有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年9月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
<参 考>以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の「運用状況」を掲載します。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,906,206,200	98.43
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		430,179,808	1.57
合計(純資産総額)		27,336,386,008	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	107,000	3,136.94	335,652,744	3,885.00	415,695,000	1.52
2	日本	株式	島忠	小売業	103,500	2,804.09	290,223,339	3,555.00	367,942,500	1.35
3	日本	株式	TKC	情報・通信業	53,600	4,300.15	230,488,040	6,810.00	365,016,000	1.34
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	17,110.00	215,586,000	27,330.00	344,358,000	1.26
5	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	120,000	2,172.88	260,745,600	2,812.00	337,440,000	1.23
6	日本	株式	日東電工	化学	49,100	4,324.90	212,352,590	6,840.00	335,844,000	1.23
7	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	158,600	1,167.67	185,192,462	2,110.00	334,646,000	1.22
8	日本	株式	ホクト	水産・農林業	149,000	1,799.37	268,106,130	2,243.00	334,207,000	1.22
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	87,000	3,289.23	286,163,010	3,815.00	331,905,000	1.21
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,100	3,235.56	233,283,876	4,597.00	331,443,700	1.21
11	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	124,900	2,223.12	277,667,688	2,629.00	328,362,100	1.20
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	621,700	462.61	287,604,637	524.00	325,770,800	1.19
13	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	59,100	3,815.10	225,472,410	5,500.00	325,050,000	1.19
14	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	172,600	1,493.19	257,724,594	1,879.00	324,315,400	1.19
15	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	50,500	4,462.82	225,372,600	6,410.00	323,705,000	1.18
16	日本	株式	マブチモーター	電気機器	79,200	3,114.60	246,676,320	4,075.00	322,740,000	1.18
17	日本	株式	日本通運	陸運業	52,500	4,891.37	256,796,925	6,140.00	322,350,000	1.18
18	日本	株式	サンゲツ	卸売業	199,300	1,491.12	297,180,216	1,615.00	321,869,500	1.18
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	119,700	2,119.15	253,662,255	2,685.00	321,394,500	1.18
20	日本	株式	三洋化成工業	化学	65,300	3,599.93	235,075,429	4,900.00	319,970,000	1.17
21	日本	株式	IDEC	電気機器	166,800	1,324.94	220,999,992	1,904.00	317,587,200	1.16
22	日本	株式	マックス	機械	201,300	1,389.45	279,696,900	1,576.00	317,248,800	1.16
23	日本	株式	スター精密	機械	227,400	1,018.59	231,627,366	1,392.00	316,540,800	1.16
24	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	237,700	1,072.06	254,830,300	1,330.00	316,141,000	1.16
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	6,271.16	285,337,936	6,932.00	315,406,000	1.15
26	日本	株式	小松製作所	機械	136,300	1,651.69	225,125,347	2,310.00	314,853,000	1.15
27	日本	株式	メイテック	サービス業	58,700	4,040.48	237,176,687	5,350.00	314,045,000	1.15
28	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	184,800	1,397.41	258,241,368	1,694.00	313,051,200	1.15
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	93,100	2,516.53	234,288,943	3,350.00	311,885,000	1.14
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	219,400	1,190.35	261,164,200	1,421.50	311,877,100	1.14

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.22
建設業	3.24
食料品	2.10
繊維製品	2.15
化学	6.79
医薬品	3.17
石油・石炭製品	2.21
ゴム製品	2.18
ガラス・土石製品	1.13
鉄鋼	1.10
非鉄金属	2.18
金属製品	2.35
機械	8.98
電気機器	10.18
輸送用機器	5.56
精密機器	0.98
その他製品	2.05
電気・ガス業	2.18
陸運業	2.30
倉庫・運輸関連業	1.16
情報・通信業	6.99
卸売業	6.89
小売業	3.59
銀行業	6.54
証券、商品先物取引業	2.16
保険業	3.29
不動産業	1.14
サービス業	4.60
合計(対純資産総額比)	98.43

