有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,252,146
投資証券	31,693,124,740
未収入金	500,253,900
未収配当金	318,082,716
前払金	1,869,000
差入委託証拠金	22,188,500
流動資産合計	32,714,771,002
資産合計	32,714,771,002
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,357,030
未払金	544,664,950
未払解約金	3,000,000
未払利息	486
流動負債合計	555,022,466
負債合計	555,022,466
純資産の部
元本等
元本	21,061,862,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,097,886,249
元本等合計	32,159,748,536
純資産合計	32,159,748,536
負債純資産合計	32,714,771,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月16日
	期首元本額	16,047,301,600円
	期中追加設定元本額	22,655,954,996円
	期中一部解約元本額	17,641,394,309円
	期末元本額	21,061,862,287円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,028,237,263円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	863,466,512円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	656,336,292円
	DCりそな グローバルバランス	18,243,457円
	つみたてバランスファンド	1,087,826,530円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	157,208,821円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	86,251,564円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	55,912,118円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	15,960,733円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	10,338,803円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	5,539,030円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	8,229,565円
	リスクコントロール・オープン	2,284,797円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	80,022,848円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	4,419,639,670円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	3,586,804,979円
	Smart-i Jリートインデックス	2,499,026,341円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	28,807,408円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	75,451,573円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	87,830,121円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	120,252,934円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	225,388,191円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	134,125,257円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	96,924,784円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	110,250,723円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	18,800,064円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,799,364,166円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,624,224円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	429,440,769円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	19,992円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	29,391円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	43,889円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	2,352,179,478円
2.	計算日における受益権の総数	21,061,862,287口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5269円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,269円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 9月15日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 9月15日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 9月15日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,934,748,284
合計	2,934,748,284

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2021年 9月15日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	476,326,030	-	468,969,000	△7,357,030
合計		476,326,030	-	468,969,000	△7,357,030

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	551	75,762,500
	サンケイリアルエステート投資法人	866	109,808,800
	SOSiLA物流リート投資法人	1,147	202,674,900
	東海道リート投資法人	209	22,342,100
	日本アコモデーションファンド投資法人	944	612,656,000
	森ヒルズリート投資法人	3,216	507,484,800
	産業ファンド投資法人	3,883	833,680,100
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,734	1,017,048,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,868	421,047,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,458	675,054,000
	GLP投資法人	8,858	1,689,220,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,231	432,696,500
	日本プロロジスリート投資法人	4,333	1,687,703,500
	星野リゾート・リート投資法人	422	302,996,000
	Oneリート投資法人	426	126,692,400
	イオンリート投資法人	3,216	471,465,600
	ヒューリックリート投資法人	2,404	429,354,400
	日本リート投資法人	844	370,938,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	6,083	137,962,440
	積水ハウス・リート投資法人	8,044	756,940,400
	トーセイ・リート投資法人	571	79,369,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,092	327,272,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人	583	87,216,800
	サムティ・レジデンシャル投資法人	620	75,268,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,844	1,455,722,400
	いちごホテルリート投資法人	453	41,404,200
	ラサールロジポート投資法人	3,348	655,873,200
	スターアジア不動産投資法人	2,826	161,364,600
	マリモ地方創生リート投資法人	256	33,408,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,017	635,625,000
	大江戸温泉リート投資法人	441	35,676,900
	投資法人みらい	3,118	169,619,200
	森トラスト・ホテルリート投資法人	642	86,477,400
	三菱地所物流リート投資法人	695	350,975,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,059	223,343,100
	ザイマックス・リート投資法人	397	45,456,500
	タカラレーベン不動産投資法人	1,078	116,855,200
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,066	168,214,800
	日本ビルファンド投資法人	3,099	2,237,478,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,735	1,876,210,000
	日本都市ファンド投資法人	13,799	1,488,912,100
	オリックス不動産投資法人	5,449	1,071,273,400
	日本プライムリアルティ投資法人	1,797	727,785,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,470	380,627,000
	東急リアル・エステート投資法人	1,834	346,626,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,899	230,348,700
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,157	950,025,100
	森トラスト総合リート投資法人	1,955	300,874,500
	インヴィンシブル投資法人	12,037	506,757,700
	フロンティア不動産投資法人	959	457,922,500
	平和不動産リート投資法人	1,772	288,127,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,787	612,047,500
	福岡リート投資法人	1,414	245,329,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	846	652,266,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,241	206,172,000
	大和証券オフィス投資法人	578	447,372,000
	阪急阪神リート投資法人	1,235	205,504,000
	スターツプロシード投資法人	426	110,035,800
	大和ハウスリート投資法人	4,106	1,400,146,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,378	538,705,400
	大和証券リビング投資法人	3,577	424,589,900
	ジャパンエクセレント投資法人	2,538	355,320,000
合計		163,931	31,693,124,740

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。