23	5,500,000.000	6,001,600.000
		DENMARK 1.75 11/15/25	5,320,000.000	5,947,334.400
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,880,000.000	14,702,188.800
	デンマーク・クローネ小計		25,830,000.000	34,194,271.050
			(415,088,100)	(549,501,936)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	3,770,000.000	3,930,677.400
		NORWAY 1.75 02/17/27	3,970,000.000	4,225,710.870
		NORWAY 1.75 03/13/25	3,800,000.000	4,014,961.060
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,070,000.000	2,240,361.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,200,000.000	6,798,039.600
	ノルウェー・クローネ小計		19,810,000.000	21,209,749.930
			(198,496,200)	(212,521,694)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.25 04/25/22	4,000,000.000	4,114,529.200
		POLAND 2.5 01/25/23	1,350,000.000	1,410,294.100
		POLAND 2.5 04/25/24	2,290,000.000	2,437,847.200
		POLAND 2.5 07/25/26	2,440,000.000	2,578,810.860
		POLAND 2.5 07/25/27	2,280,000.000	2,413,082.680
		POLAND 2.75 04/25/28	1,900,000.000	2,037,348.330
		POLAND 3.25 07/25/25	2,380,000.000	2,613,752.410
		POLAND 4.0 10/25/23	1,820,000.000	2,016,214.200
		POLAND 5.75 04/25/29	1,440,000.000	1,906,920.000
		POLAND 5.75 09/23/22	1,720,000.000	1,926,382.800
	ポーランド・ズロチ小計		21,620,000.000	23,455,181.780
			(562,768,600)	(610,538,382)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	3,000,000.000	3,021,058.200
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	1,220,000.000	1,226,675.350
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	1,971,076.180
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,210,000.000	1,186,099.440
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	800,000.000	805,568.960
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,850,000.000	1,872,989.020
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	2,430,000.000	2,502,850.420
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	3,070,000.000	3,180,864.450
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,800,000.000	1,866,022.380
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,000,000.000	2,171,037.800
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,600,000.000	1,745,846.710
	マレーシア・リンギット小計		20,980,000.000	21,550,088.910
			(525,968,600)	(540,260,729)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	8,085,000.000	9,439,318.350
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	27,596,000.000	30,589,062.160
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	14,859,000.000	13,597,619.490
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,071,000.000	17,853,786.580
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	10,000,000.000	9,835,800.000
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	14,643,000.000	13,345,337.340
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	7,000,000.000	6,828,990.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	5,000,000.000	4,626,050.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	14,000,000.000	14,442,400.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,109,000.000	15,749,319.420
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,125,000.000	11,103,640.000
	メキシコ・ペソ小計		145,488,000.000	147,411,323.340
			(648,876,480)	(657,454,502)
	ユーロ	AUSTRIA 0.5 02/20/29	340,000.000	352,050.620
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	520,000.000	537,438.200
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	820,000.000	863,473.940
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	580,000.000	606,786.720
		AUSTRIA 07/15/23	350,000.000	353,500.000
		AUSTRIA 09/20/22	470,000.000	474,874.370
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	640,000.000	684,792.320
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	370,000.000	465,598.840
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	199,515.000
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	540,000.000	585,489.600
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	750,000.000	805,272.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	330,000.000	568,129.320
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	480,000.000	619,788.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	370,000.000	606,996.840
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	740,000.000	814,989.380
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	1,420,000.000	1,497,674.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	280,000.000	302,456.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	250,000.000	542,927.500
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	890,000.000	1,449,365.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	590,000.000	762,992.130
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	670,000.000	972,089.600
		BELGIUM 0.1 06/22/30	240,000.000	235,728.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	660,000.000	668,778.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	160,000.000	151,399.680
		BELGIUM 0.5 10/22/24	530,000.000	545,646.660
		BELGIUM 0.8 06/22/25	900,000.000	941,400.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	650,000.000	683,293.000
		BELGIUM 0.8 06/22/28	880,000.000	927,696.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	610,000.000	650,547.310
		BELGIUM 1.0 06/22/26	720,000.000	764,068.320
		BELGIUM 1.0 06/22/31	810,000.000	872,042.760
		BELGIUM 1.25 04/22/33	510,000.000	567,546.870
		BELGIUM 1.45 06/22/37	150,000.000	171,427.800
		BELGIUM 1.6 06/22/47	640,000.000	767,230.080
		BELGIUM 1.7 06/22/50	390,000.000	478,156.380
		BELGIUM 1.9 06/22/38	550,000.000	673,349.050
		BELGIUM 2.15 06/22/66	320,000.000	460,720.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	160,000.000	173,456.890
		BELGIUM 2.25 06/22/57	320,000.000	453,480.000
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,050,000.000	1,175,174.700
		BELGIUM 3.0 06/22/34	470,000.000	636,405.850
		BELGIUM 3.75 06/22/45	550,000.000	931,339.750
		BELGIUM 4.0 03/28/22	420,000.000	457,859.220
		BELGIUM 4.0 03/28/32	530,000.000	760,431.280