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,935,759,754	23.71
国債証券	フランス	3,940,716,859	31.83
国債証券	オランダ	877,728,550	7.09
国債証券	スペイン	2,206,051,405	17.82
国債証券	ベルギー	1,337,077,460	10.80
国債証券	オーストリア	845,873,357	6.83
小計		12,143,207,385	98.08
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		237,530,468	1.92
合計(純資産総額)		12,380,737,853	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,991,949	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	21,240.62	722,181,412	21,562.12	733,112,097	4	2037/1/4	5.92
2	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	20,789.78	561,324,144	21,276.52	574,466,297	4	2038/10/25	4.64
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,360.22	506,887,394	15,325.06	505,727,026	2.75	2027/10/25	4.08
4	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	3,100,000	15,695.12	486,548,970	15,854.02	491,474,794	2.5	2030/5/25	3.97
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	17,810.66	480,888,060	17,799.76	480,593,777	4.75	2028/7/4	3.88
6	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,200,000	21,437.63	471,627,957	21,627.93	475,814,473	4.75	2034/7/4	3.84
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,200,000	14,369.69	459,830,318	14,724.07	471,170,515	1.25	2034/5/25	3.81
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,200,000	14,366.76	459,736,321	14,556.44	465,806,371	1.95	2030/7/30	3.76
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	13,884.13	416,523,919	13,941.80	418,254,228	1.95	2026/4/30	3.38
10	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000	13,044.25	417,416,080	13,070.13	418,244,294	0.5	2025/5/25	3.38
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	21,516.17	408,807,374	21,791.83	414,044,865	4.7	2041/7/30	3.34
12	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	20,413.54	387,857,412	21,285.22	404,419,207	3.25	2045/5/25	3.27
13	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	21,292.67	383,268,089	21,594.40	388,699,285	5	2035/3/28	3.14
14	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,700,000	14,576.10	393,554,952	14,314.93	386,503,338	4.25	2023/10/25	3.12
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	13,211.78	369,929,995	13,364.41	374,203,678	0.25	2029/2/15	3.02
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	13,850.88	360,122,925	13,745.61	357,386,094	2.25	2024/5/25	2.89
17	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	16,709.55	300,772,024	16,847.38	303,252,941	2.5	2033/1/15	2.45
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,194.25	263,885,092	13,265.08	265,301,623	0.5	2026/2/15	2.14
19	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	13,213.76	251,061,558	13,085.15	248,618,017	1.5	2023/2/15	2.01
20	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,800,000	13,684.55	246,321,989	13,686.01	246,348,313	0.9	2029/6/22	1.99
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	13,704.39	232,974,707	13,753.06	233,802,176	1.5	2027/4/30	1.89
22	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	1,700,000	13,331.87	226,641,913	13,169.47	223,880,993	2.25	2022/10/25	1.81
23	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,971.98	191,663,845	16,983.97	203,807,671	1.5	2047/2/20	1.65
24	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	15,454.19	185,450,378	16,298.55	195,582,650	1.6	2047/6/22	1.58
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,001.40	196,019,729	13,944.29	195,220,074	2.15	2025/10/31	1.58
26	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	19,310.91	193,109,184	19,473.58	194,735,811	4.2	2037/1/31	1.57
27	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	16,564.27	182,207,058	16,874.70	185,621,733	2.4	2034/5/23	1.50
28	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,128.31	183,796,434	13,236.52	185,311,308	0.25	2029/7/15	1.50
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,391.73	174,092,548	13,412.84	174,366,964	0.8	2027/6/22	1.41
30	ベルギー	国債証券	BGB 4.000 03/28/22	1,100,000	13,462.51	148,087,626	13,104.90	144,153,920	4	2022/3/28	1.16

