半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	366,364,086	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△106,030	△0.02
合計(純資産総額)		366,258,056	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・スタイルアルファ・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,015,200	54.59
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		166,370,154	45.40
合計(純資産総額)		366,385,354	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	281,728,526	76.89
	買建	カナダ	659,218,509	179.92
	買建	オーストラリア	301,203,726	82.20
	買建	イギリス	38,049,484	10.38
	売建	日本	903,720,000	△246.65
	売建	ドイツ	865,122,898	△236.12

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。