有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第917回国庫短期証券	日本	国債証券	0.0	2020/09/23	200,000,000	100.00	200,012,600	100.00	200,008,400	50.32

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	50.32
合 計	50.32

 
②投資不動産物件
東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロマザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券 先物 取引	アメリカ	Chicago Board of Trade	US 10YR NOTE	買建	2	米ドル	278,765.62	278,187.50	29,309,835	7.37
	カナダ	Montreal Exchange	CAN 10YR BND	買建	6	加ドル	911,460.00	905,940.00	72,882,873	18.33
	ドイツ	Eurex	EURO-OAT FUT	買建	7	ユーロ	1,179,850.00	1,173,200.00	147,201,404	37.04
	オースト ラリア	ASX Trade24	AUST 10YR 6%	買建	31	豪ドル	4,614,309.39	4,556,755.10	353,148,520	88.86
	日本	大阪取引所	長期国債標準物 先物	売建	2	日本円	303,840,000.00	303,180,000.00	303,180,000	△76.28
	ドイツ	Eurex	EURO-BUND FU	売建	22	ユーロ	3,884,540.00	3,864,960.00	484,936,531	△122.02
	イギリス	ICE Futures Europe Financials	LONG GILT FT	売建	2	英ポンド	270,580.00	270,020.00	37,972,912	△9.55

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。