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,040,000.000	1,765,785.840
		BELGIUM 4.25 09/28/21	1,240,000.000	1,328,382.980
		BELGIUM 4.25 09/28/22	1,190,000.000	1,330,572.320
		BELGIUM 4.5 03/28/26	790,000.000	1,004,786.780
		BELGIUM 5.0 03/28/35	1,070,000.000	1,771,257.670
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,240,000.000	1,775,494.000
		BUNDESOBL 04/05/24	630,000.000	644,679.000
		BUNDESOBL 04/08/22	1,340,000.000	1,357,822.000
		BUNDESOBL 04/14/23	1,130,000.000	1,151,734.420
		BUNDESOBL 10/07/22	1,400,000.000	1,422,743.000
		BUNDESOBL 10/13/23	1,280,000.000	1,308,454.400
		BUNDESOBL 10/18/24	1,130,000.000	1,158,066.940
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	330,000.000	325,333.800
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	1,460,000.000	1,535,190.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,670,000.000	1,764,959.540
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,440,000.000	1,523,822.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	1,360,000.000	1,430,502.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	1,260,000.000	1,336,154.400
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,430,000.000	1,539,967.000
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,600,000.000	1,715,377.600
		DEUTSCHLAND 08/15/26	1,710,000.000	1,763,637.570
		DEUTSCHLAND 08/15/29	680,000.000	702,464.480
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	1,340,000.000	1,432,896.970
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	670,000.000	726,146.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	1,040,000.000	1,400,507.680
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	970,000.000	1,030,545.460
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	850,000.000	907,097.900
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	1,010,000.000	1,097,436.300
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	1,650,000.000	1,737,639.750
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,500,000.000	1,637,932.800
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	1,540,000.000	1,624,538.300
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	1,650,000.000	1,728,490.500
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	950,000.000	1,035,429.700
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	1,070,000.000	1,114,319.400
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,660,000.000	2,699,707.800
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	1,470,000.000	2,440,639.530
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	1,150,000.000	1,206,683.500
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	900,000.000	1,583,379.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,390,000.000	2,386,492.390
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	840,000.000	1,569,405.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	600,000.000	861,840.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,220,000.000	2,115,711.800
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	920,000.000	1,850,147.600
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,240,000.000	2,037,890.400
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	860,000.000	1,273,625.600
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	840,000.000	1,059,660.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	710,000.000	1,178,969.200
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	710,000.000	1,076,352.900
		FINLAND 0.5 04/15/26	300,000.000	310,670.100
		FINLAND 0.5 09/15/27	300,000.000	310,847.400
		FINLAND 0.5 09/15/28	240,000.000	248,692.800
		FINLAND 0.5 09/15/29	270,000.000	279,112.770
		FINLAND 0.75 04/15/31	380,000.000	404,362.180
		FINLAND 0.875 09/15/25	300,000.000	316,372.800
		FINLAND 04/15/22	320,000.000	323,109.760
		FINLAND 09/15/23	230,000.000	232,449.500
		FINLAND 1.125 04/15/34	230,000.000	256,993.030
		FINLAND 1.375 04/15/47	130,000.000	161,741.380
		FINLAND 1.5 04/15/23	170,000.000	179,163.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	400,000.000	419,934.800
		FINLAND 2.0 04/15/24	280,000.000	306,027.120
		FINLAND 2.625 07/04/42	350,000.000	521,273.080
		FINLAND 2.75 07/04/28	380,000.000	465,000.680
		FINLAND 4.0 07/04/25	430,000.000	524,963.780
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,030,000.000	1,315,025.720
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	610,000.000	599,340.860
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	1,380,000.000	1,402,587.840
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	2,620,000.000	2,710,196.120
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	2,070,000.000	2,139,924.600
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	2,190,000.000	2,261,665.560
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	2,250,000.000	2,371,774.500
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	280,000.000	272,286.840
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	2,140,000.000	2,258,770.000
		FRANCE OAT 03/25/23	1,900,000.000	1,922,315.500
		FRANCE OAT 03/25/24	2,720,000.000	2,751,732.050
		FRANCE OAT 03/25/25	1,270,000.000	1,280,383.520
		FRANCE OAT 05/25/21	2,510,000.000	2,517,956.700
		FRANCE OAT 05/25/22	2,190,000.000	2,211,339.790
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	1,650,000.000	1,762,893.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,720,000.000	1,827,983.320
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	1,740,000.000	1,936,298.100
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		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	2,290,000.000	2,602,823.160
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		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	1,930,000.000	2,060,894.530
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	740,000.000	975,401.400
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,280,000.000	1,551,052.800
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	2,680,000.000	2,926,728.840
