有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 6月21日現在)	(2022年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,903,373
コール・ローン	14,610,648	-
株式	986,252,020	683,486,000
未収入金	6,367,751	8,773,168
未収配当金	6,563,000	6,685,900
流動資産合計	1,013,793,419	700,848,441
資産合計	1,013,793,419	700,848,441
負債の部
流動負債
未払解約金	3,529,114	435,270
未払利息	36	-
流動負債合計	3,529,150	435,270
負債合計	3,529,150	435,270
純資産の部
元本等
元本	518,859,241	370,508,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,405,028	329,904,433
元本等合計	1,010,264,269	700,413,171
純資産合計	1,010,264,269	700,413,171
負債純資産合計	1,013,793,419	700,848,441

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年 6月21日現在	2022年 6月20日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(会計方針の変更に関する注記)

(時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	689,533,050円	518,859,241円
	期中追加設定元本額	296,549,379円	28,572,630円
	期中解約元本額	467,223,188円	176,923,133円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	441,681,479円	323,176,061円
	シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド	11,104,022円	11,459,718円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	66,073,740円	35,872,959円
	計	518,859,241円	370,508,738円
2.	受益権の総数	518,859,241口	370,508,738口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月23日 至 2021年 6月21日	自 2021年 6月22日 至 2022年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	121,027,636円
合計	121,027,636円

(2022年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△41,570,015円
合計	△41,570,015円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 6月21日現在]	[2022年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	1.9471円	1.8904円
(1万口当たり純資産額)	(19,471円)	(18,904円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	2,900	1,860.000	5,394,000
日本電設工業	10,300	1,566.000	16,129,800
日揮ホールディングス	2,500	1,715.000	4,287,500
大氣社	2,700	3,065.000	8,275,500
ヤクルト本社	2,600	7,550.000	19,630,000
JSR	1,200	3,480.000	4,176,000
ニフコ	3,700	3,055.000	11,303,500
アステラス製薬	10,800	2,023.500	21,853,800
日本新薬	2,500	7,450.000	18,625,000
中外製薬	2,900	3,314.000	9,610,600
JCRファーマ	2,500	2,200.000	5,500,000
ENEOSホールディングス	9,000	511.100	4,599,900
ブリヂストン	4,100	5,036.000	20,647,600
MARUWA	700	14,190.000	9,933,000
NITTOKU	3,500	2,413.000	8,445,500
ディスコ	500	29,780.000	14,890,000
SMC	400	59,220.000	23,688,000
ローツェ	900	8,340.000	7,506,000
ダイキン工業	600	20,035.000	12,021,000
ダイフク	1,400	7,160.000	10,024,000
マキタ	1,800	3,324.000	5,983,200
ミネベアミツミ	2,800	2,254.000	6,311,200
富士通	600	15,910.000	9,546,000
ルネサスエレクトロニクス	12,000	1,271.000	15,252,000
ソニーグループ	2,100	11,025.000	23,152,500
横河電機	4,500	2,141.000	9,634,500
キーエンス	300	46,080.000	13,824,000
スタンレー電気	5,400	2,133.000	11,518,200
豊田自動織機	2,700	7,920.000	21,384,000
いすゞ自動車	10,100	1,526.000	15,412,600
ヤマハ発動機	5,600	2,502.000	14,011,200
ハイレックスコーポレーション	6,800	1,100.000	7,480,000
山九	5,000	3,715.000	18,575,000
野村総合研究所	900	3,570.000	3,213,000
デジタルガレージ	2,200	3,590.000	7,898,000
日本電信電話	5,400	3,829.000	20,676,600
KDDI	4,200	4,448.000	18,681,600
東宝	700	4,685.000	3,279,500
エヌ・ティ・ティ・データ	9,200	1,847.000	16,992,400
ソフトバンクグループ	2,300	4,933.000	11,345,900
シップヘルスケアホールディングス	5,900	2,318.000	13,676,200
伊藤忠商事	2,800	3,625.000	10,150,000
PALTAC	2,500	4,065.000	10,162,500
マツキヨココカラ&カンパニー	3,800	5,050.000	19,190,000
ニトリホールディングス	1,300	12,150.000	15,795,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,500	730.800	25,212,600
第一生命ホールディングス	6,600	2,516.500	16,608,900
東京海上ホールディングス	3,400	7,369.000	25,054,600
オリックス	9,800	2,259.000	22,138,200
パーク24	8,700	1,820.000	15,834,000
三井不動産	6,600	2,871.500	18,951,900
合 計	236,200		683,486,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。