有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)

米国成長株クオンツマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年10月24日現在	2024年 4月24日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		7,515,908	4,001,471
金銭信託		89,457	283,124
コール・ローン		3,458,996	4,977,424
株式		405,884,682	480,514,827
未収配当金		94,165	44,247
未収利息		-	7
流動資産合計		417,043,208	489,821,100
資産合計		417,043,208	489,821,100
負債の部
流動負債
未払利息		3	-
その他未払費用		72	-
流動負債合計		75	-
負債合計		75	-
純資産の部
元本等
元本	*1	208,464,276	183,802,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		208,578,857	306,018,263
元本等合計		417,043,133	489,821,100
純資産合計	*2	417,043,133	489,821,100
負債純資産合計		417,043,208	489,821,100

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年10月25日 至 2024年 4月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在				2024年 4月24日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			208,464,276口				183,802,837口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0005円			1口当たりの純資産額	2.6649円
		(10,000口当たりの純資産額	20,005円)			(10,000口当たりの純資産額	26,649円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	自 2023年10月25日 至 2024年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年10月24日現在	2024年 4月24日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年10月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月25日
期首元本額	237,539,261円
期首より2023年10月24日までの追加設定元本額	64,511,276円
期首より2023年10月24日までの一部解約元本額	93,586,261円
期末元本額	208,464,276円
2023年10月24日現在の元本の内訳(*)
リスク抑制型・4資産バランスファンド	208,464,276円

2024年 4月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月25日
期首元本額	208,464,276円
期首より2024年 4月24日までの追加設定元本額	70,908,131円
期首より2024年 4月24日までの一部解約元本額	95,569,570円
期末元本額	183,802,837円
2024年 4月24日現在の元本の内訳(*)
リスク抑制型・4資産バランスファンド	183,802,837円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年10月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△19,084,613
合計	△19,084,613

2024年 4月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	46,968,326
合計	46,968,326

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	ECOLAB INC	358	219.66	78,638.28
		AXON ENTERPRISE INC	255	301.56	76,897.80
		XYLEM INC	619	130.72	80,915.68
		COPART INC	1,432	54.31	77,771.92
		WASTE CONNECTIONS INC	474	166.17	78,764.58
		AIRBNB INC-CLASS A	498	160.95	80,153.10
		BOOKING HOLDINGS INC	22	3,533.99	77,747.78
		DOORDASH INC - A	573	129.36	74,123.28
		DRAFTKINGS INC-CL A	1,793	41.21	73,889.53
		EXPEDIA GROUP INC	608	135.02	82,092.16
		META PLATFORMS INC-CLASS A	155	496.10	76,895.50
		PINTEREST INC- CLASS A	2,364	33.02	78,059.28
		TRADE DESK INC/THE -CLASS A	918	81.07	74,422.26
		MERCADOLIBRE INC	55	1,395.00	76,725.00
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	74	1,092.35	80,833.90
		CELSIUS HOLDINGS INC	995	72.03	71,669.85
		MONSTER BEVERAGE CORP	1,442	53.73	77,478.66
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,165	68.99	80,373.35
		DEXCOM INC	582	134.00	77,988.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	206	377.08	77,678.48
		ELI LILLY & CO	105	745.69	78,297.45
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	589	140.09	82,513.01
		UNITED THERAPEUTICS CORP	341	234.47	79,954.27
		EQUITABLE HOLDINGS INC	2,173	37.27	80,987.71
		TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	776	101.83	79,020.08
		ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	208	385.69	80,223.52
		CLOUDFLARE INC - CLASS A	846	87.88	74,346.48
		CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	257	299.65	77,010.05
		DATADOG INC - CLASS A	622	126.44	78,645.68
		FORTINET INC	1,193	64.80	77,306.40
		HUBSPOT INC	120	651.78	78,213.60
		PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,498	21.64	75,696.72
		SAMSARA INC-CL A	2,487	33.71	83,836.77
		SERVICENOW INC	103	740.95	76,317.85
		UIPATH INC - CLASS A	3,829	19.55	74,856.95
		WORKDAY INC-CLASS A	301	256.82	77,302.82
		ADVANCED MICRO DEVICES	486	152.27	74,003.22
		BROADCOM INC	59	1,249.19	73,702.21
		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	120	611.37	73,364.40
		NVIDIA CORP	90	824.23	74,180.70
	計	銘柄数:40			3,102,898.28
					(480,514,827)
		組入時価比率:98.1%			100.0%
	合 計				480,514,827
					(480,514,827)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。