有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年8月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	397,394,444	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△203,702	△0.05
合計(純資産総額)		397,190,742	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・スタイルアルファ・グローバルマクロマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,008,400	50.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		197,403,049	49.67
合計(純資産総額)		397,411,449	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	29,309,835	7.37
	買建	カナダ	72,882,873	18.33
	買建	ドイツ	147,201,404	37.04
	買建	オーストラリア	353,148,520	88.86
	売建	日本	303,180,000	△76.28
	売建	ドイツ	484,936,531	△122.02
	売建	イギリス	37,972,912	△9.55

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。