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		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	1,980,000.000	2,189,738.030
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	3,030,000.000	3,242,106.060
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		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	2,700,000.000	3,253,797.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	2,850,000.000	3,056,015.100
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		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	2,980,000.000	3,157,548.400
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		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	960,000.000	1,883,424.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	790,000.000	1,617,757.260
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,520,000.000	2,447,886.280
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	2,730,000.000	3,184,848.030
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,140,000.000	3,779,381.240
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,650,000.000	2,690,044.500
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,540,000.000	3,774,097.100
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	1,480,000.000	2,472,363.680
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	1,800,000.000	2,416,528.800
		IRISH 0.4 05/15/35	220,000.000	213,625.720
		IRISH 0.8 03/15/22	370,000.000	378,195.870
		IRISH 0.9 05/15/28	430,000.000	452,572.150
		IRISH 1.0 05/15/26	680,000.000	714,588.880
		IRISH 1.1 05/15/29	340,000.000	364,515.360
		IRISH 1.3 05/15/33	260,000.000	286,713.180
		IRISH 1.35 03/18/31	210,000.000	231,035.800
		IRISH 1.5 05/15/50	270,000.000	308,067.840
		IRISH 1.7 05/15/37	320,000.000	373,139.520
		IRISH 10/18/22	220,000.000	221,506.560
		IRISH 2.0 02/18/45	500,000.000	636,313.740
		IRISH 2.4 05/15/30	630,000.000	757,345.990
		IRISH 3.4 03/18/24	510,000.000	579,589.500
		IRISH 3.9 03/20/23	240,000.000	269,660.540
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.000	1,011,688.390
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	1,700,000.000	1,697,178.000
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	910,000.000	910,473.200
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	980,000.000	977,176.620
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	980,000.000	987,644.000
		ITALY BTPS 0.95 03/01/23	920,000.000	928,263.440
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	1,070,000.000	1,078,667.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	770,000.000	779,625.000
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		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,040,000.000	1,018,669.600
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		ITALY BTPS 1.45 05/15/25	1,540,000.000	1,567,332.690
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	1,500,000.000	1,531,245.000
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		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	1,690,000.000	1,724,598.520
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	1,500,000.000	1,535,700.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	640,000.000	640,156.480
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	810,000.000	841,428.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,390,000.000	1,457,045.260
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	970,000.000	1,015,859.660
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	940,000.000	987,108.100
		ITALY BTPS 2.1 07/15/26	130,000.000	136,827.340
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	1,680,000.000	1,728,048.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	520,000.000	552,396.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,020,000.000	1,060,902.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.000	1,186,126.700
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	370,000.000	373,219.000
		ITALY BTPS 2.5 11/15/25	550,000.000	590,707.700
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	970,000.000	1,035,232.500
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,020,000.000	1,088,238.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	660,000.000	701,184.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,400,000.000	1,549,968.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	940,000.000	1,051,954.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	780,000.000	878,570.940
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	520,000.000	597,649.930
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	990,000.000	1,154,291.490
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	790,000.000	937,278.120
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,020,000.000	1,233,802.200
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,921,817.600
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	3,200,000.000	3,336,992.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,010,000.000	1,130,810.140
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	740,000.000	959,852.890
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,740,000.000	2,219,370.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	1,090,000.000	1,242,043.010
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	1,630,000.000	1,939,374.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	1,400,000.000	1,563,161.600
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	1,900,000.000	2,153,080.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,470,000.000	2,618,027.100
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	990,000.000	1,246,416.930
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	970,000.000	1,404,934.220
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	1,700,000.000	1,845,180.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	1,790,000.000	2,128,054.550