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	161,004.67	20,000,000	19,991,949	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,925,235,451	95.60
特殊債券	国際機関	398,083,080	3.19
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		150,210,700	1.20
合計(純資産総額)		12,473,529,231	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	6,800,000	12,358.92	840,406,598	12,776.17	868,780,008	3.125	2028/11/15	6.96
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	6,300,000	11,445.79	721,085,275	11,895.06	749,388,842	2.625	2026/1/31	6.01
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	11,764.52	647,048,996	11,876.05	653,182,750	2.875	2025/5/31	5.24
4	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,782.60	620,217,025	14,460.71	650,731,995	3.125	2042/2/15	5.22
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	11,200.02	593,601,232	11,501.61	609,585,713	2.75	2024/2/15	4.89
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,096.24	588,100,873	11,296.62	598,721,376	2.5	2023/8/15	4.80
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000	10,890.11	588,066,156	11,045.35	596,449,156	2	2023/2/15	4.78
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	5,200,000	10,882.08	565,868,408	11,347.05	590,046,600	1.625	2026/5/15	4.73
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	10,723.64	568,353,053	10,939.55	579,796,400	1.375	2023/6/30	4.65
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,008.37	550,418,716	11,471.86	573,593,049	2	2025/8/15	4.60
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	5,000,000	10,829.58	541,479,441	11,025.51	551,275,861	1.75	2023/5/15	4.42
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,106.52	488,686,896	11,433.01	503,052,550	2.75	2023/11/15	4.03
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	4,500,000	11,006.87	495,309,312	10,925.50	491,647,640	2.375	2022/3/15	3.94
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,800,000	15,689.23	439,298,544	16,787.48	470,049,562	4.75	2037/2/15	3.77
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	11,915.54	440,875,214	12,390.99	458,466,944	2.625	2029/2/15	3.68
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	14,985.64	404,612,395	16,734.58	451,833,778	4.375	2040/5/15	3.62
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,106.73	422,056,038	11,549.55	438,883,198	1.625	2029/8/15	3.52
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,900,000	10,792.87	420,921,995	10,853.59	423,290,097	2	2022/2/15	3.39
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	11,980.59	383,378,963	13,209.29	422,697,450	2.5	2046/5/15	3.39
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	13,794.20	303,472,487	15,608.80	343,393,737	3.625	2044/2/15	2.75
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,030.51	299,701,843	14,872.33	342,063,799	3.125	2048/5/15	2.74
22	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,865.66	217,313,200	11,331.18	226,623,600	2.125	2025/1/15	1.82
23	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,796.89	161,953,350	11,430.63	171,459,480	1.875	2026/10/27	1.37
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	13,870.38	152,574,180	14,693.80	161,631,817	5.25	2029/2/15	1.30
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,020.15	140,201,531	14,537.58	145,375,812	6.5	2026/11/15	1.17
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,338.92	135,728,175	12,437.28	136,810,145	6.25	2023/8/15	1.10
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,000,000	11,415.65	114,156,547	11,448.71	114,487,172	1.5	2030/2/15	0.92

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	95.60
特殊債券	3.19
合計	98.80

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」

(1) 投資状況
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,409,028,100	96.27
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		209,610,024	3.73
合計(純資産総額)		5,618,638,124	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	541	665,089	359,813,554	596,000	322,436,000	5.74
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	584	580,196	338,835,001	538,000	314,192,000	5.59
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	853	311,906	266,056,184	355,500	303,241,500	5.40
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,226	136,785	304,483,699	132,000	293,832,000	5.23
5	日本	投資証券	GLP投資法人	1,594	149,012	237,526,594	162,800	259,503,200	4.62
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,508	146,971	221,632,279	162,400	244,899,200	4.36
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	887	267,671	237,424,407	269,000	238,603,000	4.25
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,197	149,887	179,415,292	161,300	193,076,100	3.44
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,445	120,927	174,739,630	116,700	168,631,500	3.00
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	523	318,223	166,431,068	311,000	162,653,000	2.89
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	811	170,523	138,294,866	180,300	146,223,300	2.60
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	341	386,666	131,853,256	399,500	136,229,500	2.42
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,751	71,411	125,041,571	77,600	135,877,600	2.42
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	195	610,888	119,123,290	629,000	122,655,000	2.18
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	357	334,364	119,367,975	326,500	116,560,500	2.07
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	379	292,159	110,728,359	301,500	114,268,500	2.03
17	日本	投資証券	イオンリート投資法人	943	115,052	108,494,639	121,100	114,197,300	2.03
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	181	643,401	116,455,758	607,000	109,867,000	1.96
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	571	161,617	92,283,855	176,200	100,610,200	1.79
20	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,918	45,096	86,495,087	51,700	99,160,600	1.76
21	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	904	98,912	89,416,574	108,800	98,355,200	1.75
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	700	140,888	98,621,705	136,900	95,830,000	1.71
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	185	469,036	86,771,790	502,000	92,870,000	1.65
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	259	350,910	90,885,853	358,000	92,722,000	1.65
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	488	188,797	92,132,999	185,900	90,719,200	1.61
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	422	203,143	85,726,700	211,100	89,084,200	1.59
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	540	146,866	79,308,138	146,800	79,272,000	1.41
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,489	29,839	74,271,436	31,200	77,656,800	1.38
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	128	616,094	78,860,152	604,000	77,312,000	1.38
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	597	129,440	77,275,990	122,900	73,371,300	1.31

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	96.27
合計	96.27

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。