有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

(2)【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)外国投資信託「ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド(Wプレミアムクラス)」
(2) 親投資信託「東京海上マネープールマザーファンド」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について

ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・カバード・コール・ストラテジー・ファンド (Wプレミアムクラス)
形態	ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/円建て
運用方針	・主として米国の金融商品取引所に上場されている株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)の中から、継続的に高い配当成長が見込めると考える米国企業の株式に投資し、インカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。 ・運用目的を達成するために、米国以外の株式に投資する場合があります。 ・個別銘柄ごとに保有株数(または保有口数)の全部または一部にかかるコール・オプションおよび円に対する米ドルのコール・オプションを売却するカバード・コール戦略を活用することにより、プレミアム収入の獲得をめざします。
主な投資制限	・純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ・同一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
収益分配	原則として、毎月分配を行います。
決算日	毎年10月31日
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.9%を乗じて得た額が管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またファンドの純資産総額に対し年率0.01%を乗じて得た額(ただし、その額が年額10,000米ドルに満たない場合は、10,000米ドルとします。)が受託会社への報酬としてファンドから支払われます。この他、ファンドの純資産総額に対し年率0.09%を乗じて得た額(ただし、その額が年額50,000米ドルに満たない場合は、50,000米ドルとします。)が組入有価証券の保管に要する費用および信託事務等に要する費用として保管銀行および事務代行会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。またこの他に、ファンドは、ファンドの設立に係る費用(ファンドの設定後3年間にわたり償却)、組入有価証券の売買委託手数料等の取引に要する費用、オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	管理会社、投資顧問会社:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド 受託会社:CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 副投資顧問会社:ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー 保管銀行、事務代行会社:シティバンク・エヌ・エイ 香港支店

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

東京海上マネープールマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
主な投資制限	・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクの生じないもの)に限ります。
収益分配	無分配
決算日	原則として毎年10月25日
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三井住友信託銀行株式会社

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。