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,610,000.000	2,230,977.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,330,000.000	1,932,490.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,150,000.000	1,674,975.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,750,000.000	2,319,100.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	1,150,000.000	1,286,237.050
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,960,000.000	2,204,907.880
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,280,000.000	1,862,400.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	2,000,000.000	2,865,600.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,790,000.000	2,446,751.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,080,000.000	1,490,076.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,190,000.000	1,533,553.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	1,020,000.000	1,051,471.080
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	790,000.000	815,746.100
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		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	1,110,000.000	1,193,266.650
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	820,000.000	906,513.030
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	880,000.000	937,071.520
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	780,000.000	1,032,180.240
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	900,000.000	1,503,703.510
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	1,860,000.000	1,952,503.450
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	300,000.000	336,210.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	960,000.000	1,709,818.560
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	950,000.000	1,575,195.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	850,000.000	1,229,610.000
		SPAIN 0.25 07/30/24	340,000.000	339,172.100
		SPAIN 0.35 07/30/23	1,120,000.000	1,127,776.160
		SPAIN 0.4 04/30/22	1,570,000.000	1,553,954.600
		SPAIN 0.45 10/31/22	1,340,000.000	1,357,044.800
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		SPAIN 0.6 10/31/29	1,080,000.000	1,057,006.800
		SPAIN 0.75 07/30/21	1,700,000.000	1,721,829.700
		SPAIN 1.3 10/31/26	1,070,000.000	1,119,191.430
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,240,000.000	1,305,293.440
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,210,000.000	1,264,813.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,370,000.000	1,447,224.160
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,480,000.000	1,560,276.680
		SPAIN 1.5 04/30/27	1,210,000.000	1,265,418.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	1,660,000.000	1,761,384.500
		SPAIN 1.85 07/30/35	490,000.000	536,052.160
		SPAIN 1.95 04/30/26	570,000.000	619,277.070
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,611,435.720
		SPAIN 2.15 10/31/25	1,580,000.000	1,727,651.000
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,140,000.000	1,312,026.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	860,000.000	1,084,982.880
		SPAIN 2.75 10/31/24	1,540,000.000	1,708,067.900
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,040,000.000	1,350,596.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	660,000.000	1,011,716.640
		SPAIN 3.8 04/30/24	1,270,000.000	1,452,144.670
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,340,000.000	1,951,838.640
		SPAIN 4.4 10/31/23	1,430,000.000	1,648,594.090
		SPAIN 4.65 07/30/25	1,370,000.000	1,675,327.790
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,070,000.000	1,730,404.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	1,130,000.000	1,328,867.570
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,170,000.000	1,902,420.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	880,000.000	1,196,712.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	830,000.000	1,459,057.000
		SPAIN 5.4 01/31/23	1,460,000.000	1,681,293.660
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,220,000.000	1,897,426.960
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,810,000.000	2,011,789.660
		SPAIN 5.9 07/30/26	1,170,000.000	1,557,761.400
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,580,000.000	2,283,352.800
	ユーロ小計		304,560,000.000	361,221,517.110
			(36,525,880,800)	(43,321,296,547)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	14,130,000.000	13,696,842.020
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	7,460,000.000	4,095,989.830
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	3,570,000.000	1,889,595.640
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	7,030,000.000	4,665,108.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	3,600,000.000	3,617,961.480
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	10,900,000.000	8,218,249.020
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	6,590,000.000	4,718,556.440
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	8,820,000.000	6,075,532.810
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	10,000,000.000	6,821,464.600
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	16,040,000.000	10,797,074.160
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	8,410,000.000	6,161,339.750
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	4,860,000.000	3,434,677.180
	南アフリカ・ランド小計		101,410,000.000	74,192,390.930
			(641,925,300)	(469,637,835)
国債証券合計			103,085,527,580	119,261,616,096
			(103,085,527,580)	(119,261,616,096)
合計				119,261,616,096
				(119,261,616,096)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	159銘柄	49.50	51.19
イギリス・ポンド	国債証券	37銘柄	5.54	5.73
オーストラリア・ドル	国債証券	19銘柄	1.72	1.77
カナダ・ドル	国債証券	23銘柄	1.77	1.83
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.38	0.39
スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	0.21	0.21
デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	0.45	0.46
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	0.17	0.18
ポーランド・ズロチ	国債証券	10銘柄	0.49	0.51
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	0.44	0.45
メキシコ・ペソ	国債証券	11銘柄	0.53	0.55
ユーロ	国債証券	282銘柄	35.12	36.32
南アフリカ・ランド	国債証券	12銘柄	0.38	0.39

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

開示資料

決算